長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：160805 基金簡稱：長盛同智優(yōu)勢混合

長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長盛基金管理有限公司

基金托管人：中國銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告會計期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱長盛同智優(yōu)勢混合（LOF）

交易代碼160805

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年01月05日

報告期末基金份額總額3，342，730，432.92份

投資目標(biāo)主要投資于業(yè)績能夠持續(xù)優(yōu)勢成長的成長型上市公司，所追求的投資目標(biāo)是在盡可能地分散和規(guī)避投資風(fēng)險的前提下，謀求基金資產(chǎn)增值和收益的最大化。

投資策略本基金為主動管理的混合型基金，對各類資產(chǎn)采取適度靈活的資產(chǎn)配置。主要選股思路是采用自上而下的路徑，投資策略上偏重選股能力的發(fā)揮。

業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×65%＋上證國債指數(shù)收益率×30%＋一年定期存款利率×5%。

風(fēng)險收益特征本基金是較高預(yù)期收益-較高預(yù)期風(fēng)險的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險高于債券基金與貨幣市場基金。

基金管理人長盛基金管理有限公司

基金托管人中國銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年10月1日-2009年12月31日）

本期已實現(xiàn)收益145，090，532.28

本期利潤529，458，327.90

加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1524

期末基金資產(chǎn)凈值3，421，194，737.65

期末基金份額凈值1.0235

注：1、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費

用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。31本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價

值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④

過去三個月16.93%1.52%12.42%1.14%4.51%0.38%

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

3.2.2自基金轉(zhuǎn)型以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

長盛同智優(yōu)勢混合（LOF）累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2007年1月5日至2009年12月31日）

180.00%160.00%140.00%120.00%100.00%160.

80.00%

60.00%

40.00%

20.00%

0.00%-20.00%-20.

長盛同智優(yōu)勢混合（LOF）業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率

注：1、本基金由同智證券投資基金轉(zhuǎn)型而來，轉(zhuǎn)型日為2007年1月5日。

2、按基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十五條（二）投資范圍、（六）投資限制的有關(guān)約定。本報告期內(nèi)，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明

任職日期離任日期

丁駿本基金基金經(jīng)理，同盛證券投資基金基金經(jīng)理。2007年2月27日—8年男，1974年11月出生，中國國籍。中國社會科學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。歷任中國建設(shè)銀行浙江省分行國際業(yè)務(wù)部本外幣交易員、經(jīng)濟(jì)師；國泰君安證券股份有限公司企業(yè)融資部業(yè)務(wù)經(jīng)理、高級經(jīng)理；2003年6月加入長盛基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究發(fā)展部行業(yè)研究員、機(jī)構(gòu)理財部組合經(jīng)理助理。現(xiàn)任長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理，同盛證券投資基金基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項實施準(zhǔn)則、《長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過系統(tǒng)和人工等方式在各個環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業(yè)績進(jìn)行比較。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4.

報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1

報告期內(nèi)行情回顧和本基金投資策略分析

2009年4季度市場整體呈現(xiàn)震蕩上升的趨勢，國慶節(jié)后大盤跳空高開，上證綜指從2840點震蕩上升到3277點，上漲幅度15%左右。從行業(yè)角度分析，表現(xiàn)較好的行業(yè)包括受益于政府消費刺激政策的家電、汽車行業(yè)；從風(fēng)格角度分析，小盤股表現(xiàn)明顯強(qiáng)于大盤股，大盤股只在年末前股指期貨時間表推出的傳聞刺激下有所上漲。本基金認(rèn)為政策刺激政策在短期內(nèi)不會立即退出，宏觀經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)速度也略強(qiáng)于預(yù)期，因此在3季度末本基金調(diào)高了倉位配置，相對集中加倉了銀行股和地產(chǎn)股；在年末前配合股指期貨時間推出在即的預(yù)測，加倉了券商股和中石化等大盤藍(lán)籌股。

