久嘉證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

0人參與0條評(píng)論

基金代碼：184722 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城久嘉封閉

久嘉證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城久嘉封閉

交易代碼184722

基金運(yùn)作方式契約型封閉式

基金合同生效日2002 年07 月05 日

報(bào)告期末基金份額總額2，000，000，000，00 份

投資目標(biāo)為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。

投資策略根據(jù)中國(guó)證券市場(chǎng)的特點(diǎn)，本基金將極其注重對(duì)市場(chǎng)整體趨勢(shì)的把握，重視對(duì)投資的市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇。本基金將注重評(píng)判與把握不同類(lèi)別投資市場(chǎng)的整體風(fēng)險(xiǎn)與收益，在不同階段合理配置基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金的分配比例。對(duì)股票的投資，本基金將采取復(fù)合的積極的操作策略。本基金將在對(duì)國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展方向及動(dòng)態(tài)、上市公司內(nèi)在價(jià)值深入研究的基礎(chǔ)上，根據(jù)不同上市公司股票的流動(dòng)性、市場(chǎng)權(quán)重及風(fēng)險(xiǎn)收益預(yù)期構(gòu)建動(dòng)態(tài)投資組合。我們將根據(jù)對(duì)市場(chǎng)發(fā)展的不同階段的判斷與把握、上市公司本身的發(fā)展態(tài)勢(shì)及二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)適時(shí)調(diào)整個(gè)股及股票組合在整個(gè)基金資產(chǎn)的份額以獲取收益及控制風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)選取上證A 股指數(shù)為業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征中性的風(fēng)險(xiǎn)偏好，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)年度內(nèi)基金單位資產(chǎn)凈值在市場(chǎng)下跌時(shí)跌幅不高于比較基準(zhǔn)跌幅的60%，在市場(chǎng)上漲時(shí)增幅不低于比較基準(zhǔn)的70%。

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2009年10 月01 日-2009年12 月31 日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益92，609，097.99

2.本期利潤(rùn) 255，300，062.90

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1277

4.期末基金資產(chǎn)凈值2，090，102，100.29

5.期末基金份額凈值1.0451

注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④

過(guò)去三個(gè)月13.92%4.37%17.85%4.23%-3.93%0.14%

基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% -100.00% 500.

基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率

注：本基金合同約定：本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投資于國(guó)家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

略、行業(yè)及上市公司研究工作。自2009年5月至今任“久嘉證券投資基金”基金經(jīng)理。

4.2

管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《久嘉證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無(wú)因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過(guò)程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3

公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會(huì)。

公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會(huì)。

4.3.2

本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金為封閉式基金，注重對(duì)市場(chǎng)整體趨勢(shì)的把握，重視對(duì)投資的市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3.

異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過(guò)第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4.

報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在第四季度，中國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)轉(zhuǎn)好，保八的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)無(wú)憂。貨幣增速繼續(xù)保持高位增長(zhǎng)，制造業(yè)PMI 連續(xù)9 個(gè)月高于50，經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭進(jìn)一步增強(qiáng)。在經(jīng)濟(jì)走出谷底之后，刺激計(jì)劃的逐步退出與中國(guó)經(jīng)濟(jì)下一個(gè)增長(zhǎng)周期的持續(xù)性發(fā)展，不可避免的成為了政策及市場(chǎng)關(guān)注的重心。在12 月初的中央工作經(jīng)濟(jì)會(huì)議上，再一次強(qiáng)調(diào)了加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要性和緊迫性。而哥本哈根會(huì)議的召開(kāi)，與全球?qū)Φ吞冀?jīng)濟(jì)及經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性增長(zhǎng)的關(guān)注，也是四季度的市場(chǎng)熱點(diǎn)和提供了未來(lái)幾年中政策導(dǎo)向的一個(gè)根基。 在經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)之后，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型是政策及市場(chǎng)關(guān)注的重中之重。美國(guó)過(guò)度消費(fèi)時(shí)代的終結(jié)，與中國(guó)尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)的努力，將引導(dǎo)中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，并滋生出一批在新的經(jīng)濟(jì)周期中受益的牛股。從我們可以預(yù)見(jiàn)的視野里，消費(fèi)應(yīng)將是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)越來(lái)越強(qiáng)的動(dòng)力，而大消費(fèi)概念，也將是貫穿2010 年全年的一條投資主線。與此同時(shí)，大盤(pán)藍(lán)籌股，在經(jīng)歷了09 年下半年的回調(diào)之后，相對(duì)估值優(yōu)勢(shì)明顯。在第四季度，基于這樣的兩條主線，我們適當(dāng)減持了周期類(lèi)股票，增加了零售，傳媒及食品飲料中有估值優(yōu)勢(shì)及持續(xù)發(fā)展力的個(gè)股。同時(shí)，我們保持了較高的藍(lán)籌股的配置。在2010 年，遵循消費(fèi)及藍(lán)籌的思路，繼續(xù)深挖個(gè)股，自下而上的尋求超額回報(bào)的機(jī)會(huì)，是本基金所努力的目標(biāo)。

