國聯安德盛精選股票證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：257020 基金簡稱：國聯安精選股票

國聯安德盛精選股票證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯安基金管理有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人華夏銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國聯安精選股票

基金主代碼257020

前端基金主代碼257020

后端基金主代碼257021

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2005年12月28日

報告期末基金份額總額4，118，293，861.04份

投資目標通過投資財務穩健、業績良好、管理規范的公司來獲得長期穩定的收益。

投資策略本基金是股票型基金，在股票投資上主要根據上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進行個股選擇。同時，適度把握宏觀經濟情況進行資產配置。具體來說，本基金通過以下步驟進行股票選擇：

首先，通過ROIC(Return On Invested Capital)指標來衡量公司的獲利能力，通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標來衡量公司的資本成本；其次，將公司的獲利能力和資本成本指標相結合，選擇出創造價值的公司；最后，根據公司的成長能力和估值指標，選擇股票，構建股票組合。

業績比較基準本基金的業績基準為滬深300指數×85%＋上證國債指數×15％

風險收益特征中高風險，較高的預期收益。

基金管理人國聯安基金管理有限公司

基金托管人華夏銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 159，649，988.10

2.本期利潤 566，415，225.20

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1455

4.期末基金資產凈值 4，107，777，308.15

5.期末基金份額凈值 0.997

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 16.74% 1.55% 16.17% 1.49% 0.57% 0.06%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

國聯安德盛精選股票證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2005年12月28日至2009年12月31日）

本基金的業績基準為滬深300指數×85%＋上證國債指數×15％

*該基金基金合同于2005年12月28日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2005年12月28日起6個月，2006年6月28日建倉期結束當日除股票投資比例略高于合同規定的范圍外，其他各項資產配置符合合同約定。

本基金于2006年6月17日已基本建倉完畢，各項資產配置比例自該日起符合基金合同的約定。由于2006年6月28日有大額贖回從而導致股票投資比例當日被動超標，本基金已于2006年6月29日及時調整完畢。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

李洪波 本基金基金經理 2005-12-28 2009-10-20 16年(自1994年開始) 李洪波先生，北京大學經濟學碩士，曾任申銀萬國證券公司證券分析員、投資經理，華夏證券公司上海分公司營業部總經理，大通證券公司營業部總經理、資產管理總部副總經理。2004年10月加盟國聯安基金管理公司，從事投資組合管理工作。2005年12月起至2009年10月任國聯安德盛精選股票證券投資基金基金經理，2007年1月至2009年1月兼任國聯安德盛優勢股票證券投資基金基金經理。

魏東 本基金基金經理、兼國聯安主題驅動股票型證券投資基金基金經理、總經理助理和投資總監 2009-9-30 - 13年(自1997年開始) 魏東先生，復旦大學經濟學碩士，曾任職于平安證券有限責任公司和國信證券股份有限公司；2003年1月加盟華寶興業基金管理公司，先后擔任交易部總經理、寶康靈活配置基金和先進成長基金基金經理、投資副總監及國內投資部總經理職務。2009年6月加入國聯安基金管理有限公司擔任總經理助理職務，現兼任公司投資總監、本基金基金經理及國聯安主題驅動股票型證券投資基金基金經理。

1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛精選股票證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

公司旗下目前共有8只基金，分別為國聯安德盛穩健基金、國聯安德盛小盤精選基金、國聯安德盛安心成長基金、國聯安德盛精選股票基金、國聯安德盛優勢股票基金、國聯安德盛紅利股票基金、國聯安德盛增利債券基金和國聯安主題驅動股票基金。國聯安德盛優勢股票基金和國聯安德盛紅利股票基金為股票價值型、國聯安德盛精選股票基金和國聯安主題驅動股票基金為股票成長型，均為投資風格相似的投資組合。2009年第四季度，國聯安德盛精選股票基金和國聯安主題驅動股票基金的收益率分別為16.74%和5.34%，差值為11.40%。該差異主要是由于股票倉位差異導致（其中：國聯安主題驅動股票基金于2009年8月26日成立，2009年第四季度內尚處于建倉期），基金規模不同以及個股和行業選擇差異等客觀原因也間接導致了收益率差異。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

雖然四季度市場以震蕩走高為主，但板塊個股分化仍然非常激烈。本季度我們主要的配置集中于保險、地產、食品飲料、商業、有色及醫藥等板塊。從結果來看，食品飲料、商業及醫藥有較高的相對收益，但地產表現較差，成為拖累業績的主要原因。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金的凈值增長率為16.74%，業績比較基準收益率為16.17%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 3，833，003，331.81 92.24

其中：股票 3，833，003，331.81 92.24

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 314，359，176.34 7.57

6 其他資產 7，944，342.93 0.19

7 合計 4，155，306，851.08 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 36，600，000.00 0.89

B 采掘業 317，629，217.44 7.73

C 制造業 1，395，026，493.16 33.96

C0食品、飲料 310，462，980.00 7.56

C1紡織、服裝、皮毛 37，207，368.48 0.91

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 135，756，000.00 3.30

C4石油、化學、塑膠、塑料 142，993，805.00 3.48

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 170，379，113.17 4.15

C7機械、設備、儀表 209，752，826.42 5.11

C8醫藥、生物制品 313，644，400.09 7.644，

C99其他制造業 74，830，000.00 1.82

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 0.

E 建筑業 76，020.00 0.00 0.

F 交通運輸、倉儲業 67，872，000.00 1.65

G 信息技術業 7，520，000.00 0.18

H 批發和零售貿易 301，878，307.75 7.35

I 金融、保險業 1，006，880，000.00 24.51

J 房地產業 569，222，459.33 13.86

K 社會服務業 127，224，298.32 3.10

L 傳播與文化產業 3，074，535.81 0.074，

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 3，833，003，331.81 93.31.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 5，900，000 186，971，000 00 4.55

2 601166 興業銀行 4，300，000 173，333，000 00 4.22

3 600048 保利地產 7，200，000 161，280，000400 3.93

4 002024 蘇寧電器 6，400，000 132，992，000 00 3.24

5 601939 建設銀行 20，000，000 123，800，000，00 3.019

6 000069 華僑城Ａ 7，200，000 123，624，000000 3.01

7 601998 中信銀行 15，000，000 123，450，000，00 3.019

8 000425 徐工機械 3，400，000 119，408，000400 2.91

9 000001 深發展Ａ 4，800，000 116，976，000000 2.85

10 601899 紫金礦業 12，000，000 115，680，000，00 2.82

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，700，568.55

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 62，624.09

5 應收申購款 159，958.26

6 其他應收款 21，192.03

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 7，944，342.93

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉債。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 3，970，634，047.98

報告期期間基金總申購份額 537，511，927.58

報告期期間基金總贖回份額 389，852，114.52，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 4，118，293，861.04

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準國聯安德盛精選股票證券投資基金發行及募集的文件

2、 《國聯安德盛精選股票證券投資基金基金合同》

3、 《國聯安德盛精選股票證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯安德盛精選股票證券投資基金托管協議》

5、 基金管理人業務資格批件、營業執照

6、 基金托管人業務資格批件和營業執照

7、 中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區世紀大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網址：http://www.gtja-allianz.com

國聯安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 安德 股票 

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