富國天豐強化收益債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：161010 基金簡稱：富國天豐強化債券封閉

富國天豐強化收益債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：富國基金管理有限公司中國建設銀行股份有限公司.

基金托管人：

（簡稱中國建設銀行）報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 富國天豐強化債券封閉

基金主代碼 161010

基金運作方式 契約型，本基金合同生效后三年內封閉運作，在交易所上市交易，基金合同生效滿三年后轉為上市開放式。

基金合同生效日 200 8年10月24日

報告期末基金份額總額（單位：份） 1，998，141，990.50

投資目標 本基金投資目標是在追求本金長期安全的基礎上，力爭為基金份額持有人創造較高的當期收益。

投資策略 本基金按照自上而下的方法對基金資產進行動態的整體資產配置和類屬資產配置。一方面根據整體資產配置要求通過積極的投資策略主動尋找風險中蘊藏的投資機會，發掘價格被低估的且符合流動性要求的合適投資品種；另一方面通過風險預算管理、平均剩余期限控制和個券信用等級限定等方式有效控制投資風險，從而在一定的風險限制范圍內達到風險收益最佳配比。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為中央國債登記結算有限責任公司編制并發布的中債綜合指數。

風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 （簡稱中國建設銀行）

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1主要財務指標

單位： 人民幣元

年12月31日）

1.本期已實現收益39，317，958.08

2.本期利潤 78，363，667.92

3.加權平均基金份額本期利潤0.0392

4.期末基金資產凈值2，067，427，714.44

5.期末基金份額凈值1.035

注：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，基金交易傭金等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2

基金凈值表現

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①-③②-④

過去三個月4.00%0.16%0.55%0.03%3.45%0.13%

注：過去三個月指2009 年10 月1 日－2009年12 月31 日

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：截止日期為2009 年12 月31 日。 本基金合同生效日為2008 年10 月24 日，建倉期6 個月，即從2008 年10 月24日起至2009年4月23日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1

基金經理（或基金經理小組）簡介

基金經理。基金經理。現任富國天豐基金經理、富國優化增強債券基金基金經理。具有基金從業資格，中國國籍。

4.2

報告期內本基金運作遵規守信情況說明本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天豐強化收益債券型證券投資基金的管理人嚴格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標，管理和運用基金資產

運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執行情況

本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，投資管理和交易執行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執行交易系統中的公平交易程序，未出現違反公平交易制度的情況，亦未受到監管機構的相關調查。

4.3.2

本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

－

4.3.3.

異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現異常交易行為。

4.4.

報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1

報告期內基金投資策略和運作分析

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限 說明

任職日期離任日期

饒剛本基金基金經理兼任固定收益部總經理、富國天利增長債券投資基金基金經理。2008-10-24－ 11 年碩士，曾任職興業證券投資銀行部；2003.7至今任富國基金管理有限公司債券研究員，現任公司固定收益部總經理兼任富國天利基金經理、富國天豐基金經理。具有基金從業資格，中國國籍。

鐘智倫本基金基金經理兼任富國優化增強債券型證券投資基金 2008-10-24－ 16 年碩士，曾任平安證券部門經理；上海新世紀投資服務有限公司研究員；海通證券投資經理；2005.5至今任富國基金管理有限公司債券研究員，富國天時

四季度，國內經濟加速復蘇，股票市場震蕩上行，債券市場整體表現依然不佳。本基金主要投資的企業債、公司債、分離債以及資產證券化產品等信用產品經過三季度的較大調整后，收益率水平已經上升到吸引力較高的水平。報告期本基金的主要投資策略是在做好信用風險分析的前提下，通過增加杠桿的方式加大信用債券的買入力度，從而提高組合的基礎收益率水平。報告期末，基金的杠桿水平達到50%以上，穩定的債券利息收入為基金凈值的增長帶來保障；同時，本基金還積極參與新股網下申購，申購所得股票上市后也給基金凈值帶來正的貢獻。

本報告期，基金分別在10 月、11 月、12 月向基金持有人派發現金紅利，每10 份基金單位分別派發現金紅利0.08 元、0 06元、0 05元。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至2009 年12 月31 日，本報告期基金凈值增長率為4%。

§5 投資組合報告

5.1

報告期末基金資產組合情況

5.2

報告期末按行業分類的股票投資組合

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

5.7

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8

投資組合報告附注

5.8.1

申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2

申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3

其他資產構成

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.6

投資組合報告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1權益投資89，147，379.942.51

其中：股票89，147，379.942.51

2固定收益投資3，262，060，859.8091.68

其中：債券3，193，303，859.8089.75

資產支持證券68，757，000.001.93

3金融衍生品投資－ －

4買入返售金融資產－ －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產－ －

5銀行存款和結算備付金合計32，502，184.430.91

6其他資產174，198，797.004.90

7合計3，557，909，221.17100.00.

