富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網

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基金代碼：450008 基金簡稱：國富滬深300指數增強

富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國富滬深300指數增強

基金主代碼450008

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年9月3日

報告期末基金份額總額1，766，336，321.55份

投資目標本基金采用指數增強投資策略。通過量化風險管理方法，控制基金投資組合與標的指數構成的偏差，同時結合主動投資方法，在嚴格控制跟蹤偏離風險的基礎上，力爭獲得超越業績比較基準標的投資收益，追求基金資產的長期增值。在正常市場情況下，本基金對業績比較基準的年跟蹤誤差不超過8%。

投資策略資產配置策略：

本基金以追求基金資產長期增長的穩定收益為宗旨，在股票市場上進行指數化被動投資的基礎上，基金管理人在債券（國債為主）、股票市現金等各類資產之間僅進行適度的主動配置。通過運用深入的基本面分析及先進的數量技術，控制與目標指數的跟蹤誤差，追求適度超越目標指數的收益。

股票投資策略：

本基金以指數化投資為主，以最小化跟蹤誤差為組合的投資控制目標，本基金所跟蹤的目標指數為滬深300 指數。

本產品在指數化投資的基礎上輔以有限度的增強操作（優化調整）及一級市場股票投資。具體而言，基金將基本依據目標指數的成份股構成權重，并借助數量化投資分析技術構造和調整指數化投資組合。在投資組合建立后，基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離程度，適時對投資組合進行調整，使指數優化組合與目標指數的跟蹤誤差控制在限定的范圍內。在正常市場情況下，本基金對業績比較基準的年跟蹤誤差不超過8%。此外，本基金將利用所持有股票市值參與一級市場股票投資，以在不增加額外風險的前提下提高收益水平，爭取獲得超過指數的回報。

債券投資策略：

本基金將在對宏觀經濟和資本市場進行研究的基礎上，對利率結構、市場利率走勢進行分析和預測，綜合考慮中債國債指數各成份券種及金融債的收益率水平、流動性的好壞等因素，進行優化選樣構建本基金的債券投資組合。

本基金以富蘭克林鄧普頓集團固定收益類資產投資研究平臺及本基金管理人的投資研究平臺為依托，采取積極主動的投資策略，以中長期利率趨勢分析為主，結合經濟周期、宏觀經濟運行中的價格指數、資金供求分析、貨幣政策、財政政策研判及收益率曲線分析，在保證流動性和風險可控的前提下，實施積極的債券投資組合管理。

業績比較基準95% X 滬深300指數 + 5% X 銀行同業存款利率

風險收益特征本基金是股票指數增強型基金，屬于較高風險、較高預期收益的證券投資基金。

基金管理人國海富蘭克林基金管理有限公司

基金托管人中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 115，355，607.67

2.本期利潤 388，443，840.01

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1759

4.期末基金資產凈值 2，039，900，498.04

5.期末基金份額凈值 1.155

注：1. 上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2. 本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 16.43% 1.54% 18.03% 1.67% -1.60% -0.13%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2009年9月3日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同生效日為2009年9月3日，（截至報告期末本基金合同生效未滿一年）。

2、根據本基金合同，本基金投資組合的范圍為"股票資產占基金資產的比例為85%-95%，投資于標的指數成份股、備選成份股的資產占基金資產的比例不低于80%，現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-15%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，權證占基金資產凈值的比例不高于3%"。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述規定或者基金合同約定的投資組合限制的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

按基金合同規定，本基金自基金合同生效起6個月內為建倉期，由于自基金合同生效之日起尚不滿6個月，截至報告期末本基金的各項投資比例尚未完全達到基金合同約定。

3、本基金本報告期遵守法律、法規和基金合同的比例限制進行證券投資。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

趙曉東 本基金基金經理 2009-9-3 - 9年 趙曉東先生，香港大學MBA、遼寧工程技術大學經濟學學士。曾任淄博礦業集團項目經理、浙江證券分析員、上海交大高新技術股份有限公司高級投資經理，國海富蘭克林基金管理有限公司高級研究員，彈性市值基金經理助理和潛力組合基金經理助理。從事煤炭、機械、汽車、交通運輸和IT等行業的研究工作。現任富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他有關法律、法規和《富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

報告期內公司嚴格執行《公平交易管理制度》，明確了公平交易的原則和目標，制訂了實現公平交易的具體措施，并在技術上按照公平交易原則實現了嚴格的交易公平分配。報告期內不存在基金間通過價差交易進行利益輸送的行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

報告期末，公司共管理了七只基金，即富蘭克林國海中國收益證券投資基金、富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金、富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金、富蘭克林國海深化價值股票型證券投資基金、富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金、富蘭克林國海成長動力股票型證券投資基金和富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金，其中富蘭克林國海中國收益證券投資基金為混合型基金，富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金為債券型基金，其余五只基金為股票型基金。公司已開展特定客戶資產管理業務，共管理了三只產品，即"農行-富蘭克林國海精選成長一號"、"國海富蘭克林基金-民生銀行-上海聚豐-精選股票投資組合"和"光大－國富互惠一號"。公司尚未開展企業年金、社保基金資產管理業務。報告期內未發生公司管理的投資風格相似的不同基金之間的業績表現差異超過5%的情況。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

公司按照《異常交易監控與報告制度》，系統劃分了異常交易的類型、異常交易的界定標準、異常交易的識別程序，制訂了異常交易的監控辦法，并規范了異常交易的分析、報告制度》

