國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：253010 基金簡稱：國聯安安心成長混合

國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國聯安安心成長混合

基金主代碼253010

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2005年7月13日

報告期末基金份額總額260，311，997.45份

投資目標全程風險預算，分享經濟成長，追求絕對收益。

投資策略本基金的投資管理主要分為兩個層次：第一個層次通過全程的風險預算，結合數量化的金融工程模型，根據市場以及基金超額收益率的情況，進行資產配置、行業配置和不同種類債券的配置。第二個層次，在股票投資方面，以價值選股為原則，主要選取基本面好、流動性強，價值被低估的公司，在行業配置基礎上進行組合管理；在債券投資方面，注重風險管理，追求穩定收益，基于對中長期宏觀形勢與利率走勢的分析進行久期管理與類屬配置，并適量持有可轉換債券來構建債券組合。

業績比較基準為"德盛安心成長線"，"德盛安心成長線"的確定方式為在基金合同生效時的值為0.90元，隨著時間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。

風險收益特征中低風險的基金產品，追求長期的穩定的收益。

基金管理人國聯安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 13，001，025.13，

2.本期利潤 17，801，861.59

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0672

4.期末基金資產凈值 255，662，449.78

5.期末基金份額凈值 0.982

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 7.21% 1.22% 0.56% 0.01% 6.65% 1.21% 1.

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2005年7月13日至2009年12月31日）

本基金的業績基準為"德盛安心成長線"， 德盛安心成長線的確定：在基金合同生效時的值為0.90元，隨著時間的推移每天上漲，在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。

*該基金基金合同于2005年7月13日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2005年7月13日起6個月，建倉期結束時各項資產配置符合合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

馮天戈 副投資總監、兼任本基金基金經理、國聯安德盛紅利股票證券投資基金基金經理 2008-6-4 - 15年（自1995年開始） 馮天戈先生，理學碩士，于1996年5月加入海南富島資產管理有限公司任研究員，2001年10月加入長城基金管理有限公司任研究員、基金經理助理，2003年5月加入國泰基金管理有限公司任基金經理助理，2004年3月起任國泰金鷹增長基金基金經理，2006年9月起兼任國泰金鵬藍籌價值基金基金經理，2007年4月加入工銀瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入國聯安基金管理有限公司，任副投資總監，2008年3月至2009年9月兼任國聯安德盛穩健證券投資基金基金經理，2008年6月起兼任本基金基金經理，2008年10月起兼任國聯安德盛紅利股票證券投資基金基金經理。

1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛安心成長證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯安德盛穩健證券投資基金、國聯安德盛小盤精選證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯安德盛精選股票證券投資基金、國聯安德盛優勢股票證券投資基金、國聯安德盛紅利股票證券投資基金、國聯安德盛增利債券證券投資基金和國聯安主題驅動股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的基金，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年4季度，適度寬松的貨幣政策和財政政策得以延續。雖然新增貸款比3季度有所下降（10月、11月單月新增信貸不超過3000億，3季度平均月新增貸款近4300億），但是貨幣供應量不斷增加，11月份m1、m2同比增長34.63%、29.74%，持續創出新高。特別是3季度以來，m1增速超過m2，存款活期化趨勢明顯，流動性依舊充裕。從其它宏觀數據來看：消費者價格指數自8月份觸底后持續反彈，11月已經出現0.6%的同比正增長，PPI也從9月份的-7%上升至11月的-2.08%；社會消費品零售總額繼續保持穩定，10月11月社會消費品零售總額同比增長16.2%、15.8%；高于9月份的15.2%的水平；1-11月份的固定資產投資達32.1%，保持在高位。11月份我國出口同比情況有所好轉，11月出口同比增速為-1.16%，比上月的-13.85%有大幅提高；11月發電量也達到同比26.93%的增幅，遠高于3季度8.03%的水平；PMI穩定上升，12月份為56.6；工業增加值持續上升，從7月份的13.9上升至11月的19.2009年4