4.4.2

報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

2009 年第四季度，A股市場(chǎng)震蕩上行，行業(yè)及板塊表現(xiàn)分化明顯。小盤(pán)股表現(xiàn)顯著強(qiáng)于大

盤(pán)股，大消費(fèi)類(lèi)行業(yè)如汽車(chē)，家電，醫(yī)藥屢創(chuàng)年內(nèi)新高。全季度上證綜指上漲17.91%。4季度末本基金份額凈值為1.0451，上漲13.92%。

§5 投資組合報(bào)告

5.1

報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

5.4

報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

5.5.

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

5.6

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8

投資組合報(bào)告附注

5.8.1

本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查， 或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2

基金投資的前十名股票中， 未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外股票。

5.8.3

其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4

報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.

報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明 注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

序號(hào)項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1權(quán)益投資1，546，505，082.2873.81

其中：股票1，546，505，082.2873.81

2固定收益投資435，508，181.7020.78

其中：債券435，508，181.7020.78

資產(chǎn)支持證券- -

3金融衍生品投資- -

4買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)77，394，817.003.69

6其他資產(chǎn)35，978，221.701.72

7合計(jì)2，095，386，302.68100.00.

代碼行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)- -

B采掘業(yè)212，439，600.1710.16

C制造業(yè)273，188，855.7613.07

C0食品、飲料29，205，000.001.40

C1紡織、服裝、皮毛4，988，500.000.24

C2木材、家具- -

C3造紙、印刷- -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料11，015，144.000.53

C5電子3，939，637.340.19

C6金屬、非金屬176，023，824.278.42

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表38，583，731.421.85

C8醫(yī)藥、生物制品9，433，018.730.45

C99其他制造業(yè)- -

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)- -

E建筑業(yè)38，779，455.291.86

F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)77，780，001.153.72

G信息技術(shù)業(yè)- -

H批發(fā)和零售貿(mào)易154，675，859.517.40

I金融、保險(xiǎn)業(yè)496，994，260.0023.78

J房地產(chǎn)業(yè)190，278，029.529.10

K社會(huì)服務(wù)業(yè)62，987，423.713.01

L傳播與文化產(chǎn)業(yè)39，381，597.171.88

M綜合類(lèi)- -

合計(jì)1，546，505，082.2873.99

序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1601628中國(guó)人壽3，720，346117，897，764.745.64.

2601318中國(guó)平安2，090，676115，175，340.845.51

3600000浦發(fā)銀行3，406，85173，894，598.193.54

4000069華僑城Ａ3，664，66362，922，263.713.01

5600030中信證券1，941，50861，681，709.162.95

6002024蘇寧電器2，832，96958，869，095.822.822.

7000759武漢中百3，739，95949，180，460.852.35

8601166興業(yè)銀行1，150，00046，356，500.002.22

9000983西山煤電1，090，60043，504，034.002.08

10002251步 步 高1，517，65742，676，514.842.04

序號(hào)債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1國(guó)家債券236，350，633.0011.31

2央行票據(jù)98，250，000.004.70

3金融債券100，346，000.004.80

其中：政策性金融債100，346，000.004.80

4企業(yè)債券561，548.700.03

5企業(yè)短期融資券- -

6可轉(zhuǎn)債- -

7其他- -

8合計(jì)435，508，181.7020.84

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1090104409 央行票據(jù)44 1，000，00098，250，000，004.70

205040605 農(nóng)發(fā)06 800，00080，280，0008003.84

301011021 國(guó)債⑽684，25069，991，932.503.35

401000420 國(guó)債⑷648，17065，335，536.003.13

501011221 國(guó)債⑿493，79050，638，164.502.42

6

序號(hào)名稱金額（元）

1存出保證金1，410，000.000.

2應(yīng)收證券清算款30，913，291.51

3應(yīng)收股利-

4應(yīng)收利息3，600，668.22

5應(yīng)收申購(gòu)款-

6其他應(yīng)收款54，261.97

7待攤費(fèi)用-

8其他-

9合計(jì)35，978，221.70

§6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額44，988，500.00.

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額-

報(bào)告期期間賣(mài)出總份額-

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額44，988，500.00.

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 2.25

§7 備查文件目錄

7.1

備查文件目錄

7.1.1.

中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)久嘉證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2

《久嘉證券投資基金基金合同》

7.1.3

《久嘉證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4

法律意見(jiàn)書(shū)

7.1.5

基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.6

基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.7.

中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

7.2

存放地點(diǎn) 廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009 號(hào)新世界商務(wù)中心41 層

7.3

查閱方式 投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問(wèn)，可向本基金管理人長(zhǎng)城基金

7

管理有限公司咨詢。 咨詢電話：400-8868-666 網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 投資 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時(shí)隨地看新聞