金鑫證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網

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基金代碼：500011 基金簡稱：國泰金鑫封閉

金鑫證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國泰基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 國泰金鑫封閉

基金主代碼 500011

基金運作方式 契約型封閉式

基金合同生效日 1999年10月21日

報告期末基金份額總額 3，000，000，000份

投資目標 本基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點的成長型基金；所追求的投資目標是在盡可能分散和規避投資風險的前提下，謀求基金資產長期穩定增值。

投資策略 本基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩定成長型國企股和快速成長型國企股。

穩定成長型股票的判斷標準為：成長性來自于企業自身主營業務的增長潛力，具體表現為企業主營業務的行業地位和市場地位突出，主營業務的增長是公司利潤長期持續增長的主要源泉，有產品、技術、銷售渠道、特許權等方面的競爭優勢等特點。

快速成長型股票的判斷標準為：成長性來自于因企業的重大實質性變化而帶來的公司業績的高速增長潛力。本基金的快速成長國企股部分將側重于具有資產重組題材股票的投資。

在遵循以上投資組合目標和范圍的基礎上，基金管理人將根據具體情況變化，適時調整投資組合。

業績比較基準 無。

風險收益特征 承擔中等風險，獲取中等的超額收益。

基金管理人 國泰基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實現收益 134，810，229.24

2．本期利潤 508，689，722.76

3．加權平均基金份額本期利潤 0.1696

4．期末基金資產凈值 3，776，886，608.78

5．期末基金份額凈值 1.2590

注：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

（2）所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 15.57% 3.17% - - - -

注：本基金根據基金合同無業績比較基準。

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

金鑫證券投資基金

累計份額凈值增長率歷史走勢圖

（1999年10月21日至2009年12月31日）

注：本基金的合同生效日為1999年10月21日。本基金在三個月建倉結束時，各項資產配置比例符合法律法規和基金合同的規定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

黃焱 本基金的基金經理、國泰金鵬藍籌價值混合的基金經理、基金管理部副總監 2007-4-30 - 16 碩士研究生。曾任職于中期國際期貨公司、和利投資發展公司、平安保險公司投資管理中心。2003年1月加盟國泰基金管理有限公司，曾任國泰金泰封閉的基金經理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金經理，2006年7月至2008年5月擔任國泰金龍行業混合的基金經理，2007年4月起兼任國泰金鑫封閉的基金經理，2008年5月起兼任國泰金鵬藍籌混合的基金經理，2009年5月起任基金管理部副總監。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導意見》等有關法律法規的規定，嚴格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實信用、勤勉盡責、最大限度保護投資人合法權益等原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。

本報告期內，本基金未發生損害基金份額持有人利益的行為，投資運作符合法律法規和基金合同的規定，未發生內幕交易、操縱市場和不當關聯交易及其他違規行為，信息披露及時、準確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產、投資組合與公司資產之間嚴格分開、公平對待，基金管理小組保持獨立運作，并通過科學決策、規范運作、精心管理和健全內控體系，有效保障投資人的合法權益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的相關規定，通過嚴格的內部風險控制制度和流程，對各環節的投資風險和管理風險進行有效控制，確保公平對待所管理的所有基金和投資組合，切實防范利益輸送行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

截至本報告期末，本基金管理人管理的基金類型包括：封閉式基金、開放式基金的股票型基金、指數型股票基金、混合基金（偏股型）、債券基金（債券型）、債券基金（偏債型）、保本基金和貨幣基金等，其中封閉式基金兩只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同類型基金的業績表現差異均在5%之內。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

（1）2009年第四季度證券市場與投資管理回顧

四季度，我國宏觀經濟由快速回升進入平穩發展階段，與宏觀經濟關聯緊密的周期性行業及金融地產等大行業波動性降低，總體表現較弱。而與消費相關的個股開始走強，如家電、醫藥、商業貿易和電子元器件等，另外低碳概念和鋼鐵也有一定表現。

到四季度末期，大盤股相對中小盤股的估值折價已近歷史高位，同時股指期貨推出預期變強，判斷未來大中盤股走強可能性增大，因此本基金減持了漲幅較大、估值偏高脫離基本面的中小盤股票，增持了業績增長確定、估值優勢突出的部分中大盤股，如鋼鐵、銀行等。