報告期內未發生法規嚴格禁止的同一基金或不同基金之間在同一交易日內進行反向交易及其他可能導致不公平交易和利益輸送的交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

1、行情回顧及運作分析

2009年四季度，境內A股市場震蕩走高的態勢。國內宏觀經濟持續向好，流動性保持充裕，同時國際市場經濟觸底開始反轉，為國內市場的上漲提供了良好的基礎。

本基金的基金合同生效日為2009年9月3日，正處于A股市場快速下跌期，指數成份股估值水平具有一定吸引力。本基金采取了快速建倉策略，采用分層抽樣的數量方法，對標的指數行進行了模擬和加強，加強重點集中在個股和行業，特別是消費類行業。此外，本基金于11月底開放了基金贖回業務，為持有人提供流動性。

2、市場展望及投資策略

展望2010年1季度，國內外經濟形勢仍將維持復蘇態勢，流動性仍然保持充裕。滬深300指數，目前動態估值水平相對合理。預計成分股公司盈利會有較大幅度的增長，將會對目前的估值水平提供有效支撐。

本基金將繼續按照基金合同及相關法律法規要求，努力做好基金投資工作，爭取未來更好的長期投資收益。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.155元，本報告期份額凈值增長率為16.43 %，同期業績比較基準增長率為18.03%。本基金本報告期年化跟蹤誤差為3.74 %。日跟蹤誤差為0.24%，在合同規定的年化跟蹤誤差范圍之內。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 1，937，923，512.79 93.11

其中：股票 1，937，923，512.79 93.11

2 固定收益投資 20，600.00 0.00.

其中：債券 20，600.00 0.00.

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 131，495，447.04 6.32

6 其他資產 11，882，989.33 0.57

7 合計 2，081，322，549.16 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 - -

C 制造業 157，552，841.96 7.72

C0食品、飲料 28，152，447.28 1.38

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 39，343，886.64 1.93

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 38，579，044.31 1.89

C7機械、設備、儀表 51，458，463.73 2.52

C8醫藥、生物制品 19，000.00 0.000.

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 13，360，000.00 0.65

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 11，265，000.00 0.55

G 信息技術業 - -

H 批發和零售貿易 106，277，818.45 5.21

I 金融、保險業 108，473，721.57 5.32

J 房地產業 8，157，401.07 0.401.

K 社會服務業 70，590.00 0.00 0.

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 405，157，373.05 19.86

5.2.2 指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 5，391，690.80 0.26

B 采掘業 195，454，150.29 9.58

C 制造業 454，068，996.05 22.26

C0食品、飲料 61，661，636.81 3.02

C1紡織、服裝、皮毛 8，517，589.81 0.42

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 4，176，186.17 0.20

C4石油、化學、塑膠、塑料 39，556，066.91 1.94

C5電子 6，281，543.86 0.31

C6金屬、非金屬 133，500，049.80 6.54

C7機械、設備、儀表 145，736，037.38 7.145，

C8醫藥、生物制品 47，658，308.50 2.34

C99其他制造業 6，981，576.81 0.34

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 46，505，867.87 2.28

E 建筑業 42，534，624.61 2.09

F 交通運輸、倉儲業 76，962，300.31 3.77

G 信息技術業 47，548，098.82 2.33

H 批發和零售貿易 46，947，211.56 2.30

I 金融、保險業 480，887，226.30 23.57

J 房地產業 88，521，914.40 4.34

K 社會服務業 16，248，909.10 0.80

L 傳播與文化產業 4，060，186.91 0.20

M 綜合類 27，634，962.72 1.35

合計 1，532，766，139.74 75.14

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的積極投資與指數投資的各前五名股票明細

5.3.1積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600694 大商股份 2，079，055 91，041，818.45 4.46

2 600036 招商銀行 2，499，924 45，123，628.20 2.21

3 600875 東方電氣 701，097 31，612，463.73 1.55

4 000783 長江證券 1，499，953 28，934，093.37 1.42

5 000729 燕京啤酒 1，499，864 28，152，447.28 1.38

5.3.2指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 2，920，965 52，723，418.25 2.58

2 601328 交通銀行 4，837，769 45，233，140.15 2.22

3 601318 中國平安 743，140 40，939，582.60 2.013

4 600016 民生銀行 5，016 340 39，679，249.40 1.95

5 600030 中信證券 1，236，757 39，291，769.89 1.93

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 20，600.00 0.00.

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 20，600.00 0.00.

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 112019 09宜化債 206 20，600.00 0.00.

2 - - - - -

3 - - - - -

4 - - - - -

5 - - - - -

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應收證券清算款 151，798.94

3 應收股利 -

4 應收利息 29，957.44

5 應收申購款 11，701，232.95

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 11，882，989.33

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末指數投資或積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資或積極投資前五名股票中均不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 2，423，832，173.19

報告期期間基金總申購份額 279，386，826.46

報告期期間基金總贖回份額 936，882，678.10

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 1，766，336，321.55

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金設立的文件

2、《富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金基金合同》

3、《富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金招募說明書》

4、《富蘭克林國海滬深300指數增強型證券投資基金托管協議》

5、中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的住所并登載于基金管理人網站 :

www.ftsfund.com

7.3 查閱方式

1、投資者在基金開放日內至基金管理人或基金托管人住所免費查閱，并可按工本費購買復印件

2、登陸基金管理人網站www.ftsfund.com 查閱。

國海富蘭克林基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 富蘭克 

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