博時裕富證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:42
來源：中國證券網

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基金代碼：050002 基金簡稱：博時裕富指數

2009年12月31日

基金管理人：博時基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱博時裕富指數

基金主代碼050002

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2003年8月26日

報告期末基金份額總額15，653，254，485.73份

投資目標分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標的指數的長期投資為基本原則，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭保持基金凈值增長率與標的指數增長率間的正相關度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。

投資策略本基金為被動式指數基金，原則上采用被動式投資的方法，按照證券在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合。本基金投資組合的目標比例為：股票資產為95%以內，現金和短期債券資產比例不低于5%。

業績比較基準本基金的業績比較基準為95%的滬深300指數加5%的銀行同業存款利率。

風險收益特征由于本基金采用復制的指數化投資方法，基金凈值增長率與標的指數增長率間相偏離的風險尤為突出。本基金將嚴格執行風險管理程序，最大程度地運用數量化風險管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風險控制指標對基金資產風險進行實時跟蹤控制與管理。

基金管理人博時基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 -24，729，186.94

2.本期利潤 2，375，759，598.95

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1474

4.期末基金資產凈值 15，028，300，963.94

5.期末基金份額凈值 0.960

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同規定，自基金合同生效之日起3個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同第十六條（五）投資對象、（九）投資限制的有關約定。本基金建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明

任職日期離任日期

張曉軍基金經理 2008-7-2 - 5 1992年起在新疆水利電力物資總公司財務科工作。2005年加入博時公司，歷任數量化投資部金融工程師、股票投資部數量化研究員、數量化研究員兼裕富基金經理助理。現任博時裕富基金基金經理。

4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細則、《博時裕富證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，并本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內，由于證券市場波動等原因，本基金曾出現投資監控指標不符合基金合同約定的情況，基金管理人在規定期限內進行了調整，對基金份額持有人利益未造成損害。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內，本基金管理人嚴格執行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司制定的公平交易相關制度。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內未發現本基金存在異常交易行為。

4.4報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

博時裕富為指數型基金。

指數型基金管理的核心任務是有效地追蹤指數，也就是嚴格地將跟蹤誤差控制在合同規定的4%之內，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個股或者個券投資比例與指數樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環節損耗。

為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過程中對指數樣本中的問題股做出適當剔出，同時選擇其他樣本股進行替代。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為0.960元，份額累計凈值為2.940元。報告期內，本基金份額凈值增長率為17.65％，同期業績基準增長率為18.03％，相對于投資基準的超額收益為-0.38%，跟蹤誤差（年化）控制在4%以內。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 14，227，203，198.36 94.42

其中：股票 14，227，203，198.36 94.42

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 737，361，460.75 4.89

6 其他資產 102，747，096.25 0.68

7 合計 15，067，311，755.36 100.00.

5.2報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 56，707，757.97 0.38

B 采掘業 1，666，942，918.84 11.09

C 制造業 4，303，732，698.58 28.64

C0食品、飲料 582，559，451.55 3.88

C1紡織、服裝、皮毛 77，051，331.56 0.51，

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 53，775，240.95 0.36

C4石油、化學、塑膠、塑料 387，247，686.95 2.58

C5電子 56，248，916.14 0.37

C6金屬、非金屬 1，327，662，556.94 8.83

C7機械、設備、儀表 1，343，237，521.61 8.94

C8醫藥、生物制品 400，396，591.72 2.66

C99其他制造業 75，553，401.16 0.50

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 462，267，476.91 3.08

E 建筑業 296，964，077.68 1.98

F 交通運輸、倉儲業 690，823，589.87 4.60

G 信息技術業 446，679，100.03 2.97

H 批發和零售貿易 470，490，076.81 3.13

I 金融、保險業 4，538，019，567.38 30.20

J 房地產業 803，173，438.36 5.34

K 社會服務業 177，399，792.85 1.18

L 傳播與文化產業 38，020，745.73 0.25

M 綜合類 275，981，957.35 1.84

合計 14，227，203，198.36 94.67

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 28，312，731 511，044，794.55 3.40

2 601328 交通銀行 48，682，624 455，182，534.40 3.03

3 601318 中國平安 7，335，717 404，124，649.53 2.69

4 600016 民生銀行 50，483，515 399，324，603.65 2.66

5 600030 中信證券 12，447，915 395，470，259.55 2.63

6 601166 興業銀行 9，387，127 378，395，089.37 2.52

7 600000 浦發銀行 14，209，364 308，201，105.16 2.05.

