國聯安德盛穩健證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：255010 基金簡稱：國聯安穩健混合

國聯安德盛穩健證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月13日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱國聯安穩健混合

基金主代碼255010

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2003年8月8日

報告期末基金份額總額181，282，743.21份

投資目標本基金為平衡型基金，基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗，深入研究中國經濟發展的價值驅動因素，采用積極主動的投資策略，運用全程風險管理技術，追求長期穩定的投資收益，為基金持有人提供安全可靠的理財服務。

投資策略本基金嚴格遵守科學的投資管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金資產類別配置和行業配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理團隊優秀、財務狀況良好、增長潛力大、競爭地位獨特的上市公司和預期收益率較高的債券。利用全球投資經驗和對國內市場的深入了解，在對市場趨勢準確判斷的前提下，進行積極的戰略性和戰術性資產配置和調整，構建在既定投資風險下的最優投資組合。

業績比較基準本基金整體業績比較基準=國泰君安指數×65%＋上證國債指數×35%

風險收益特征本基金屬于證券投資基金中的中低風險品種，其風險收益特征從長期平均及預期來看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間，也介于單純的成長型組合與單純的價值型組合之間。本基金力爭使基金的單位風險收益值從長期平均來看高于業績比較基準的單位風險收益值。

基金管理人國聯安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 33，243，480.74

2.本期利潤 26，854，465.90

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1473

4.期末基金資產凈值 328，445，766.22

5.期末基金份額凈值 1.812

本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，例如，開放式基金的申購贖回費等，計入費用后實際收益要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 8.73% 1.14% 14.32% 1.06% -5.59% 0.08%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

國聯安德盛穩健證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2003年8月8日至2009年12月31日）

本基金整體業績比較基準=國泰君安指數×65%＋上證國債指數×35%

*該基金基金合同于2003年8月8日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2003年8月8日起6個月，建倉期結束時各項資產配置符合合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

傅明笑 本基金基金經理 2008-8-16 - 6年（自2004年開始） 傅明笑先生，碩士研究生，于2004年7月加入海通證券股份有限公司任研究員，2005年12月加入國聯安基金管理有限公司，歷任研究員、高級研究員兼基金經理助理，2008年8月起任本基金基金經理。

1、基金經理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業年限的統計標準為證券行業的工作經歷年限。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯安德盛穩健證券投資基金基金合同》及其他相關法律法規、法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，在嚴格控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

中國證監會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，本基金管理人組織各相關部門展開認真討論，并最終制定了相應的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護基金持有人、公司股東和公司的合法權益，本基金管理人遵照相應法律法規和內部規章，制定并完善了《國聯安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規范包括投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、以及投資管理過程中涉及的行為監控和業績評估等投資管理活動相關的各個環節。

本報告期內，本基金管理人嚴格執行公平交易制度的規定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機會；在交易環節嚴格按照時間優先，價格優先的原則執行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統中的公平交易模塊；自主編程并開發交易監控程序，通過技術手段對不同投資組合的交易價差定期進行分析；定期對投資流程進行獨立稽核等。

本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。在內部風險控制和監察稽核方面未發現本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國聯安德盛穩健證券投資基金、國聯安德盛小盤精選證券投資基金、國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金、國聯安德盛精選股票證券投資基金、國聯安德盛優勢股票證券投資基金、國聯安德盛紅利股票證券投資基金、國聯安德盛增利債券證券投資基金和國聯安主題驅動股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的基金，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現存在可能導致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年四季度股票市場在三季度回調整固后震蕩上揚，整個季度上證綜指上漲了17.9%，基本收復前期失地，年終收盤3277點，接近全年最高點。期間我國經濟基本面也繼續呈現復蘇態勢：12月PMI指數為56.6%，創年內新高，并連續10個月超50%；11月全國進出口總值為2082.1億美元，同比增長9.8%，一年來首次轉正；1-11月份，城鎮固定資產投資168634億元人民幣，同比增長32.1%，比上年同期加快5.3個百分點；房地產開發投資31271億元，增長17.8%，房地產投資在持續回暖；11月社會消費品零售總額同比增長15.8%，但政策面上收縮跡象明顯，新增信貸在第三季度收縮至月均4000多億元之后，四季度回落至月均3000億元以內，房地產調控政策更是在12月開始密集出臺，這也使得房地產成為四季度表現最差的板塊。