基于對宏觀經濟面、資金面以及股市估值水平的分析判斷，德盛安心基金4季度保持了較高的股票倉位；在行業配置上，考慮到國家對消費的刺激我們擇機增加了消費板塊的配置，如食品、地產、農業等，并根據產品價格的變化預期，增加了金融、化工、煤炭、有色板塊的配置；考慮到新會計政策可能帶來的影響，我們減少了保險板塊的配置。并保持一些前期漲幅較低，盈利穩定的板塊的配置如銀行等。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金的凈值增長率為7.21%，業績比較基準收益率為0.56%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 158，113，036.63 61.47

其中：股票 158，113，036.63 61.47

2 固定收益投資 68，575，513.88 26.66

其中：債券 68，575，513.88 26.66

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 26，590，776.95 10.34

6 其他資產 3，957，066.32 1.54

7 合計 257，236，393.78 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 0.

B 采掘業 32，428，340.40 12.68

C 制造業 42，168，522.03 16.49

C0食品、飲料 9，444，600.00 3.69

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學、塑膠、塑料 11，275，200.00 4.41

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 14，795，761.87 5.795，

C7機械、設備、儀表 0.00 0.00 0.

C8醫藥、生物制品 6，652，960.16 2.60.

C99其他制造業 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 0.

E 建筑業 76，020.00 0.03

F 交通運輸、倉儲業 0.00 0.00 0.

G 信息技術業 26，393，336.00 10.32

H 批發和零售貿易 0.00 0.00 0.

I 金融、保險業 39，060，098.20 15.28

J 房地產業 17，986，720.00 7.04

K 社會服務業 0.00 0.00 0.

L 傳播與文化產業 0.00 0.00 0.

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 158，113，036.63 61.84

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 000983 西山煤電 340，000 13，562，600.00 5.30

2 601169 北京銀行 695，001 13，441，319.34 5.26

3 600426 華魯恒升 480，000 11，275，200.00 4.41

4 000063 中興通訊 240，000 10，768，800.00 4.21

5 000933 神火股份 289，955 10，693，540.40 4.18

6 002142 寧波銀行 599，854 10，491，446.46 4.10，

7 600837 海通證券 539，960 10，361，832.40 4.05

8 000612 焦作萬方 339，940 9，518，320.00 3.72

9 600239 云南城投 346，000 9，452，720.00 3.70

10 600809 山西汾酒 220，000 9，444，600800 3.69

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 23，029，755.80 9.01

2 央行票據 - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 7，204，323.60 2.82

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 38，341，434.48 15.00

7 其他 - -

8 合計 68，575，513.88 26.82

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 125960 錫業轉債 130，771 19，664，035.27 7.69

2 125709 唐鋼轉債 137，371 16，746，898.61 6.55

3 010004 20國債⑷ 124，930 12，592，944.00 4.930 12，

4 126007 07日照債 82，980 7，204，323.60 2.82，

5 010110 21國債⑽ 56，220 5，750，743.80 2.25

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 318，630.80

2 應收證券清算款 3，093，518.58

3 應收股利 0.00

4 應收利息 540，872.00

5 應收申購款 2，272.74

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 1，772.20

9 合計 3，957，066.32

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 125960 錫業轉債 19，664，035.27 7.69

2 125709 唐鋼轉債 16，746，898.61 6.55

3 110003 新鋼轉債 1，791，291.60 0.70

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 268，571，657.64

報告期期間基金總申購份額 716，932.85

報告期期間基金總贖回份額 8，976，593.04

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 260，311，997.45

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金發行及募集的文件

2、 《國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同》

3、 《國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金托管協議》

5、 基金管理人業務資格批件和營業執照

6、 基金托管人業務資格批件和營業執照

7、 中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區世紀大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網址：http://www.gtja-allianz.com

國聯安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 安德 投資 

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