長城貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：200003 基金簡稱：長城貨幣

長城貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人華夏銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 長城貨幣

交易代碼 200003

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2005年05月30日

報告期末基金份額總額 216，760，624.71份

投資目標 在本金安全和足夠流動性的前提下，尋求貨幣資產穩定的收益。

投資策略 在嚴格控制風險的前提下，保證資金的安全性和高流動性，通過積極主動的三級資產配置和投資組合管理實現收益率的最大化。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為稅后一年期銀行定期存款利率。

風險收益特征 本基金在證券投資基金中屬于高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 華夏銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1. 本期已實現收益 389，241.36

2．本期利潤 389，241.36

3．期末基金資產凈值 216，760，624.71

注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額。本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

3.2 基金凈值表現

3.2.1本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值收益率① 凈值收益率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①- ③ ②-④

過去三個月 0.2265% 0.0029% 0.5671% 0.0000% -0.3406% 0.0029% 0.

注：本基金收益分配按日結轉份額。

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金合同規定本基金的組合配置比例范圍為：央行票據：0-80%，回購0-70%，短期債券0-80%，同業存款/現金比例0-70%。本基金的建倉期為自本基金基金合同生效日起3個月內，截止本報告披露時點，本基金的建倉期已滿，各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

王定元 本基金基金經理、長城穩健增利債券型證券投資基金基金經理、研究部總經理 2009年09月22日 - 17年 中國籍，東北工學院數學系理學學士、中南財經大學計劃統計系經濟學碩士、中南財經政法大學投資系經濟學博士。具有17年證券從業經驗。曾就職于武漢鋼鐵學院、東莞市城區政府審計師事務所、廣東宏遠工業區股份有限公司、東莞證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司。2005年進入長城基金管理有限公司，曾任長城貨幣基金基金經理、固定收益部副經理、基金管理部副總經理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規的規定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現投資違反法律法規、基金合同約定和相關規定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現投資組合指標被動偏離規定標準的情況，本基金管理人在規定的合理期限內進行了調整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。

公司嚴格執行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金為貨幣市場基金，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內部風險控制和監察稽核工作中未發現異常交易行為，未發現直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

（1）操作回顧。四季度經濟復蘇態勢得到進一步確立，經濟增長強勁，CPI已由負轉正，同比增速已由9月份的-0.8%回升到11月份的0.6%。此期間股市繼續向好，債市繼續延續弱市調整的格局。 四季度的債券市場收益率曲線的中短端小幅上移，平均上漲了20-30BP左右，但收益率曲線的中長端相對穩定。1年央票利率在四季度上漲了22BP左右，AAA級短期融資券利率上漲了35BP左右。另外，由于央行繼續執行寬松的貨幣政策，四季度市場資金面非常寬松，貨幣市場利率緩步下行，7天回購利率和隔夜回購利率分別下降了30和60BP左右。 總體而言，四季度的市場環境增加了貨幣基金的操作難度。我們在四季度的操作中，首先堅持對組合進行高流動性資產配置的原則，一直對組合保持了較高比例的短期回購資產和現金資產。其次，我們在四季度的操作中根據市場形勢的變化，及時對基金的組合結構進行調整，以規避短端利率風險。針對四季度收益率曲線短端小幅上移，我們將組合結構適度地向信用端轉移和延伸，賣出組合中缺乏利率保護的高等級信用債，在進行充分信用分析并嚴格控制信用風險的前提下，適度配置了中間等級的信用債。經過調整，降低了期間組合的利率風險，并提高了組合收益率。

（2）市場展望。2010年信貸投放對經濟增長的推動效應將有所降低，但由于外圍經濟體經濟復蘇態勢明顯，明年出口對經濟增長的貢獻度將有所增加，預計2010年的經濟會在09年的基礎上會進一步保持較高較快的增長勢頭。 2010年央行的貨幣政策可能會發生一定轉變，將在適度微調的基礎上進行適度緊縮，明年的債市面臨一定壓力。對于貨幣基金而言，明年1季度面臨的利率風險主要是公開市場央票發行利率的上行風險，這方面的風險已逐步加大。 本基金將繼續堅持高流動性的資產配置原則，同時密切關注上述利率風險，根據市場的變化對組合的資產配置進行迅速靈活的調整，積極尋求利率波動中存在的交易性機會，并合理把握利率上行后存在的再投資機會，爭取在規避利率風險的基礎上，為投資人取得更好的投資收益。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

