富國天博創新主題股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：519035 基金簡稱：富國天博創新股票

富國天博創新主題股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國建設銀行股份有限公司

（簡稱中國建設銀行）

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 富國天博創新股票

基金主代碼 519035

交易代碼 前端交易代碼：519035

后端交易代碼：519036

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年04月27日

報告期末基金份額總額（單位：份） 10，695，232，023.12

投資目標 本基金主要投資于具有良好成長性的創新主題類上市公司，在充分注重投資組合收益性、流動性與安全性的基礎上，力爭實現資本的長期穩定增值。

投資策略 本基金將采用"自上而下"與"自下而上"相結合的主動投資管理策略，將定性分析與定量分析貫穿于資產配置、行業細分、個券選擇以及組合風險管理全過程中。

業績比較基準 中信標普300指數×80%＋中信標普國債指數×15%＋同業存款利率×5%

風險收益特征 本基金是一只主動投資的股票型基金，屬于較高預期收益、較高預期風險的證券投資基金品種。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司

（簡稱中國建設銀行）

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位： 人民幣元

主要財務指標 報告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實現收益 331，694，204.27

2.本期利潤 1，402，676，010.92

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1278

4.期末基金資產凈值 9，754，496，520.40

5.期末基金份額凈值 0.9120

注：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 16.00% 1.49% 15.54% 1.40% 0.46% 0.09%

注：過去三個月指2009年10月1日－2009年12月31日。

3.2.2 自基金轉型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：截止日期為2009年12月31日。

本基金于2007年4月27日由原漢博證券投資基金轉型而成，建倉期6個月，從2007年4月27日至2007年10月26日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

畢天宇 本基金基金經理 2005-11-26 － 10年 碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經營部經理助理；中國北方工業上海公司處長助理；興業證券研究員；2002.3至今任富國基金管理有限公司行業研究員，現任富國天博基金經理。具有基金從業資格，中國國籍。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天博創新主題股票型證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《富國天博創新主題股票型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創造較高的當期收益為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，投資管理和交易執行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執行交易系統中的公平交易程序，未出現違反公平交易制度的情況，亦未受到監管機構的相關調查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

在經歷三季度巨幅振蕩后，四季度市場逐步恢復理性，在宏觀經濟數據不斷向好的支撐下，滬深300指數穩步回升，四季度上漲19%。

四季度我們對組合進行了適度均衡，增加了鋼鐵、有色等行業的配置，對重倉個股進行了小幅度減持。期間，我們還積極參與了三安光電和蘇寧電器的定向增發。

比較09年，經濟復蘇與刺激政策退出的交織使得2010年宏觀經濟面臨更多的不確定性，這也勢必加劇市場波動的幅度。盡管我們依舊看好國內經濟的復蘇前景，政策退出應該是對經濟復蘇的進一步確認，但我們必須謹慎對待2010年的投資，緊密跟蹤政策和行業的變化，積極主動地調整投資策略。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

四季度基金凈值上漲16%，整體表現一般。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 9，029，744，247.75 92.25

其中：股票 9，029，744，247.75 92.25

2 固定收益投資 507，332，288.00 5.18

其中：債券 507，332，288.00 5.18

資產支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產 － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － －

5 銀行存款和結算備付金合計 209，289，445.89 2.14

6 其他資產 41，479，326.78 0.42

7 合計 9，787，845，308.42 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 1，607，902.17 0.02.

B 采掘業 683，130，496.86 7.00

C 制造業 4，199，953，522.79 43.06

C0 食品、飲料553，196，591.36 5.67

C1紡織、服裝、皮毛 － －

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 50，047，939.24 0.51

C4石油、化學、塑膠、塑料 486，048，259.60 4.98

C5電子 124，912，084.00 1.28

C6金屬、非金屬 1，065，812，962.73 10.93

C7機械、設備、儀表 1，464，429，183.02 15.01

C8醫藥、生物制品 355，460，650.61 3.64

C99其他制造業 100，045，852.23 1.03

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 － －

E 建筑業 － －

F 交通運輸、倉儲業 － －

G 信息技術業 585，181，904.09 6.00

H 批發和零售貿易 1，077，645，654.72 11.05

I 金融、保險業 2，109，406，505.91 21.62

J 房地產業 261，874，225.21 2.68

K 社會服務業 10，836，859.20 0.11

L 傳播與文化產業 100，107，176.80 1.03

M 綜合類 － －

合計 9，029，744，247.75 92.57

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 002024 蘇寧電器 38，630，000 781，431，400.00 8.01

2 601166 興業銀行 15，000，000 604，650，000，00 6020

3 600519 貴州茅臺 3，200，000 543，424，000 00 5457

4 000338 濰柴動力 5，500，000 354，640，000300 35640

5 601318 中國平安 6，009，901 331，085，446.09 3.39

6 600036 招商銀行 16，009，944 288，979，489.20 2.96

7 000001 深發展Ａ 10，497，748 255，830，118.76 2.62

8 600585 海螺水泥 5，000，000 249，300，000，00 2456

9 600271 航天信息 10，500，104 212，942，109.12 2.18

10 000625 長安汽車 15，0006000 210，450，000600 2116

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 161，299，288.00 1.65

2 央行票據 226，451，000.00 2.32

3 金融債券 100，150，000.00 1.03

其中：政策性金融債 100，150，000.00 1.03

4 企業債券 19，432，000.00 0.20

5 企業短期融資券 － －

6 可轉債 － －

7 其他 － －

8 合計 507，332，288.00 5.20

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

1 080404 08農發04 1，000，000 100，150，000，00 1003

2 0901038 09央行票據38 1，000，000 98，280，000，00 1.01038 09

3 0901040 09央行票據40 1，000，000 98，270，000，00 1.01040 09

4 010004 20國債⑷ 610，360 61，524，288.00 0.63

5 090008 09附息國債08 500，000 49，920，000800 0.51

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，071，196.29

2 應收證券清算款 35，095，914.07

3 應收股利 －

4 應收利息 4，033，994.54

5 應收申購款 278，221.88

6 其他應收款 －

7 待攤費用 －

8 其他 －

9 合計 41，479，326.78

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 002024 蘇寧電器 103，380，000.00 1.06 非公開發行股票

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 11，266，663，625.53

報告期期間基金總申購份額 30，334，704.00

報告期期間基金總贖回份額 601，766，306.41

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） －

報告期期末基金份額總額 10，695，232，023.12

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準設立漢博證券投資基金的文件

2、漢博證券投資基金基金合同

3、漢博證券投資基金托管協議

4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

5、中國證監會《關于核準漢博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復》

6、富國天博創新主題股票型證券投資基金基金合同

7、富國天博創新主題股票型證券投資基金托管協議

8、漢博證券投資基金財務報表及報表附注

9、富國天博創新主題股票型證券投資基金財務報表及報表附注

10、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

7.2 存放地點

上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）

公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 富國 凈值 

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