長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：160806 基金簡稱：長盛同慶封閉

長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長盛基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及更新。

本報告中的財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長盛同慶封閉

交易代碼 160806

基金運作方式 契約型。封閉期為三年，自基金合同生效之日，至三年期末對應日止。封閉期屆滿后，轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）。

基金合同生效日 2009年05月12日

報告期末基金份額總額 14，686，733，239.06份

投資目標 本基金投資于具有穩(wěn)健成長和業(yè)績優(yōu)良的上市公司股票，力求在有效控制風險的前提下實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值。

投資策略 本基金在股票投資上，通過優(yōu)選業(yè)績優(yōu)良、成長性穩(wěn)定、在行業(yè)內(nèi)具有核心競爭優(yōu)勢的上市公司股票進行投資，以謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增長。在對市場趨勢的有效判斷的前提下，進行穩(wěn)健的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和積極的行業(yè)配置，同時根據(jù)對上市公司充分的基本面分析，挖掘行業(yè)中的價值個股。

本基金的債券投資采取穩(wěn)健的投資管理方式，獲得與風險相匹配的投資收益。在實際的投資運作中，本基金將運用久期控制策略、收益率曲線策略、類別選擇策略、個券選擇策略等多種策略，獲取債券市場的長期穩(wěn)定收益。

業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證全債指數(shù)收益率×30%

風險收益特征 從基金資產(chǎn)整體運作來看，本基金為股票型基金，屬于高風險、高收益的基金品種，基金資產(chǎn)整體的預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。

基金管理人 長盛基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

下屬兩級基金簡稱 長盛同慶封閉A 長盛同慶封閉B

下屬兩級交易代碼 150006 150007

下屬兩級基金報告期末份額總額 5，874，693，295.62份 8，812，039，943.44份

下屬兩級基金的風險收益特征 長盛同慶封閉A將表現(xiàn)出低風險、收益相對穩(wěn)定的特征。 長盛同慶封閉B將表現(xiàn)出高風險、收益相對較高的特征。

§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1.本期已實現(xiàn)收益 330，491，503.22

2.本期利潤2，140，473，774.473，

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1457

4.期末基金資產(chǎn)凈值 16，283，126，403.30

5.期末基金份額凈值 1.109

注：1、所述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 15.16% 1.29% 13.31% 1.24% 1.85% 0.05%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：1、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金合同于2009年5月12日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年。

2、按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應當自本基金成立六個月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十五條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關約定。本報告期內(nèi)，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

3.3 其他指標

金額單位：人民幣元

其他指標 報告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

長盛同慶封閉A與長盛同慶封閉B基金份額配比 4:6

期末長盛同慶封閉A份額參考凈值 1.036

期末長盛同慶封閉A份額累計參考凈值 1.036

期末長盛同慶封閉B份額參考凈值 1.158

期末長盛同慶封閉B份額累計參考凈值 1.158

長盛同慶封閉A的預計年收益率 5.60%

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

黃瑞慶 本基金基金經(jīng)理，投資管理部副總監(jiān)。 2009年5月12日 - 7年 男，1974年9月出生，中國國籍。2002年7月畢業(yè)于廈門大學，獲博士學位。歷任融通基金管理有限公司研究員；長城基金管理有限公司金融工程小組組長，長城貨幣市場基金基金經(jīng)理；自2005年9月起加入長盛基金管理有限公司，現(xiàn)任投資管理部副總監(jiān)，長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

王寧 本基金基金經(jīng)理，長盛成長價值證券投資基金基金經(jīng)理，投資管理部副總監(jiān)。 2009年5月12日 - 11年 男，1971年10月出生，中國國籍。畢業(yè)于北京大學光華管理學院，EMBA。歷任華夏基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，興業(yè)基金經(jīng)理等職務。2005年8月加盟長盛基金管理有限公司，曾任投資管理部基金經(jīng)理助理、長盛動態(tài)精選基金基金經(jīng)理等職務。現(xiàn)任投資管理部副總監(jiān)，長盛成長價值證券投資基金基金經(jīng)理，長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、《長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等環(huán)節(jié)嚴格把關，通過系統(tǒng)和人工等方式在各個環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送，保護投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業(yè)績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 行情回顧及運作分析

伴隨雙寬松政策下的巨量信貸投放，由于宏觀經(jīng)濟充分表現(xiàn)出了國內(nèi)住行消費的旺盛需求，從而給了股票市場信心支持，股市進入平衡格局。

本基金減持了保險、煤炭及地產(chǎn)，進一步建倉了醫(yī)藥、機械設備、化工等行業(yè)。市場的下跌尤其是金融、大宗商品兩個板塊下跌幅度較大，回吐了大部分的超額收益。在倉位上，隨著建倉進程的完成，變動幅度不大。

