長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：519100 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛中證100指數(shù)

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛中證100指數(shù)

交易代碼 519100

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2006年11月22日

報(bào)告期末基金份額總額 1，302，134，429.53份

投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)保持基金凈值收益率與業(yè)績(jī)衡量基準(zhǔn)之間的年跟蹤誤差在4%以下，以實(shí)現(xiàn)對(duì)基準(zhǔn)指數(shù)的有效跟蹤。

投資策略本基金為完全被動(dòng)式指數(shù)基金，原則上采用復(fù)制指數(shù)投資策略，按照個(gè)股在基準(zhǔn)指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合，并根據(jù)基準(zhǔn)指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證100指數(shù)收益率×95%+一年期銀行儲(chǔ)蓄存款利率（稅后）×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為被動(dòng)投資型指數(shù)基金，風(fēng)險(xiǎn)中等，將獲得證券市場(chǎng)平均收益率。其風(fēng)險(xiǎn)因素主要來(lái)自于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和跟蹤誤差的風(fēng)險(xiǎn)。由于采用被動(dòng)投資策略，在投資管理上將最大限度的分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于跟蹤誤差的風(fēng)險(xiǎn)，本基金將通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)控制本基金的跟蹤誤差在限定范圍內(nèi)。

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 39，913，968.77

2.本期利潤(rùn) 236，688，366.99

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1637

4.期末基金資產(chǎn)凈值 1，399，953，030.61

5.期末基金份額凈值 1.0751

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 15.65% 1.67% 16.15% 1.66% -0.50% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自本基金成立三個(gè)月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十三條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

白仲光本基金基金經(jīng)理，金融工程部總監(jiān)。 2009年03月09日 - 6年男，1969年8月出生，中國(guó)國(guó)籍。天津大學(xué)博士。1991年至1997年在石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院任教，2003年2月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，在公司期間歷任研究員、高級(jí)金融工程師、基金經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任金融工程部總監(jiān)，長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

4季度市場(chǎng)在經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)明朗下震蕩上行，中證100指數(shù)上漲16.98%，其中電子元器件、餐飲旅游、家用電器、信息設(shè)備等行業(yè)漲幅居前，金融，地產(chǎn)，有色等行業(yè)漲幅落后市場(chǎng)。在操作中，我們嚴(yán)格遵守基金合同，在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動(dòng)時(shí)，應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化手段降低交易成本和減少跟蹤誤差。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金凈值1.0751元，本季度份額凈值增長(zhǎng)率為15.65%，日均跟蹤誤差為0.05%，年度化跟蹤誤差為0.77%。

4.4.3對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)等的簡(jiǎn)要展望

目前貨幣供給充足，工商業(yè)活動(dòng)依然活躍，企業(yè)盈利水平回升顯著，市場(chǎng)估值處于歷史均位，中小盤和大盤藍(lán)籌估值差距處于歷史高位。展望2010年，以大盤藍(lán)籌為成分的中證100指數(shù)基金將更具有戰(zhàn)略配置意義。作為指數(shù)基金，我們將繼續(xù)秉承指數(shù)化投資策略，積極應(yīng)對(duì)成份股調(diào)整、基金申購(gòu)贖回等因素對(duì)指數(shù)跟蹤效果帶來(lái)的沖擊，控制基金的跟蹤誤差，在此基礎(chǔ)上本基金將積極采用數(shù)量化投資策略增強(qiáng)指數(shù)，力爭(zhēng)獲取超額收益。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 1，330，644，002.73 94.09

其中：股票 1，330，644，002.73 94.09

2 固定收益投資 - 0.00

其中：債券 - 0.00

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 79，218，670.90 5.60

6 其他資產(chǎn) 4，423，828.29 0.31

7 合計(jì) 1，414，286，501.92 100.00.

5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1指數(shù)投資部分

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 164，220，565.10 11.73

C 制造業(yè) 235，806，838.53 16.84

C0 食品、飲料 53，378，264.86 3.81

C1 紡織、服裝、皮毛 5，697，061.30 0.41

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 20，034，428.54 1.43

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 99，294，671.16 7.09

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 57，402，412.67 4.10

C8 醫(yī)藥、生物制品 - 0.00

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 49，522，459.78 3.54

E 建筑業(yè) 21，309，697.36 1.52

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 79，331，109.42 5.67

G 信息技術(shù)業(yè) 45，277，118.71 3.23

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 19，451，721.62 1.39

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 627，803，733.93 44.84

J 房地產(chǎn)業(yè) 60，123，045.98 4.29

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 12，962，491.50 0.93

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類 6，374，720.80 0.46

合計(jì) 1，322，183，502.73 94.44

5.2.2積極投資部分

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 2，409，000.00 0.17

C 制造業(yè) - 0.00

C0 食品、飲料 - 0.00

C1 紡織、服裝、皮毛 - 0.00

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - 0.00

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 - 0.00

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 - 0.00

C8 醫(yī)藥、生物制品 - 0.00

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) 4，720，000.00 0.34

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) - 0.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - 0.00

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - 0.00

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，331，500.00 0.10

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - 0.00

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類 - 0.00

合計(jì) 8，460，500.00 0.60，

5.3指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 3，872，928 69，906，350.40 4.99

2 601318 中國(guó)平安 1，156，651 63，719，903.59 4.55

3 601328 交通銀行 6，423，652 60，061，146.20 4.29

4 600016 民生銀行 6，850，457 54，187，114.87 3.87，

5 600030 中信證券 1，637，145 52，012，096.65 3.72

6 601166 興業(yè)銀行 1，246，082 50，229，565.42 3.59

7 601088 中國(guó)神華 1，361，847 47，419，512.54 3.39

8 600000 浦發(fā)銀行 1，870，123 40，562，967.87 2.90

9 000002 萬(wàn)科Ａ 3，414，194 36，907，437.14 2.64

10 600050 中國(guó)聯(lián)通 4，293，433 31，299，126.57 2.24

積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 601668 中國(guó)建筑 1，000，000 4，720，000，00 0.34

2 600547 山東黃金 30，000 2，409，000 00 0.17

3 000024 招商地產(chǎn) 50，000 1，331，500.00 0.10

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱金額（元）

1 存出保證金 1，050，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 3，006，224.01

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 15，678.68

5 應(yīng)收申購(gòu)款 351，925.60

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 4，423，828.29

5.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 1，706，860，233.56

本報(bào)告期基金總申購(gòu)份額 131，218，977.69

減：本報(bào)告期基金總贖回份額 535，944，781.72

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額 -

本報(bào)告期期末基金份額總額 1，302，134，429.53

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金的批復(fù)

2、長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金基金合同

3、長(zhǎng)盛中證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。