富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：519035 基金簡稱：富國天博創(chuàng)新股票

富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國建設(shè)銀行股份有限公司

（簡稱中國建設(shè)銀行）

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 富國天博創(chuàng)新股票

基金主代碼 519035

交易代碼 前端交易代碼：519035

后端交易代碼：519036

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年04月27日

報(bào)告期末基金份額總額（單位：份） 10，695，232，023.12

投資目標(biāo) 本基金主要投資于具有良好成長性的創(chuàng)新主題類上市公司，在充分注重投資組合收益性、流動(dòng)性與安全性的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)資本的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金將采用"自上而下"與"自下而上"相結(jié)合的主動(dòng)投資管理策略，將定性分析與定量分析貫穿于資產(chǎn)配置、行業(yè)細(xì)分、個(gè)券選擇以及組合風(fēng)險(xiǎn)管理全過程中。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 中信標(biāo)普300指數(shù)×80%＋中信標(biāo)普國債指數(shù)×15%＋同業(yè)存款利率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只主動(dòng)投資的股票型基金，屬于較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

（簡稱中國建設(shè)銀行）

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 331，694，204.27

2.本期利潤 1，402，676，010.92

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1278

4.期末基金資產(chǎn)凈值 9，754，496，520.40

5.期末基金份額凈值 0.9120

注：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 16.00% 1.49% 15.54% 1.40% 0.46% 0.09%

注：過去三個(gè)月指2009年10月1日－2009年12月31日。

3.2.2 自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：截止日期為2009年12月31日。

本基金于2007年4月27日由原漢博證券投資基金轉(zhuǎn)型而成，建倉期6個(gè)月，從2007年4月27日至2007年10月26日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

畢天宇 本基金基金經(jīng)理 2005-11-26 － 10年 碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經(jīng)營部經(jīng)理助理；中國北方工業(yè)上海公司處長助理；興業(yè)證券研究員；2002.3至今任富國基金管理有限公司行業(yè)研究員，現(xiàn)任富國天博基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金的管理人嚴(yán)格按照《基金法》、《證券法》、《富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以在充分重視本金長期安全的前提下，力爭為基金持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實(shí)行集中交易制度，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在經(jīng)歷三季度巨幅振蕩后，四季度市場逐步恢復(fù)理性，在宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不斷向好的支撐下，滬深300指數(shù)穩(wěn)步回升，四季度上漲19%。

四季度我們對組合進(jìn)行了適度均衡，增加了鋼鐵、有色等行業(yè)的配置，對重倉個(gè)股進(jìn)行了小幅度減持。期間，我們還積極參與了三安光電和蘇寧電器的定向增發(fā)。

比較09年，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與刺激政策退出的交織使得2010年宏觀經(jīng)濟(jì)面臨更多的不確定性，這也勢必加劇市場波動(dòng)的幅度。盡管我們依舊看好國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇前景，政策退出應(yīng)該是對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)一步確認(rèn)，但我們必須謹(jǐn)慎對待2010年的投資，緊密跟蹤政策和行業(yè)的變化，積極主動(dòng)地調(diào)整投資策略。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

四季度基金凈值上漲16%，整體表現(xiàn)一般。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 9，029，744，247.75 92.25

其中：股票 9，029，744，247.75 92.25

2 固定收益投資 507，332，288.00 5.18

其中：債券 507，332，288.00 5.18

資產(chǎn)支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產(chǎn) － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) － －

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 209，289，445.89 2.14

6 其他資產(chǎn) 41，479，326.78 0.42

7 合計(jì) 9，787，845，308.42 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1，607，902.17 0.02.

B 采掘業(yè) 683，130，496.86 7.00

C 制造業(yè) 4，199，953，522.79 43.06

C0 食品、飲料553，196，591.36 5.67

C1紡織、服裝、皮毛 － －

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 50，047，939.24 0.51

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 486，048，259.60 4.98

C5電子 124，912，084.00 1.28

C6金屬、非金屬 1，065，812，962.73 10.93

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，464，429，183.02 15.01

C8醫(yī)藥、生物制品 355，460，650.61 3.64

C99其他制造業(yè) 100，045，852.23 1.03

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) － －

E 建筑業(yè) － －

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) － －

G 信息技術(shù)業(yè) 585，181，904.09 6.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 1，077，645，654.72 11.05

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2，109，406，505.91 21.62

J 房地產(chǎn)業(yè) 261，874，225.21 2.68

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 10，836，859.20 0.11

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 100，107，176.80 1.03

M 綜合類 － －

合計(jì) 9，029，744，247.75 92.57

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 002024 蘇寧電器 38，630，000 781，431，400.00 8.01

2 601166 興業(yè)銀行 15，000，000 604，650，000，00 6020

3 600519 貴州茅臺 3，200，000 543，424，000 00 5457

4 000338 濰柴動(dòng)力 5，500，000 354，640，000300 35640

5 601318 中國平安 6，009，901 331，085，446.09 3.39

6 600036 招商銀行 16，009，944 288，979，489.20 2.96

7 000001 深發(fā)展Ａ 10，497，748 255，830，118.76 2.62

8 600585 海螺水泥 5，000，000 249，300，000，00 2456

9 600271 航天信息 10，500，104 212，942，109.12 2.18

10 000625 長安汽車 15，0006000 210，450，000600 2116

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 161，299，288.00 1.65

2 央行票據(jù) 226，451，000.00 2.32

3 金融債券 100，150，000.00 1.03

其中：政策性金融債 100，150，000.00 1.03

4 企業(yè)債券 19，432，000.00 0.20

5 企業(yè)短期融資券 － －

6 可轉(zhuǎn)債 － －

7 其他 － －

8 合計(jì) 507，332，288.00 5.20

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 080404 08農(nóng)發(fā)04 1，000，000 100，150，000，00 1003

2 0901038 09央行票據(jù)38 1，000，000 98，280，000，00 1.01038 09

3 0901040 09央行票據(jù)40 1，000，000 98，270，000，00 1.01040 09

4 010004 20國債⑷ 610，360 61，524，288.00 0.63

5 090008 09附息國債08 500，000 49，920，000800 0.51

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，071，196.29

2 應(yīng)收證券清算款 35，095，914.07

3 應(yīng)收股利 －

4 應(yīng)收利息 4，033，994.54

5 應(yīng)收申購款 278，221.88

6 其他應(yīng)收款 －

7 待攤費(fèi)用 －

8 其他 －

9 合計(jì) 41，479，326.78

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 002024 蘇寧電器 103，380，000.00 1.06 非公開發(fā)行股票

5.8.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 11，266，663，625.53

報(bào)告期期間基金總申購份額 30，334，704.00

報(bào)告期期間基金總贖回份額 601，766，306.41

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） －

報(bào)告期期末基金份額總額 10，695，232，023.12

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立漢博證券投資基金的文件

2、漢博證券投資基金基金合同

3、漢博證券投資基金托管協(xié)議

4、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

5、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)漢博證券投資基金基金份額持有人大會(huì)決議的批復(fù)》

6、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金基金合同

7、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金托管協(xié)議

8、漢博證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

9、富國天博創(chuàng)新主題股票型證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

10、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團(tuán)大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）

公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 富國 凈值 

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