4.4.2 本基金業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本基金份額凈值為1.109元，本報告期份額凈值增長率為15.16%，同期業(yè)績比較基準增長率為13.31%。

4.4.3 市場展望和投資策略

預計明年宏觀經(jīng)濟將沿著復蘇至成長的道路前進，政策方面將繼續(xù)圍繞"保增長"和"調(diào)結(jié)構(gòu)"兩條主線展開，政府在外需恢復緩慢的情景下，著重通過適度寬松的貨幣政策和財政政策繼續(xù)刺激內(nèi)需。由于估值已經(jīng)得到基本修復，如果宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)有反復，股票市場的波動性可能會加劇。

本基金將充分運用多樣化的數(shù)量化策略來適度調(diào)節(jié)倉位，以適應未來可能加劇的波動。同時通過自下而上精選個股以及數(shù)量化選股模型來構(gòu)建股票組合，從而試圖平穩(wěn)地超越指數(shù)基準。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 14，582，189，953.62 89.02

其中：股票 14，582，189，953.62 89.02

2 固定收益投資 51，028，000.00 0.31

其中：債券 51，028，000.00 0.31

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 1，737，690，610.77 10.610.

6 其他各項資產(chǎn) 10，178，895.91 0.06

7 合計 16，381，087，460.30 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 1，999，299，195.13 12.28

C 制造業(yè) 5，679，456，445.10 34.88

C0 食品、飲料 1，059，897，856.06 6.51

C1 紡織、服裝、皮毛 171，131，652.47 1.05

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 157，758，520.00 0.97

C4 石油、化學、塑膠、塑料 579，553，303.00 3.56

C5 電子 90，718，907.18 0.56

C6 金屬、非金屬 953，464，777.18 5.86

C7 機械、設備、儀表 2，017，387，471.29 12.39

C8 醫(yī)藥、生物制品 649，543，957.92 3.99

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 221，398，524.00 1.36

E 建筑業(yè) 731，895，499.38 4.499.

F 交通運輸、倉儲業(yè) 752，637，811.68 4.62

G 信息技術(shù)業(yè) 1，511，381，465.24 9.28

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 740，767，561.12 4.55

I 金融、保險業(yè) 1，883，092，307.12 11.56

J 房地產(chǎn)業(yè) 421，818，354.07 2.59

K 社會服務業(yè) 606，663，657.80 3.73

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 33，779，132.98 0.21

M 綜合類 - 0.00

合計 14，582，189，953.62 89.55

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600028 中國石化 60，026，793 845，777，513.37 5.19

2 600016 民生銀行 103，199，592 816，308，772.72 5.016

3 601857 中國石油 46，078，103 636，799，383.46 3.91

4 000063 中興通訊 12，907，585 579，163，338.95 3.56

5 601668 中國建筑 90，211，019 425，796，009.68 2.61

6 000069 華僑城Ａ 24，083，706 413，517，232.02 2.54

7 600050 中國聯(lián)通 50，0005000 364，5000000500 2.24

8 601333 廣深鐵路 50，920，565 242，891，095.05 1.49

9 600036 招商銀行 13，099，844 236，452，184.20 1.452，

10 601988 中國銀行 52，269，850 226，328，450.50 1.39

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 - 0.00

2 央行票據(jù) - 0.00

3 金融債券 - 0.00

其中：政策性金融債 - 0.00

4 企業(yè)債券 30，960，000.00 0.19

5 企業(yè)短期融資券 20，068，000.00 0.12

6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計 51，028，000.00 0.31

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 0980134 09江陰城投債 300，000 30，960，000 00 0.19

2 0981083 09漢江CP01 200，000 20，068，000 00 0.12

注：本基金期末僅持有上述兩支債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。

本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查記錄，無在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 9，076，368.03

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 1，102，527.88

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 10，178，895.91

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

A 類 B 類

本報告期期初基金份額總額 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

本報告期期間基金總申購份額 - -

減：本報告期期間基金總贖回份額 - -

本報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） - -

本報告期期末基金份額總額 5，874，693，295.62 8，812，039，943.44

§7 基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

份額單位：份

A 類 B 類

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 - -

報告期期間買入總份額 - -

報告期期間賣出總份額 - -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 - -

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.00 0.00 0.

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、關于中國證券監(jiān)督管理委員會同意設立長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金的批復

2、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金基金合同

3、長盛同慶可分離交易股票型證券投資基金托管協(xié)議

4、報告期內(nèi)披露的各項公告原件

5、長盛基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

8.2 存放地點

以上相關備查文件，置備于基金管理人的辦公場所。本季度報告分別置備于基金管理人和基金托管人及深圳證券交易所的辦公場所。本季度報告至少登載在一種由中國證監(jiān)會指定的全國性報刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

8.3 查閱方式

在辦公時間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得上述文件的復印件。

[責任編輯：robot] 標簽：基金 長盛 報告期 份額 

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