4.4.2本基金業(yè)績表現(xiàn)截至本報告期末，本基金份額凈值為1.0235元，本報告期份額凈值增長率為

16.93%，同期本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為12.42%。

4.4.3市場展望和投資策略

展望2010年全年，我們認(rèn)為市場始終在宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和刺激政策推出的過程中震蕩。從A股指數(shù)角度看，我們認(rèn)為A股不存在系統(tǒng)性的整體機(jī)會，但是結(jié)構(gòu)分化會繼續(xù)強(qiáng)化；從自上而下的角度看，我們認(rèn)為政府為了應(yīng)對分配結(jié)構(gòu)不完善等原因?qū)е碌呢毟环只潭燃觿〉纳鐣F(xiàn)實狀況，為進(jìn)一步加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)命脈的控制力度，由此，國進(jìn)民退、國有資產(chǎn)注入等現(xiàn)象帶來更多的市場機(jī)會；從自下而上的角度看，我們繼續(xù)尋找價值相對低估、管理完善、競爭力優(yōu)勢明顯并能適度轉(zhuǎn)化到股東利益的上市公司作為投資標(biāo)的。

§5投資組合報告

5.1

報告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.3

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)比例（%）

1權(quán)益投資2，932，487，415.5685.27

其中：股票2，932，487，415.5685.27

2固定收益投資-0.00

其中：債券-0.00

資產(chǎn)支持證券-0.00

3金融衍生品投資-0.00

4買入返售金融資產(chǎn)-0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)-0.00

5銀行存款和結(jié)算備付金合計504，542，823.9314.67

6其他資產(chǎn)2，186，131.280.06

7資產(chǎn)合計3，439，216，370.77100.00.

代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)-0.00

B采掘業(yè)448，151，134.4413.10

C制造業(yè)1，160，489，897.8433.92

C0食品、飲料93，322，949.982.73

C1紡織、服裝、皮毛24，676，774.200.72

C2木材、家具-0.00

C3造紙、印刷-0.00

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料267，800，000.627.83

C5電子-0.00

C6金屬、非金屬178，588，458.055.22

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表493，424，268.2214.424，

C8醫(yī)藥、生物制品102，677，446.773.00

C99其他制造業(yè)-0.00

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)-0.00

E建筑業(yè)13，877，012.800.41

F交通運輸、倉儲業(yè)21，764，513.160.64，

G信息技術(shù)業(yè)91，619，854.972.68

H批發(fā)和零售貿(mào)易191，903，225.405.61

I金融、保險業(yè)806，157，042.5123.56

J房地產(chǎn)業(yè)181，293，142.345.30

K社會服務(wù)業(yè)17，231，592.100.50

L傳播與文化產(chǎn)業(yè)-0.00

M綜合類-0.00

合計2，932，487，415.5685.72

細(xì)

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1601318中國平安3，1601660174，120，759.405.09

2600016民生銀行19，679，192155，662，408.724.55，

3600036招商銀行8，099，106146，188，863.304.27

4600028中國石化8，571，858120，777，479.223.53

5000024招商地產(chǎn)4，127，106109，904，832.783.21

6601166興業(yè)銀行2，6601494107，244，513.143.13.

7000983西山煤電2，390，00095，337，100.002.79

8600089特變電工3，122，44374，314，143.402.17

9000422湖北宜化3，309，56270，659，148.702.07

10600153建發(fā)股份5，327，26769，041，380.322.02

5.4

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明

細(xì)本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證

券投資明細(xì)本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明

細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形

報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，無在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2

聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

5.8.3

其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4

報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6

投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

序號名稱金額（元）

1存出保證金1，888，549.12

2應(yīng)收證券清算款-

3應(yīng)收股利-

4應(yīng)收利息92，728.57

5應(yīng)收申購款204，853.59

6其他應(yīng)收款-

7待攤費用-

8其他-

9合計2，186，131.28

§6開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額3，598，047，170.33

本報告期期間基金總申購份額14，809，683.54

減：本報告期期間基金總贖回份額270，126，420.95

本報告期期間基金拆分變動份額-

本報告期期末基金份額總額3，342，730，432.92

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄1、中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于核準(zhǔn)同智證券投資基金基金份額持有人大會

決議的批復(fù)2、長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金基金合同3、長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金托管協(xié)議4、報告期內(nèi)披露的各項公告原件5、長盛基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2存放地點

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場所。本季度報告分別置備于基金管理人、基金托管人和深圳證券交易所的辦公場所。本季度報告至少登載在一種由中國證監(jiān)會指定的全國性報刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3查閱方式

在辦公時間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 長盛 投資 

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