國聯安德盛小盤精選證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

0人參與0條評論

基金代碼：257010 基金簡稱：國聯安小盤精選混合

國聯安德盛小盤精選證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的托管人--中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國聯安小盤精選混合

基金主代碼257010

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2004年4月12日

報告期末基金份額總額2，863，358，079.48份

投資目標本基金是一只積極成長型股票基金，專注投資于中國A股市場上具有成長潛力的小盤股。基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，在嚴格的風險控制機制下，采用積極主動的投資策略，通過多角度、多層次的基本面研究，充分發掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機會，并通過波段操作的擇時策略追求較高的資本利得收益，從而實現投資者資產的長期增值。

投資策略本基金的投資管理主要分為兩個層次：第一個層次是自下而上的證券選擇。總體上說，對于本基金的投資重點--小盤股而言，將采取自下而上的方式，綜合使用數量化的金融工程模型、科學嚴謹的財務分析和深入的上市公司調研與獨特的草根研究等多種手段精選個股，并在此基礎上構建股票投資組合。第二個層次是資產類別配置層面的風險管理，即對基金資產在股票、債券和現金三大資產類別間的配置進行實時監控，并根據當時的宏觀經濟形勢和證券市場行情調整資產配置比例，達到控制基金風險的目的。總之，本基金在投資管理的每一個層次都將定性研究和量化分析有機地結合起來，從而保證投資決策的科學性與風險收益結構的最優性。

業績比較基準本基金的整體業績基準=（天相小盤股指數×60%＋天相中盤股指數×40%）×60%＋上證國債指數×40%

風險收益特征本基金是一只積極成長型的股票基金，由于其股票投資組合以小盤股為主，本基金的風險與預期收益都要高于平衡型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業績比較基準的單位風險收益值。

基金管理人國聯安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 120，485，411.61

2.本期利潤 236，163，133.10

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0803

4.期末基金資產凈值 2，449，418，286.98

5.期末基金份額凈值 0.855

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 10.04% 1.16% 15.43% 1.10% -5.39% 0.06%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

國聯安德盛小盤精選證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2004年4月12日至2009年12月31日）

本基金的整體業績基準=（天相小盤股指數×60%＋天相中盤股指數×40%）×60%＋上證國債指數×40%

*該基金基金合同于2004年4月12日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2004年4月12日起6個月，建倉期結束時除小盤股投資比例低于合同規定的范圍外，其他各項資產配置符合合同約定。

根據《國聯安德盛小盤精選證券投資基金基金合同》的規定：若因某些小盤股市值的相對變化而導致小盤股的投資比例低于基金合同規定的范圍，本基金將根據市場情況，本著投資人利益最大化的原則，適時予以調整，最長不超過一年。

由于當時市場波動劇烈，導致本基金投資的某些小盤股市值發生相對變化，從而使得小盤股的投資比例低于基金合同規定的范圍，對此，我司已本著投資人利益最大化的原則適時調整了本基金的投資。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

吳鵬 本基金的基金經理、兼任德盛紅利股票證券投資基金基金經理 2007-9-4 - 10年（自2000年開始） 吳鵬先生，經濟學碩士。吳鵬先生曾任職于洛陽熱電廠、東北證券、亞洲證券、湘財證券，2004年加入天治基金管理有限公司從事證券研究和基金管理工作。2007年6月加入國聯安基金管理有限公司。

1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛小盤精選證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯安德盛穩健證券投資基金、國聯安德盛小盤精選證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯安德盛精選股票證券投資基金、國聯安德盛優勢股票證券投資基金、國聯安德盛紅利股票證券投資基金、國聯安德盛增利債券證券投資基金和國聯安主題驅動股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的基金，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

四季度A股市場延續了九月份以來的震蕩反彈格局，上證指數的低點逐步抬高，但在3300點附近出現了多次沖高回落，始終沒有突破八月初的高點。從風格上看，小盤股表現整體上好于大盤藍籌股，但在季度末出現了市場風格向大盤股轉換的跡象。我們之前認為四季度市場將處于寬幅震蕩格局，宏觀面和資金面都不支持市場年內再創出新高，市場走勢基本上符合我們的預期，而小盤基金在倉位上未做大的調整，保持了相對同業平均的水平。

在行業配置上，我們主要超配了商業零售、醫藥、食品飲料和汽車等大消費板塊，取得了一些超額收益，但季度末對房地產行業的超配卻收效不佳。報告期內，小盤基金也針對創投、迪士尼和低碳等主題板塊做了一些布局，總體上超額收益不大。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金的凈值增長率為10.04%，業績比較基準收益率為15.43%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 1，693，899，882.70 68.64

其中：股票 1，693，899，882.70 68.64

2 固定收益投資 615，235，376.51 24.93

其中：債券 615，235，376.51 24.93

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 2，356，380.75 0.10

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 77，565，619.85 3.14

6 其他資產 78，817，990.64 3.19

7 合計 2，467，875，250.45 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 0.