報告期內，本基金凈值收益率為0.2265%，較同期業績比較基準收益率低0.3406%。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 固定收益投資 80，017，377.85 35.04

其中：債券 80，017，377.85 35.04

資產支持證券 - -

2 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

3 銀行存款和結算備付金合計 57，354，520.37 25.11

4 其他資產 90，999，098.02 39.85

5 合計 228，370，996.24 100.00.

5.2 報告期債券回購融資情況

序號 項目 占基金資產凈值的比例（%）

1 報告期內債券回購融資余額 1.22

其中：買斷式回購融資 -

序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例（%）

2 報告期末債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值比例的簡單平均值。

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明

序號 發生日期 融資余額占基金資產凈值比例（％） 原因 調整期

1 2009年12月07日 22.21 持續贖回 1個交易日

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項目 天數

報告期末投資組合平均剩余期限 72

報告期內投資組合平均剩余期限最高值 101

報告期內投資組合平均剩余期限最低值 19

報告期內投資組合平均剩余期限超過180天情況說明

注：本基金本報告期內投資組合平均剩余期限未發生違規超過180天的情況。

5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例（%）各期限負債占基金資產凈值的比例（%）

1 30天以內 45.044.61

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

3 60天(含)-90天 13.82 -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 13.82 -

4 90天(含)-180天 9.23 -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

5 180天(含)-397天（含）13.86 -

其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -

合計 81.95 4.61

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產凈值的比例（%）

1 國家債券 - -

2 央行票據 - -

3 金融債券 29，966，915.85 13.82

其中：政策性金融債 29，966，915.85 13.82

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 50，050，462.00 23.09

6 其他 - -

7 合計 80，017，377.85 36.92

8 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 29，966，915.85 13.82

5.5 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 債券數量（張） 攤余成本(元)占基金資產凈值比例（％）

1 090205 09國開05 300，000 29，966，915.85 13.82

2 0981220 09渝建工CP01 100，000 10，020，228.04 4.62

3 0981083 09漢江CP01 100，000 10，015，902.44 4.62

4 0981115 09公控CP01 100，000 10，008，750.65 4.62

5 0981113 09天業CP01 100，000 10，007，092.18 4.62

6 0981102 09石藥CP01 100，000 9，998，488.69 4.61

5.6 "影子定價"與"攤余成本法"確定的基金資產凈值的偏離

項目 偏離情況

報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 -

報告期內偏離度的最高值 0.0382%

報告期內偏離度的最低值 -0.0197%

報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0158%

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 基金計價方法說明。

本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按實際利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內攤銷，每日計提損益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。本基金通過每日分紅使得基金份額的凈值始終維持在1.0000元。

5.8.2 本基金在本報告期內未出現過剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20％的情況。

5.8.3本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到過公開譴責、處罰，不存在需說明的證券投資決策程序。

5.8.4 其他資產構成

序號 其他資產 金額（元）

1 存出保證金 250，000.000.

2 應收證券清算款 40，015，477.76

3 應收利息 574，938.42

4 應收申購款 50，158，681.84

5 其他應收款 -

6 待攤費用 -

7 其他 -

8 合計 90，999，098.02

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 229，831，181.79

報告期期間基金總申購份額 224，184，866.97

報告期期間基金總贖回份額 -237，255，424.05

報告期期末基金份額總額 216，760，624.71

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 本基金設立等相關批準文件

7.1.2 《長城貨幣市場證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城貨幣市場證券投資基金托管協議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業務資格批件 營業執照

7.1.6 基金托管人業務資格批件 營業執照

7.1.7 中國證監會規定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區益田路6009號新世界商務中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網站：www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 資產 

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