工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：481006 基金簡稱：工銀紅利股票

工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 工銀紅利股票

交易代碼 481006

基金運作方式 契約型，本基金合同生效后一年內為封閉式，基金合同生效滿一年后轉為開放式。

基金合同生效日 2007年07月18日

報告期末基金份額總額 4，475，553，091.43份

投資目標 在合理控制風險的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的投資業績。

投資策略 本基金采用定量和定性相結合的個股精選策略，通過紅利股篩選、競爭優勢評價和盈利預測的選股流程，精選出兼具穩定的高分紅能力、較強競爭優勢和持續盈利增長的上市公司股票作為主要投資對象，以增強本基金的股息收益和資本增值能力。

業績比較基準 新華富時150紅利指數收益率

風險收益特征 本基金屬于股票型基金中的紅利主題型基金，其風險與預期收益高于債券型基金以及混合型基金

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 330，354，780.13

2.本期利潤742，081，200.82

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1602

4.期末基金資產凈值 4，703，484，243.69

5.期末基金份額凈值 1.0509

注：1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額；本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3、所列數據截止到2009年12月31日。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.04% 1.52% 22.91% 1.89% -5.87% -0.37%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金合同于2007年7月18日生效，截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同第十二條（三）投資范圍、（八）投資限制中規定的各項比例。本基金的投資組合比例為：封閉期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為60%-100%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為0%-40%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過3％；開放期間，股票等權益類資產占基金資產的比例為60%-95%，現金、債券資產、權證以及中國證監會允許基金投資的其他證券品種占基金資產的比例為5%-40%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，權證投資占基金資產凈值的比例不超過3％；若法律法規或中國證監會對基金投資權證的比例有新的規定，適用新的規定。法律法規及本基金合同規定的其他比例限制。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

楊建勛 權益投資部總監；本基金的基金經理 2007年07月18日 - 9 中國籍，畢業于北京大學，獲經濟學碩士學位。1993年7月至1997年7月，任職于沈陽財政局會計師事務所。2000年7月至2006年11月，任職于鵬華基金管理有限公司。2000年7月至2002年12月，擔任研究員；2003年1月至2004年8月擔任基金經理助理；2004年8月12日至2006年9月27日，擔任普潤基金經理； 2005年2月26日至2006年11月23日，擔任研究員；2鵬華行業成長基金經理。2007年3月19日至2007年11月12日，擔任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經理。2007年3月19日至2009年5月17日，擔任工銀瑞信穩健成長股票型基金基金經理。2007年7月18日至今，擔任工銀瑞信紅利股票型基金基金經理。2008年6月起擔任權益投資部總監。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、招募說明書等有關基金法律文件的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

為了公平對待各類投資人，保護各類投資人利益，避免出現不正當關聯交易、利益輸送等違法違規行為，公司根據《證券投資基金法》基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》證證證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》等法律法規和公司內部規章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產的公平對待做了明確具體的規定，并規定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規情況進行監控。本報告期，按照時間優先、價格優先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統中的公平交易模塊進行操作，實現了公平交易；未出現清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無，因報告期內本公司旗下沒有與本基金投資風格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本基金本報告期沒有出現異常交易的情況。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年四季度A股市場呈現先振蕩上升然后高位盤整的走勢。市場表現較好的板塊主要是家電、汽車、信息科技等，而表現較差的行業主要是保險、地產等行業。本基金在本季度對持股結構進行了一定的調整，主要是增持了信息科技、原材料、能源等行業，減持了銀行、地產等行業。

2010年A股市場很可能的情形是，最大漲幅不如2009年但波動又會超過2009年。從宏觀經濟看，經濟復蘇的趨勢依然延續，不過市場也會非常關注寬松政策退出的問題。其實寬松政策的退出是個確定性的事件，不確定的是退出的方式和時機。經濟復蘇與政策退出并非對立，但資本市場會對兩個因素之間的此消彼漲非常敏感。此外調結構也是貫穿全年的重要主題。在這種宏觀背景下，本基金明年將重點關注信息技術、節能減排、消費驅動、具有持續增長能力且估值合理的板塊和公司。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為1.0509元，累計凈值為1.0909元。本報告期份額凈值增長率為17.04%，同期業績比較基準增長率為22.91%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 4，359，472，594.35 91.63

其中：股票4，359，472，594.35 91.63

2 固定收益投資229，816，000.00 4.83

其中：債券229，816，000.00 4.83

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計153，704，503.52 3.23

6 其他資產14，950，452.09 0.31

7 合計4，757，943，549.96100.00.

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 504，346，566.49 10.72

C 制造業 1，741，751，917.59 37.03

C0 食品、飲料 166，110，047.10 3.53

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 32，718，328.00 0.70

C4 石油、化學、塑膠、塑料 113，176，607.84 2.41

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 635，689，064.51 13.52

C7 機械、設備、儀表 779，642，319.23 16.58

C8 醫藥、生物制品 14，415，550.91 0.31

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 23，159，889.99 0.49

E 建筑業 293，002，408.42 6.23

F 交通運輸、倉儲業 39，524，118.05 0.84

G 信息技術業 236，444，064.50 5.03

H 批發和零售貿易 125，407，270.47 2.67

I 金融、保險業 900，173，327.72 19.14

J 房地產業 183，671，669.29 3.91

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 311，991，361.83 6.63

合計 4，359，472，594.35 92.69

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 601318 中國平安 3，467，282 191，012，565.38 4.06

2 600528 中鐵二局 12，854，510 167，879，900.60 3.57

3 000858 五 糧 液 5，246，685 166，110，047.10 3.53

4 600015 華夏銀行 12，151，572 150，922，524.24 3.21

5 601169 北京銀行 7，226，913 139，768，497.42 2.97.

6 000009 中國寶安 12，644，179 138，833，085.42 2.95

7 600036 招商銀行 7，464，477 134，733，809.85 2.86

8 601166 興業銀行 3，240，554 130，626，731.74 2.78

9 000063 中興通訊 2，839，690 127，416，890.30 2.71

10 000527 美的電器 5，307，366 123，130，891.20 2.62

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 229，816，000.00 4.89

其中：政策性金融債 229，816，000.00 4.89

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 229，816，000.00 4.89

注：由于四舍五入的原因公允價值占基金資產凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 090223 09國開23 2，300，000 229，816，000 00 4.89

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，466，065.09

2 應收證券清算款 10，467，649.86

3 應收股利 -

4 應收利息 392，291.37

5 應收申購款 2，624，445.77

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 14，950，452.09

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額 4，913，488，291.63

本報告期基金總申購份額 324，898，093.81

減：本報告期基金總贖回份額 762，833，294.01

本報告期基金拆分變動份額 -

本報告期期末基金份額總額 4，475，553，091.43

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監會批準工銀瑞信紅利股票型證券投資基金設立的文件；

2.《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同》；

3.《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金托管協議》；

4.基金管理人業務資格批件和營業執照；

5.基金托管人業務資格批件和營業執照；

6.報告期內基金管理人在指定報刊上披露的各項公告。

7.2 存放地點

基金管理人或基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱。也可在支付工本費后，在合理時間內取得上述文件的復印件。

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 資產 

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