工銀瑞信滬深300指數證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：481009 基金簡稱：工銀滬深300指數

工銀瑞信滬深300指數證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 工銀滬深300指數

交易代碼 481009

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009年03月05日

報告期末基金份額總額 4，362，372，287.40份

投資目標 采用指數化投資，通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤，謀求基金資產的長期增值。

投資策略 本基金原則上采取完全復制策略，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況導致基金無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。

業績比較基準 滬深300指數收益率×95%+商業銀行稅后活期存款利率×5%

風險收益特征 本基金屬于股票型基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，跟蹤標的指數市場表現，目標為獲取市場平均收益，是股票基金中處于中等風險水平的基金產品。

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 90，780，192.49

2.本期利潤698，041，264.59

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1933

4.期末基金資產凈值 5，618，712，247.72

5.期末基金份額凈值 1.288

注：（1）上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

（2）"本期已實現收益"指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額；"本期利潤"為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

（3）所列數據截止到2009年12月31日。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 18.06% 1.68% 18.03% 1.67% 0.03% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：1、本基金基金合同于2009年3月5日生效，截至報告期末，本基金基金合同生效尚不滿一年。

2、按基金合同規定，本基金自基金合同生效起六個月內為建倉期。截至報告期末，本基金已完成建倉：投資于股票資產占基金資產的比例為90%-95%，投資于標的指數成分股票、備選成分股票的資產占基金資產的比例不低于80%（但因法規限制原因，導致本基金不能投資相關股票，而致使本基金不能達到上述比例的情形除外）。現金、債券資產以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-10%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值5%。權證及其他金融工具的投資比例符合法律法規和監管機構的規定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

樊智 本基金的基金經理，工銀瑞信上證央企ETF基金的基金經理 2009年09月08日 - 6 中國籍，畢業于天津大學，獲博士學位。2003年4月至2005年6月，任職于中信證券股份有限公司研究部，擔任高級研究員。2005年7月加入工銀瑞信基金管理有限公司市場營銷部從事產品開發工作；2005年12月至2009年9月，任職于風險管理部，歷任業務主管、風險管理部副總監。2009年9月8日至今，擔任工銀瑞信滬深300基金和工銀瑞信上證央企ETF基金基金經理。

胡文彪 本基金的基金經理，工銀瑞信上證央企ETF基金的基金經理 2009年03月05日 - 8 中國籍，畢業于清華大學，獲理學碩士學位。2001年7月至2003年10月，任職于國泰君安證券資產管理總部，擔任研究員。2003年11月至2004年3月，任職于華林證券資產管理部，擔任研究員。2004年4月至2006年7月，任職于海富通基金管理有限公司產品開發部，擔任產品經理。2006年7月，加入工銀瑞信基金管理有限公司，歷任產品開發部高級經理和權益投資部高級經理、基金經理，2009年3月5日至今，擔任工銀瑞信滬深300基金基金經理。2009年8月26日至今，擔任工銀瑞信上證央企ETF基金基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

為了公平對待各類投資人，保護各類投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為，公司根據《證券投資基金法》基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》證證證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部規章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產的公平對待做了明確具體的規定，并規定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告期，按照時間優先、價格優先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統中的公平交易模塊進行操作，實現了公平交易；未出現清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無，因報告期內本公司旗下沒有與本基金投資風格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本基金本報告期沒有出現異常交易的情況。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及運作分析

本報告期內，本基金跟蹤標的指數的日均偏離度為0.03%，偏離度年化標準差為0.62%，達到了基金合同中關于標的指數的跟蹤目標。本基金跟蹤誤差產生的主要來源是：1）標的指數成份股中法律法規禁止本基金投資的股票的影響；2）申購贖回的影響；3）成份股票的停牌；4）指數中成份股票的調整；等。

（2）市場展望和投資策略

本基金為指數型基金，基金管理人將繼續按照基金合同的要求，堅持指數化投資策略，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素，繼續努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期末基金份額凈值為1.288元。本報告期內，基金份額凈值增長率為18.06%，同期業績比較基準增長率為18.03%，基金超額收益率為0.03%，

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 5，336，925，249.60 90.65

其中：股票 5，336，925，249.60 90.65

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 499，796，578.75 8.499，

6 其他資產 50，582，519.41 0.86

7 合計 5，887，304，347.76 100.00.

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1指數投資部分

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 21，567，151.76 0.38

B 采掘業 629，879，822.6111.21

C 制造業 1，602，466，077.4528.528.

C0 食品、飲料 213，537，590.543.80

C1 紡織、服裝、皮毛 27，432，246.400.49

C2 木材、家具 --

C3 造紙、印刷 13，668，545.200.24

C4 石油、化學、塑膠、塑料 134，893，741.752.40

C5 電子 20，575，575，000.37

C6 金屬、非金屬 486，721，114.748.66

C7 機械、設備、儀表 517，831，798.359.22

C8 醫藥、生物制品 163，375，240.122.91

C99 其他制造業 24，430，225.350.430，

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 167，154，118.672.97

E 建筑業 151，885，889.302.70

F 交通運輸、倉儲業 253，577，955.484.51

G 信息技術業 164，744，773.692.93

H 批發和零售貿易 165，318，577.752.94

I 金融、保險業 1，692，958，084.2430.13

J 房地產業 314，583，540.715.60

K 社會服務業 65，035，028.091.16

L 傳播與文化產業 13，915，071.000.25

M 綜合類 93，839，158.851.67

合計 5，336，925，249.6094.98

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.2.2積極投資部分

無。

5.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼 股票名稱數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 10，615，487 191，609，540.35 3.41

2 601328 交通銀行 19，355，991 180，978，515.85 3.22

3 600016 民生銀行 18，953，749 149，924，154.59 2.67

4 601318 中國平安 2，684，033 147，863，377.97 2.63，

5 600030 中信證券 4，337，701 137，808，760.77 2.45

6 601166 興業銀行 3，271，135 131，859，451.85 2.35 131，

7 600000 浦發銀行 4，951，521 107，398，490.49 1.91

8 601088 中國神華 3，082，435 107，330，386.70 1.91

9 000002 萬科Ａ 9，047，017 97，798，253.77 1.74

10 601169 北京銀行 4，417，262 85，429，847.08 1.52

5.3.2積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

無。

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 864，156.19

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 78，959.14

5 應收申購款 49，639，404.08

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 50，582，519.41

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

無。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額 3，317，191，680.67

本報告期基金總申購份額 2，957，572，080.85

減：本報告期基金總贖回份額 1，912，391，474.12，

本報告期基金拆分變動份額 -

本報告期期末基金份額總額 4，362，372，287.40

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會核準工銀瑞信滬深300指數型證券投資基金募集的文件；

2、《工銀瑞信滬深300指數型證券投資基金基金合同》；

3、《工銀瑞信滬深300指數型證券投資基金托管協議》；

4、基金管理人業務資格批件、營業執照；

5、基金托管人業務資格批件、營業執照；

6、報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

7.2 存放地點

備查文件存放于基金管理人或基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可到基金管理人或基金托管人的辦公場所、營業場所及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后，投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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