B 采掘業 114，099，101.60 4.66

C 制造業 512，895，502.10 20.94

C0食品、飲料 109，429，922.88 4.47

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學、塑膠、塑料 18，044，000.00 0.74

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 164，357，128.17 6.71

C7機械、設備、儀表 158，801，798.35 6.48

C8醫藥、生物制品 62，262，652.70 2.54

C99其他制造業 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 41，679，000.00 1.70

E 建筑業 37，573，590.00 1.53

F 交通運輸、倉儲業 68，878，078.56 2.81

G 信息技術業 94，756，168.07 3.87

H 批發和零售貿易 197，016，101.93 8.04

I 金融、保險業 356，331，992.20 14.55

J 房地產業 122，245，973.37 4.99

K 社會服務業 33，314，712.24 1.36

L 傳播與文化產業 0.00 0.00 0.

M 綜合類 115，109，662.63 4.70

合計 1，693，899，882.70 69.16

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601009 南京銀行 4，000，000 77，400，000，00 3.16

2 601788 光大證券 2，700，000 68，904，000 00 2.81

3 000001 深發展Ａ 2，516，021 61，315，431.77 2.50

4 600616 金楓酒業 3，299，975 59，135，552.00 2.41

5 600415 小商品城 1，300，000 58，149，000 00 2.37

6 600694 大商股份 1，199，851 52，541，475.29 2.15

7 000800 一汽轎車 2，0008000 52，040，000800 2.12

8 000898 鞍鋼股份 2，999，990 47，999，840.00 1.96

9 600100 同方股份 2，500，000 46，825，000 00 1.91

10 000563 陜國投Ａ 3，500，000 45，465，000500 1.86

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 117，365，647.60 4.79

2 央行票據 266，200，000.00 10.87

3 金融債券 121，002，000.00 4.94

其中：政策性金融債 121，002，000.00 4.94

4 企業債券 89，199，600.10 3.64

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 21，468，128.81 0.88

7 其他 - -

8 合計 615，235，376.51 25.12

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0801035 08央票35 1，100，000 113，0801000 00 4.62

2 0801047 08央票47 1，000，000 102，910，000，00 4.20

3 060212 06國開12 1，000，000 100，980，000，00 4.12 06國開1

4 050009 05國債09 600，000 60，846，000900 2.48

5 0701026 07央票26 500，000 50，210，000 00 2.05

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 580027 長虹CWB1 771，067 2，356，380.75 0.10

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，060，072.80

2 應收證券清算款 61，906，689.48

3 應收股利 0.00

4 應收利息 12，655，054.34

5 應收申購款 182，087.90

6 其他應收款 0.00

7 待攤費用 0.00

8 其他 14，086.12

9 合計 78，817，990.64

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 125709 唐鋼轉債 9，217，737.01 0.38

2 110598 大荒轉債 5，279，256.00 0.22

3 110078 澄星轉債 1，142，190.00 0.05

4 110003 新鋼轉債 412，740.00 0.02

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600100 同方股份 46，825，000.00 1.91 并購重組重大事項

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 3，001，218，749.64

報告期期間基金總申購份額 4，003，024.73

報告期期間基金總贖回份額 141，863，694.89

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 2，863，358，079.48

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準國聯安德盛小盤精選證券投資基金設立的文件

2、 《國聯安德盛小盤精選證券投資基金基金合同》

3、 《國聯安德盛小盤精選證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯安德盛小盤精選證券投資基金托管協議》

5、 基金管理人業務資格批件和營業執照

6、 基金托管人業務資格批件和營業執照

7、 中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈46樓

7.3 查閱方式

網址：http://www.gtja-allianz.com

國聯安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 安德 投資 

打印轉發

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