8 601088 中國神華 8，424，582 293，343，945.24 1.95

9 000002 萬科Ａ 25，963，318 280，663，467.58 1.87

10 601169 北京銀行 11，692，112 226，125，446.08 1.50

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3其他資產構成

序號名稱金額（元）

1 存出保證金 2，377，445.71

2 應收證券清算款 73，775，614.49

3 應收股利 -

4 應收利息 163，312.87

5 應收申購款 26，430，723.18

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 102，747，096.25

5.8.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 16，443，057，004.65

報告期期間基金總申購份額 893，171，006.893，

報告期期間基金總贖回份額 1，682，973，525.81

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 15，653，254，485.73

§7影響投資者決策的其他重要信息

博時基金管理有限公司是中國內地首批成立的五家基金管理公司之一。"為國民創造財富"是博時的使命。博時的投資理念是"做投資價值的發現者"。截至2009年12月31日，博時基金公司共管理十五只開放式基金和三只封閉式基金，并且受全國社會保障基金理事會委托管理部分社保基金，以及多個企業年金賬戶，資產管理總規模逾2095億元，累計分紅超過人民幣436億元。博時基金公司是目前我國資產管理規模最大的基金公司之一，養老金資產管理規模在同業中名列前茅。

1、業績表現

1)封閉式基金方面，據銀河證券基金研究中心統計，截止到2009年12月31日，博時裕隆封閉過去三年的凈值增長率為128.01%，在所有封閉式基金中排名第3，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2)股票型基金方面，WIND資訊數據顯示，以晨星的基金類型標準進行劃分，成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截止到2009年12月31日，博時主題行業今年以來的凈值增長率已經超過70%，獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

3)股債平衡型基金方面，據銀河證券基金研究中心統計，截止到2009年12月31日，博時平衡配置基金過去一年的凈值增長率位居同類基金的第5，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2、客戶服務

1)2009年4季度，博時公司新開通了交通銀行借記卡的網上直銷交易功能，持有交行借記卡的客戶可以通過博時公司網站辦理基金認購、申購、定期轉換、贖回、轉換、變更分紅方式等直銷交易，體驗費率優惠、贖回款到賬速度快等多項直銷網站的交易優勢。截至2009年4季度末，博時網上直銷已經開通了11種網上交易渠道，更加方便了投資者體驗足不出戶的網上投資理財服務。

2) 為了回饋博時忠實的電子對賬單用戶，感謝持有人的環保愛心之舉，"跨年度有獎訂閱大行動"已拉開帷幕，在2010年2月1日之前，所有取消紙質對賬單并訂閱電子對賬單的博時客戶，均有兩重機會贏取"喜迎金虎新年"的豐厚獎品。

3)作為博時基金旗下高端品牌系列活動之一，"信心o中國o價值" 高端論壇四季度在廣州、北京、沈陽、石家莊、青島、蘇州等地共舉辦十二場活動。演講嘉賓就宏觀經濟、資本市場等話題發表演講，并結合當前市場動態與到場客戶進行了深入淺出的交流，受到投資者熱烈歡迎。

3、公司榮譽

1)2009年12月23日，在由搜狐網主辦的2009搜狐金融理財網絡盛典中，博時基金榮獲"2009年最有影響力基金品牌獎"獎項。

4、其他大事件

1)博時上證超級大盤ETF及其聯接基金首募順利結束并于2009年12月29日成立，其中超級大盤ETF募資14.06億元；超級大盤ETF聯接基金募資19.06億元；超級大盤E

2)博時和上交所等相關機構聯合于2009年12月4日在上海舉行"上證超級大盤ETF發行專題研討會"。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

8.1.1中國證券監督管理委員會批準博時裕富證券投資基金設立的文件

8.1.2《博時裕富證券投資基金基金合同》

8.1.3《博時裕富證券投資基金托管協議》