代碼行業類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

A農、林、牧、漁業1，607，902.170.08

B采掘業－ －

C制造業47，540，639.072.30

C0食品、飲料7，991，394.070.394.

C1紡織、服裝、皮毛1，097，193.900.05

C2木材、家具－ －

C3造紙、印刷2，514，662.290.12

C4石油、化學、塑膠、塑料 3，585，161.100.17

C5電子 1，183，507.000.06

C6金屬、非金屬9，589，037.820.46

C7機械、設備、儀表18，830，185.290.91

C8醫藥、生物制品2，749，497.600.13

C99其他制造業－ －

D電力、煤氣及水的生產和供應業 1，906，359.020.09

E建筑業2，885，645.280.14

F交通運輸、倉儲業－ －

G信息技術業9，536，146.340.46.

H批發和零售貿易－ －

I金融、保險業12，842，959.760.62

J房地產業1，158，954.970.06

K社會服務業8，594，237.520.42

L傳播與文化產業3，074，535.810.15

M綜合類－ －

合計89，147，379.944.31

序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1600999招商證券436，98412，842，959.760.62

2300002神州泰岳71，7537，548，415.600.37，

3002328新朋股份182，0384，833，108.900.232

4002311海大集團117，9274，426，979.580.21

5601117中國化學730，7043，967，722.720.19

6300001特 銳 德89，5823，783，943.680.18

7300029天龍光電124，7803，631，098.000218

8300003樂普醫療70，6153，6153488.000017

9300027華誼兄弟55，4673，074，535.810.15

10300026紅日藥業30，1482，749，497.600.13

序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1國家債券－ －

2央行票據－ －

3金融債券59，508，000.002.88

其中：政策性金融債59，508，000.002.88

4企業債券3，085，939，459.80149.26

5企業短期融資券29，971，000.001.45

6可轉債17，885，400.000.87

7其他－ －

8合計3，193，303，859.80154.46

序號債券代碼債券名稱數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

111200608 萬科G2 1，364，780143，670，390.606.95

212299608 常城建1，298，660127，814，117.206.18

312203309 富力債1，000，000103，300，000，005.000，

408804508 聯想債1，000，000101，640，000，004.92

512201308 北辰債675，98072，762，487.203.52

序號證券代碼證券名稱數量（份） 公允價值(元)占基金資產凈值比例（%）

1083201108 信元1A 1，300，00068，757，0006003.33

序號名稱金額（元）

1存出保證金103，332.72

2應收證券清算款119，918，449.09

3應收股利－

4應收利息54，177，015.19

5應收申購款－

6其他應收款－

7待攤費用－

8其他－

9合計174，198，797.00

序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產凈值比例（%）

1110003新鋼轉債17，885，400.000387

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1600999招商證券12，842，959.760.62新股認購

2300002神州泰岳7，548，415.600.37新股認購

3002328新朋股份4，833，108.900.23新股認購

4002311海大集團4，426，979.580.21新股認購

5601117中國化學3，967，722.720.19新股認購

6300001特 銳 德3，783，943.680.18新股認購

7300029天龍光電3，631，098.000218新股認購

8300003樂普醫療3，615，488.000017新股認購

9300027華誼兄弟3，074，535.810.15新股認購

10300026紅日藥業2，749，497.600.13新股認購

在尾差。 §6 基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額33，570，160.30

報告期期間買入總份額－

報告期期間賣出總份額－

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額33，570，160.30

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 1.68

§7 備查文件目錄

7.1備查文件目錄1、中國證監會批準設立富國天豐強化收益債券型證券投資基金的文件

2、富國天豐強化收益債券型證券投資基金基金合同

3、富國天豐強化收益債券型證券投資基金托管協議

4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

5、富國天豐強化收益債券型證券投資基金財務報表及報表附注

6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

7.2

存放地點上海市浦東新區花園石橋路33 號花旗集團大廈5 層

7.3

查閱方式投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費） 公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 富國 報告期 債券 

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