長城消費增值股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：200006 基金簡稱：長城消費增值股票

長城消費增值股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城消費增值股票

交易代碼 200006

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年04月06日

報告期末基金份額總額 7，304，522，111.92份

投資目標 重點投資于消費品及消費服務(wù)相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，分享中國經(jīng)濟增長及增長方式轉(zhuǎn)變所帶來的收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)可持續(xù)的穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金為主動型股票基金，采取適度靈活的資產(chǎn)配置策略，在重點配置消費品及消費服務(wù)相關(guān)行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)股票的基礎(chǔ)上，擇機加入債券類資產(chǎn)以降低系統(tǒng)性風(fēng)險；"自下而上"地精選個股，充分把握消費驅(qū)動因素、消費水平差異與消費升級帶來的投資機會，通過對消費類上市公司的分析、評估，優(yōu)先選擇目標行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)作為主要投資對象。

業(yè)績比較基準 80％×中信標普300指數(shù)收益率+15％×中信國債指數(shù)收益率+5％×同業(yè)存款利率。

風(fēng)險收益特征 本基金是較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 296，100，136.05

2.本期利潤1，027，325，655.36

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1318

4.期末基金資產(chǎn)凈值 7，219，539，848.96

5.期末基金份額凈值 0.9884

注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。②上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 14.02% 1.46% 15.54% 1.40% -1.52% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：①本基金合同規(guī)定本基金投資組合中，股票投資比例為基金凈資產(chǎn)的60%－95%；債券及短期金融工具的投資比例為基金凈資產(chǎn)的5%-40%。現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券為基金凈資產(chǎn)的5%以上。②本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內(nèi)，即2006年4月6日至2006年10月5日，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本報告期本基金的投資運作符合法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊軍 本基金基金經(jīng)理 2006年04月06日 - 12年 中國籍，北京大學(xué)經(jīng)濟管理系經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院經(jīng)濟學(xué)碩士。曾就職于深圳市安信財務(wù)有限公司證券投資部、深圳經(jīng)濟特區(qū)證券公司投資部、廣發(fā)基金管理有限公司投資管理部，任投資部副經(jīng)理等職務(wù)。2003年3月進入長城基金管理有限公司，自2003年10月31日起至2005年3月25日任"長城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城消費增值股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標被動偏離規(guī)定標準的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進行了調(diào)整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。

公司嚴格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金重點投資于消費品及消費服務(wù)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內(nèi)部風(fēng)險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2009年前11 月份的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明中國經(jīng)濟處于持續(xù)快速復(fù)蘇的通道之中，預(yù)計未來經(jīng)濟復(fù)蘇將繼續(xù)延續(xù)，2010年中國經(jīng)濟增長速度將高于2009年，而且隨著消費的進一步升級以及出口增長的恢復(fù)，宏觀經(jīng)濟增長的推動力將更加平衡與穩(wěn)定；經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長將為A股市場的穩(wěn)定發(fā)展提供最有力的支持。 四季度A股市場小市值股票受到市場的追捧，本基金由于在小市值股票上的配置比例大低，導(dǎo)致基金在四季度的業(yè)績表現(xiàn)不佳；四季度本基金提高了股票倉位，同時也對組合進行了一定的結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低了房地產(chǎn)、機械設(shè)備等行業(yè)的配置比例，增加了醫(yī)藥、零售、采掘等行業(yè)的配置比重。 2009年第四季度末本基金重點的投資方向主要集中在金融服務(wù)、食品飲料、醫(yī)藥生物、零售、采掘等行業(yè)的四季度末本基金的股票倉位為86.41%。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

2009年第四季度，長城消費增值基金凈值增長率為14.02％，本基金的業(yè)績比較基準為15.54%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 6，238，064，577.33 84.98

其中：股票6，238，064，577.33 84.98

2 固定收益投資3，381，904.54 0.05

其中：債券3，381，904.54 0.05

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計993，119，190.47 13.53

6 其他資產(chǎn)106，043，059.20 1.44

7 合計7，340，608，731.54100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 611，405，897.25 8.47

C 制造業(yè) 1，684，685，081.20 23.34

C0 食品、飲料 842，847，275.64 11.67

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 68，573，571.63 0.95

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 361，664，597.12 5.01

C7 機械、設(shè)備、儀表 154，928，154，06 2.154，

C8 醫(yī)藥、生物制品 256，671，482.75 3.56，

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 4，088，700.00 0.06

F 交通運輸、倉儲業(yè) 112，838，333.62 1.56

G 信息技術(shù)業(yè) 15，915.00 0.00 0.

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 191，881，441.70 2.66

I 金融、保險業(yè) 3，598，664，256.95 49.85

J 房地產(chǎn)業(yè) 22，040，303.61 0.31

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 144，837.33 0.00

M 綜合類 12，299，810.67 0.17

合計 6，238，064，577.33 86.41

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601166 興業(yè)銀行 16，120，918 649，834，204.58 9.00

2 600000 浦發(fā)銀行 24，102，644 522，786，348.36 7.24，

3 600519 貴州茅臺 3，050，898 518，103，498.36 7.18，

4 600036 招商銀行 28，123，728 507，633，290.40 7.036

5 600016 民生銀行 51，297，009 405，759，341.19 5.62

6 000568 瀘州老窖 8，318，232 324，743，777.28 4.50

7 600015 華夏銀行 15，991，597 198，615，634.74 2.75

8 600005 武鋼股份 22，840，520 189，119，505.60 2.62

9 601628 中國人壽 5，923，337 187，710，549.53 2.601

10 000001 深發(fā)展Ａ 7，635，010 186，065，193.70 2.58

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 3，381，904.54 0.05

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計 3，381，904.54 0.05

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 126011 08石化債 32，570 2，771，707.00 0.04

2 112005 08萬科G1 3，337 346，180.38 0.005

3 112006 08萬科G2 2，508 264，017.16 0.006

注:本基金本報告期末共持有三只債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 236，580.32

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 242，724.27

5 應(yīng)收申購款 105，545，210.77

6 其他應(yīng)收款 18，543.84

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 106，043，059.20

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 8，567，727，127.38

報告期期間基金總申購份額 1，089，171，202.91

報告期期間基金總贖回份額 -2，352，376，218.376，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 7，304，522，111.92

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國證監(jiān)會批準長城消費增值股票型證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2 《長城消費增值股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城消費增值股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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