長城安心回報混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：200007 基金簡稱：長城安心回報混合

長城安心回報混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 長城安心回報混合

交易代碼 200007

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年08月22日

報告期末基金份額總額 13，311，445，220.86份

投資目標 以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標，通過動態的資產配置平衡當期收益與長期資本增值，爭取為投資人實現長期穩定的絕對回報。

投資策略 本基金重點投資于具有持續分紅能力或持續成長潛力的優勢企業，采取適度靈活而強調紀律的資產配置策略，以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標，在分析上市公司股息率、固定收益品種當期收益率、上市公司持續成長潛力的基礎上，運用長城基金收益預算模型（Great Wall Return Budget Model）動態配置穩健收益型股票、持續成長型股票及債券。采用"行業分散、精選個股、順應趨勢"的持續成長股票投資策略以及"估值合理偏低、持續分紅能波段操作"的穩健收益型股票投資策略，通過把握上市公司股息率預期、持續成長潛力的選擇具有持續分紅能力或持續成長潛力的企業作為主要投資對象，對穩健收益型股票與持續成長型股票分別采取均值回歸策略、動力趨勢策略進行投資。債券投資以獲取穩定收益為目標，主要關注當期收益率、收益率變動趨勢及收益率曲線型變特征，采取主動的個券選擇策略進行投資。

業績比較基準 銀行一年期定期存款（稅前）利率的2倍。

風險收益特征 本基金是絕對回報產品，其預期收益與風險低于股票基金，高于債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現收益 71，929，800.43

2.本期利潤1，314，930，729.69

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0968

4.期末基金資產凈值 9，287，865，626.81

5.期末基金份額凈值 0.6977

注：①本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 ②上述基金業績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 15.92% 1.31% 1.14% 0.02% 14.78% 1.29%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金合同規定本基金投資組合為：股票投資比例為基金凈資產的10%－85%；權證投資比例為基金凈資產的0%-3%；債券投資比例為基金凈資產的10%－85%；現金或者到期日在一年以內的政府債券為基金凈資產的5%以上。 本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

徐九龍 本基金基金經理，兼任長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金經理 2009年01月06日 - 7年 中國籍，蘭州大學理學學士、中山大學理學碩士。曾就職深圳市沙頭角保稅區管理局、深圳市經濟貿易局。2002年3月進入長城基金管理有限公司，曾任基金管理部研究員、"長城久富核心成長股票型證券投資基金"基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城安心回報混合型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。

公司嚴格執行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金為混合型基金，以獲取高于銀行一年期定期存款（稅前）利率2倍的回報為目標，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為，未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

今年四季度，市場總體呈震蕩向上走勢，期間波動幅度不小，個股和板塊分化明顯，從風格上看，大盤股漲幅較小，中小盤相對活躍，從行業上看周期股波動較大，而下游消費板塊相對比較穩定。 基于前三季度的經濟走勢以及政策預期變化，本基金對周期股采取了比較謹慎的態度，沒有配置可能受政策調控的房地產板塊，考慮到上市公司的全年業績逐趨明朗，尤其穩定成長板塊的來年業績預期比較確定，因此繼續維持了較高的下游板塊的配置比例，四季度組合中的食品飲料、醫藥生物、商業零售板塊期間不少個股出現了一定程度上漲。本季度交易較少，倉位變化不大。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本基金四季度凈值增長率為15.92%，在同類可比的基金中排名處于中等偏上水平，盡管如此，由于年初我們對市場流動性預期不足，喪失了一部分市場機會，導致今年以來的凈值增長率在同類可比的基金中表現一般，在此我們對持有人深表歉意。從目前的情況看，在投資的拉動下國內經濟迅速企穩回升，大量的新開工項目預示著投資對經濟的拉動作用在短時間內仍然可以持續。但是，我們也應該清醒看到：一是我國經濟增長的內生動力仍然不足，復蘇的基礎并不牢固，尤其是產能過剩的矛盾比較突出，結構調整任重道遠；二是全球金融體系依舊脆弱，主要幾大經濟體面臨著財政赤字巨大、失業率居高不下、居民消費能力不足的困境，國際貿易保護主義和環境保護主義勢力抬頭，對我國出口帶來的影響不可忽視；三是各國政府為應對金融危機均注入巨大的流動性，導致資產價格快速上漲，而如今都面臨財力與貨幣政策運用空間的窘境，顯然我們面臨的宏觀經濟政策風險在加大。綜上，我們認為，在復雜多變的內外部環境下，尤其是在市場經歷09年大幅上漲的情況下，我們會更加謹慎地看待市場，從經濟結構調整的大背景下尋找基本面優秀的公司，中長線布局，爭取在控制風險的前提下竭力改善基金的投資績效。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 7，823，391，700.85 83.92

其中：股票7，823，391，700.85 83.92

2 固定收益投資982，391，745.70 10.54

其中：債券982，391，745.70 10.54

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計506，226，328.42 5.43

6 其他資產10，866，607.66 0.12

7 合計9，322，876，382.63100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 132，518，652.40 1.43

C 制造業 4，405，535，160.83 47.43

C0 食品、飲料 2，089，583，179.12 22.50

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 11，552，000.00 0.12

C4 石油、化學、塑膠、塑料 241，908，421.00 2.60

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機械、設備、儀表 539，246，044.26 5.81

C8 醫藥、生物制品 1，523，245，516.45 16.40

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 118，269，650.60 1.27

G 信息技術業 632，125，997.94 6.81

H 批發和零售貿易 229，164，892.39 2.47

I 金融、保險業 1，868，834，248.47 20.12

J 房地產業 - -

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 336，991，231.46 3.63

M 綜合類 99，951，866.76 1.08

合計 7，823，391，700.85 84.23，

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 000568 瀘州老窖 21，732，164 848，423，682.56 9.13

2 600519 貴州茅臺 4，113，873 698，617，912.86 7.52

3 600036 招商銀行 30，0003000 541，500，000300 5483

4 600000 浦發銀行 21，766，000 472，104，540.00 5.08

5 601318 中國平安 8，100，000 446，229，000 00 4480

6 600276 恒瑞醫藥 7，005，300 367，778，250.00 3696

7 000063 中興通訊 5，929，910 266，075，061.70 2.86

8 000895 雙匯發展 4，700，000 249，570，000800 2469

9 000513 麗珠集團 6，190，720 245，090，604.80 2.64

10 000001 深發展Ａ 10，0000000 243，700，000000 2462

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 725，106，745.70 7.81

2 央行票據 204，500，000.00 2.204，

3 金融債券 52，785，000.00 0.57

其中：政策性金融債 52，785，000.00 0.57

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 982，391，745.70 10.58

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 010110 21國債⑽ 2，825，780 289，049，036.20 3.110

2 010004 20國債⑷ 2，200，000 221，760，000400 2239

3 010112 21國債⑿ 2，089，690 214，297，709.50 2.31

4 0701128 07央行票據128 2，000，000 204，500，000，00 20204

5 080213 08國開13 500，000 52，785，000 00 0.57

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，500，000.00，

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 9，062，728.81

5 應收申購款 260，568.88

6 其他應收款 43，309.97

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 10，866，607.66，

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 13，878，079，946.97

報告期期間基金總申購份額 47，421，544.02

報告期期間基金總贖回份額 -614，056，270.13

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 13，311，445，220.86

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 本基金設立批準的相關文件

7.1.2 《長城安心回報混合型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城安心回報混合型證券投資基金托管協議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業務資格批件 營業執照

7.1.6 基金托管人業務資格批件 營業執照

7.1.7 中國證監會規定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

公司網址：http://www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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