長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：200006 基金簡稱：長城消費(fèi)增值股票

長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城消費(fèi)增值股票

交易代碼 200006

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年04月06日

報(bào)告期末基金份額總額 7，304，522，111.92份

投資目標(biāo) 重點(diǎn)投資于消費(fèi)品及消費(fèi)服務(wù)相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，分享中國經(jīng)濟(jì)增長及增長方式轉(zhuǎn)變所帶來的收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)可持續(xù)的穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金為主動(dòng)型股票基金，采取適度靈活的資產(chǎn)配置策略，在重點(diǎn)配置消費(fèi)品及消費(fèi)服務(wù)相關(guān)行業(yè)中優(yōu)勢企業(yè)股票的基礎(chǔ)上，擇機(jī)加入債券類資產(chǎn)以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；"自下而上"地精選個(gè)股，充分把握消費(fèi)驅(qū)動(dòng)因素、消費(fèi)水平差異與消費(fèi)升級帶來的投資機(jī)會(huì)，通過對消費(fèi)類上市公司的分析、評估，優(yōu)先選擇目標(biāo)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)作為主要投資對象。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 80％×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率+15％×中信國債指數(shù)收益率+5％×同業(yè)存款利率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是較高預(yù)期收益、較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 296，100，136.05

2.本期利潤1，027，325，655.36

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1318

4.期末基金資產(chǎn)凈值 7，219，539，848.96

5.期末基金份額凈值 0.9884

注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 14.02% 1.46% 15.54% 1.40% -1.52% 0.06%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：①本基金合同規(guī)定本基金投資組合中，股票投資比例為基金凈資產(chǎn)的60%－95%；債券及短期金融工具的投資比例為基金凈資產(chǎn)的5%-40%。現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券為基金凈資產(chǎn)的5%以上。②本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)，即2006年4月6日至2006年10月5日，截止本報(bào)告披露時(shí)點(diǎn)，本基金的建倉期已滿，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本報(bào)告期本基金的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊軍 本基金基金經(jīng)理 2006年04月06日 - 12年 中國籍，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于深圳市安信財(cái)務(wù)有限公司證券投資部、深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)證券公司投資部、廣發(fā)基金管理有限公司投資管理部，任投資部副經(jīng)理等職務(wù)。2003年3月進(jìn)入長城基金管理有限公司，自2003年10月31日起至2005年3月25日任"長城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會(huì)。

公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會(huì)。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金重點(diǎn)投資于消費(fèi)品及消費(fèi)服務(wù)行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年前11 月份的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明中國經(jīng)濟(jì)處于持續(xù)快速復(fù)蘇的通道之中，預(yù)計(jì)未來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將繼續(xù)延續(xù)，2010年中國經(jīng)濟(jì)增長速度將高于2009年，而且隨著消費(fèi)的進(jìn)一步升級以及出口增長的恢復(fù)，宏觀經(jīng)濟(jì)增長的推動(dòng)力將更加平衡與穩(wěn)定；經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定增長將為A股市場的穩(wěn)定發(fā)展提供最有力的支持。 四季度A股市場小市值股票受到市場的追捧，本基金由于在小市值股票上的配置比例大低，導(dǎo)致基金在四季度的業(yè)績表現(xiàn)不佳；四季度本基金提高了股票倉位，同時(shí)也對組合進(jìn)行了一定的結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低了房地產(chǎn)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)的配置比例，增加了醫(yī)藥、零售、采掘等行業(yè)的配置比重。 2009年第四季度末本基金重點(diǎn)的投資方向主要集中在金融服務(wù)、食品飲料、醫(yī)藥生物、零售、采掘等行業(yè)的四季度末本基金的股票倉位為86.41%。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

2009年第四季度，長城消費(fèi)增值基金凈值增長率為14.02％，本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為15.54%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 6，238，064，577.33 84.98

其中：股票6，238，064，577.33 84.98

2 固定收益投資3，381，904.54 0.05

其中：債券3，381，904.54 0.05

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)993，119，190.47 13.53

6 其他資產(chǎn)106，043，059.20 1.44

7 合計(jì)7，340，608，731.54100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 611，405，897.25 8.47

C 制造業(yè) 1，684，685，081.20 23.34

C0 食品、飲料 842，847，275.64 11.67

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 68，573，571.63 0.95

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 361，664，597.12 5.01

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 154，928，154，06 2.154，

C8 醫(yī)藥、生物制品 256，671，482.75 3.56，

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 4，088，700.00 0.06

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 112，838，333.62 1.56

G 信息技術(shù)業(yè) 15，915.00 0.00 0.

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 191，881，441.70 2.66

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 3，598，664，256.95 49.85

J 房地產(chǎn)業(yè) 22，040，303.61 0.31

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 144，837.33 0.00

M 綜合類 12，299，810.67 0.17

合計(jì) 6，238，064，577.33 86.41

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601166 興業(yè)銀行 16，120，918 649，834，204.58 9.00

2 600000 浦發(fā)銀行 24，102，644 522，786，348.36 7.24，

3 600519 貴州茅臺 3，050，898 518，103，498.36 7.18，

4 600036 招商銀行 28，123，728 507，633，290.40 7.036

5 600016 民生銀行 51，297，009 405，759，341.19 5.62

6 000568 瀘州老窖 8，318，232 324，743，777.28 4.50

7 600015 華夏銀行 15，991，597 198，615，634.74 2.75

8 600005 武鋼股份 22，840，520 189，119，505.60 2.62

9 601628 中國人壽 5，923，337 187，710，549.53 2.601

10 000001 深發(fā)展Ａ 7，635，010 186，065，193.70 2.58

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 3，381，904.54 0.05

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 3，381，904.54 0.05

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 126011 08石化債 32，570 2，771，707.00 0.04

2 112005 08萬科G1 3，337 346，180.38 0.005

3 112006 08萬科G2 2，508 264，017.16 0.006

注:本基金本報(bào)告期末共持有三只債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 236，580.32

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 242，724.27

5 應(yīng)收申購款 105，545，210.77

6 其他應(yīng)收款 18，543.84

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 106，043，059.20

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 8，567，727，127.38

報(bào)告期期間基金總申購份額 1，089，171，202.91

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -2，352，376，218.376，

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 7，304，522，111.92

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2 《長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城消費(fèi)增值股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 凈值 

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