長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：162006 基金簡稱：長城久富股票

長城久富核心成長股票型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 長城久富股票（LOF）

交易代碼 162006

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年02月12日

報告期末基金份額總額 2，038，245，462.60份

投資目標 投資于具有核心競爭力的企業(yè)，分享其在中國經濟高速、平穩(wěn)增長背景下的持續(xù)成長所帶來的良好收益，力爭為基金持有人實現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報。

投資策略 本基金投資的核心策略是"自下而上、精選個股"，同時根據(jù)市場偏好適度配置主題類資產以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評價體系，以"具備核心競爭力、能夠在市場中獲取超額收益的企業(yè)"為主，構建均衡的投資組合。

業(yè)績比較基準 75％×滬深300指數(shù)收益率+25％×中信全債指數(shù)收益率。

風險收益特征 本基金是較高預期收益較高預期風險的產品，其預期收益與風險高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 306，055，249.93

2.本期利潤744，920，419.75

3.加權平均基金份額本期利潤 0.3279

4.期末基金資產凈值 3，488，909，567.20

5.期末基金份額凈值 1.7117

注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。②上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 20.70% 1.64% 14.24% 1.32% 6.46% 0.32% 6.

3.2.2 自基金轉型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：①本基金于2007年2月12日由封閉式基金基金久富轉型而來。②本基金合同規(guī)定本基金投資組合的資產配置為：股票資產占基金總資產60%-95%，債券占基金總資產0%-35%，權證投資占基金資產凈值0%-3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。 本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起6個月內，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊建華 本基金的基金經理、長城久泰基金的基金經理 2009年09月22日 - 10年 中國籍，北京大學力學系理學學士，北京大學光華管理學院經濟學碩士，注冊會計師。曾就職于華為技術有限公司財務部、長城證券有限責任公司投資銀行部，2001年10月進入長城基金管理公司，曾任基金經理助理、"長城安心回報混合型證券投資基金"基金經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標被動偏離規(guī)定標準的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。 公司嚴格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金與本基金管理人旗下管理的長城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金（簡稱"長城品牌"）投資風格比較相近，本報告期本基金凈值增長率為20.70%，長城品牌凈值增長率為16.21%，兩者相差4.49%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內部風險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

本報告期內，國內宏觀經濟進一步向好，中央政府的經濟刺激政策成效愈發(fā)顯現(xiàn)，房地產、汽車、家電產銷兩旺，內需全面復蘇，外部環(huán)境也進一步好轉，盡管發(fā)生了迪拜世界債務危機和希臘主權債務危機，但不改變全球經濟走出低谷的趨勢，外需也逐步企穩(wěn)反彈。全年GDP增長保八無虞。證券市場也在8月份的快速調整后震蕩上行，受行業(yè)基本面數(shù)據(jù)不斷向好的推動，汽車、家電產零售、食品飲料、醫(yī)藥有良好的表現(xiàn)，報告期末在局部地區(qū)房價漲幅過快的情況下，政府出臺了系列調控政策導致房地產板塊快速回落。本基金堅定看好國內宏觀經濟前景，緊緊把握政策脈搏，布局大消費，并適當提高了股票倉位，行業(yè)和個股配置更加均衡，業(yè)績表現(xiàn)較好。

4.4.2 報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內，本基金凈值增長率為20.70%，同期滬深300指數(shù)漲幅為19％，本基金比較基準漲幅為14.24%，本基金表現(xiàn)好于同期市場表現(xiàn)。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 3，232，094，569.18 91.93

其中：股票3，232，094，569.18 91.93

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計281，300，779.20 8.00，

6 其他資產2，421，724.26 0.07

7 合計3，515，817，072.64100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 165，146，114.82 4.73

C 制造業(yè) 1，652，081，818.66 47.35

C0 食品、飲料 334，227，114.78 9.58

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學、塑膠、塑料 2，132，200.00 0.06

C5 電子 43，660，903.84 1.25

C6 金屬、非金屬 276，535，640.09 7.93

C7 機械、設備、儀表 615，346，912.11 17.64

C8 醫(yī)藥、生物制品 380，179，047.84 10.90

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 32，336，925.00 0.93

E 建筑業(yè) 36，252，867.42 1.04

F 交通運輸、倉儲業(yè) 71，629，750.00 2.05

G 信息技術業(yè) 57，795，720.27 1.66

H 批發(fā)和零售貿易 60，165，533.95 1.72

I 金融、保險業(yè) 922，868，116.68 26.45

J 房地產業(yè) 82，003，774.46 2.35

K 社會服務業(yè) 34，410，590.00 0.99

L 傳播與文化產業(yè) 4，257，000.00 0.12

M 綜合類 113，146，357.92 3.24

合計 3，232，094，569.18 92.64

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 10，338，722 186，613，932.105.35

2 000513 麗珠集團 4，701，636 186，137，769.24 5.34

3 000568 瀘州老窖 4，0056806 156，386，666.24 4.48

4 600000 浦發(fā)銀行 7，0000000 151，830，000000 4.35

5 600741 華域汽車 12，284，440 142，253，815.20 4.08

6 600016 民生銀行 16，505，017 130，554，684.47 3.74

7 601318 中國平安 2，300，000 126，707，000 00 3.63

8 600742 一汽富維 4，516，209 126，499，014.09 3.63

9 600030 中信證券 3，880，502 123，283，548.54 3.53

10 600079 人福科技 7，990，562 113，146，357.92 3.24

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

注:本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本報告期內本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰。

5.8.2本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，967，769.66

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 104，233.75

5 應收申購款 333，398.08

6 其他應收款 16，322.77

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 2，421，724.26

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 2，617，377，150.05

報告期期間基金總申購份額 51，168，770.69

報告期期間基金總贖回份額 -630，300，458.14

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 2，038，245，462.60

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國證監(jiān)會批準長城久富核心成長股票型證券投資基金設立的文件

7.1.2 《長城久富核心成長股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城久富核心成長股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網站：www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 長城 凈值 

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