（2）2010年第一季度證券市場及投資管理展望

一年之計在于春，雖然考慮到寬松的宏觀政策開始逐漸變化，經濟恢復速度也有可能放緩，但在經濟增長確定性不斷增加的背景下，企業業績的增長將可能超出市場預期，且目前以銀行為代表的大盤藍籌股，估值普遍比較合理甚至略有低估，因此市場整體下行的空間有限。

今年一季度本基金對市場持較為樂觀的態度，在股指期貨和融資融券推出預期不斷增強的背景下，目前大小盤股票的估值結構可能會發現變化。下階段基金組合中將增加大盤股的配置比重，并重點關注受益于經濟持續增長的資源類公司和受益于經濟結構轉型的消費升級、科技創新和節能減排相關公司。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本基金在2009年四季度的凈值增長率為15.57%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 2，961，208，131.26 76.19

其中：股票 2，961，208，131.26 76.19

2 固定收益投資 794，285，798.50 20.44

其中：債券 794，285，798.50 20.44

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 87，397，588.11 2.25

6 其他資產 43，508，653.07 1.12

7 合計 3，886，400，170.94 100.00，

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 23，907，133.02 0.63

B 采掘業 160，153，774.83 4.24

C 制造業 1，442，251，143.09 38.19

C0食品、飲料 147，039，276.29 3.89

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 310，182，953.84 8.21

C5電子 124，990，862.16 3.31

C6金屬、非金屬 266，797，862.56 7.06

C7機械、設備、儀表 406，788，294.83 10.77

C8醫藥、生物制品 186，451，893.41 4.94

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 32，293，927.98 0.86

E 建筑業 56，326，382.04 1.49

F 交通運輸、倉儲業 35，492，409.50 0.94

G 信息技術業 121，931，618.51 3.23

H 批發和零售貿易 206，281，887.07 5.46

I 金融、保險業 672，288，649.46 17.80

J 房地產業 193，146，164.53 5.11

K 社會服務業 1，871，177.46 0.05

L 傳播與文化產業 3，074，535.81 0.08

M 綜合類 12，189，327.96 0.327.

合計 2，961，208，131.26 78.40

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 9，318，585 168，200，459.25 4.459.

2 600875 東方電氣 3，451，750 150，179，407.50 3.98

3 601166 興業銀行 2，870，253 115，699，898.43 3.06

4 000422 湖北宜化 5，313，221 113，437，268.35 3.000

5 601318 中國平安 2，037，999 112，273，364.91 2.97

6 600016 民生銀行 10，213，109 80，785，692.19 2.14

7 600535 天士力 3，6005000 80，640，000 00 2.14

8 600406 國電南瑞 1，636，101 80，103，504.96 2.12

9 600030 中信證券 2，368，113 75，234，950.01 1.99

10 600655 豫園商城 2，436，051 66，577，273.83 1.76

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 466，173，298.50 12.34

2 央行票據 71，535，000.00 1.89

3 金融債券 256，577，500.00 6.79

其中：政策性金融債 256，577，500.00 6.79

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 794，285，798.50 21.03

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

1 010004 20國債⑷ 1，577，650 159，027，120.00 4.21

2 010009 01國債09 700，000 71，239，000900 1.89

3 090223 09國開23 700，000 69，944，000 00 1.85

4 010112 21國債⑿ 614，550 63，022，102.50 1.67

5 080308 08進出08 500，000 50，965，000 00 1.35

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在報告編制日前一年受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的情況。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 640，516.41

2 應收證券清算款 31，355，820.61

3 應收股利 -

4 應收利息 11，486，817.32

5 應收申購款 -

6 其他應收款 25，498.73

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 43，508，653.07

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600875 東方電氣 84，720，000.00 2.24 定向增發

§6基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.25

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

(1)關于同意設立金鑫證券投資基金的批復

(2)金鑫證券投資基金合同

(3)金鑫證券投資基金托管協議

(4)金鑫證券投資基金半年度報告、年度報告及收益分配報告

(5)報告期內披露的各項公告

(6)國泰基金管理有限公司營業執照和公司章程

7.2 存放地點

本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點--上海市世紀大道100號上海環球金融中心39樓。

本基金托管人中國建設銀行股份有限公司辦公地點--北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓。

7.3 查閱方式

可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網站上查閱。

客戶服務中心電話：（021）38569000，400-888-8688

客戶投訴電話：（021）38569000

公司網址：http://www.gtfund.com

國泰基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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