報告期內本基金遵循資產泡沫和經濟復蘇這兩條主線，重倉配置了大消費（或消費升級）主題以及人民幣升值主題相關的行業和個股。重點布局地產、保險、煤炭、商業、食品等行業。盡管泛消費類股票收益不錯，但房地產損失較大。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本報告期內，本基金的凈值增長率為8.73%，業績比較基準收益率為14.32%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 224，028，460.87 67.20

其中：股票 224，028，460.87 67.20

2 固定收益投資 85，086，778.80 25.52

其中：債券 85，086，778.80 25.52

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 314，028.45 0.09

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 22，483，592.09 6.74

6 其他資產 1，464，752.56 0.44

7 合計 333，377，612.77 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 0.

B 采掘業 38，907，013.00 11.85

C 制造業 43，053，140.72 13.11

C0食品、飲料 10，252，360.00 3.12

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00 0.

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 5，307，500.00 1.62

C7機械、設備、儀表 17，738，000.00 5.40

C8醫藥、生物制品 9，755，280.72 2.97

C99其他制造業 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 0.00 0.00 0.

E 建筑業 1，721，370.00 0.52

F 交通運輸、倉儲業 0.00 0.00 0.

G 信息技術業 7，348，016.16 2.24

H 批發和零售貿易 19，570，300.00 5.96

I 金融、保險業 70，004，052.36 21.31

J 房地產業 32，950，868.63 10.03

K 社會服務業 10，473，700.00 3.19

L 傳播與文化產業 0.00 0.00 0.

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 224，028，460.87 68.21

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 539，904 17，109，557.76 5.21

2 600016 民生銀行 1，6000000 12，656，000100 3.85

3 600048 保利地產 520，000 11，648，000400 3.55

4 000069 華僑城Ａ 610，000 10，473，700.00 3.19

5 601318 中國平安 189，940 10，463，794.60 3.19

6 000933 神火股份 280，000 10，326，400.00 3.14

7 000024 招商地產 369，991 9，852，860.33 3.000

8 600030 中信證券 310，000 9，848，700.00 3.000 9，

9 601899 紫金礦業 1，000，000 9，640，000，00 2.94

10 002024 蘇寧電器 450，000 9，351，000 00 2.85

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 59，024，617.40 17.97

2 央行票據 - -

3 金融債券 19，598，000.00 5.97

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 6，464，161.40 1.97

7 其他 - -

8 合計 85，086，778.80 25.91

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 010112 21國債⑿ 296，470 30，402，998.50 9.26

2 010110 21國債⑽ 245，210 25，082，530.90 7.64

3 090403 09農發03 200，000 19，598，000 00 5.97

4 010004 20國債⑷ 35，110 3，539，088.00 1.088.

5 110003 新鋼轉債 22，000 3，026，760.00 0.92

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

序號 權證代碼 權證名稱 數量（份） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 580027 長虹CWB1 102，758 314，028.45 0.102，

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到證監會、證券交易所公開譴責、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 728，241.19

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 730，553.31

5 應收申購款 3，456.77

6 其他應收款 2，501.29

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 1，464，752.56

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 110003 新鋼轉債 3，026，760.00 0.92

2 110078 澄星轉債 2，030，560.00 0.62

3 125709 唐鋼轉債 1，406，841.40 0.43

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 183，901，661.50

報告期期間基金總申購份額 2，036，502.55

報告期期間基金總贖回份額 4，655，420.84

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 181，282，743.21

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準國聯安德盛穩健證券投資基金發行及募集的文件

2、 《國聯安德盛穩健證券投資基金基金合同》

3、 《國聯安德盛穩健證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯安德盛穩健證券投資基金托管協議》

5、 基金管理人業務資格批件、營業執照

6、 基金托管人業務資格批件和營業執照

7、 中國證監會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區世紀大道88號金茂大廈46樓

7.3 查閱方式

網址：http://www.gtja-allianz.com

國聯安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 安德 投資 

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