富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：100022 基金簡稱：富國天瑞強勢混合

富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 富國天瑞強勢混合

基金主代碼 100022

交易代碼 前端交易代碼：100022

后端交易代碼：100023

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2005年04月05日

報告期末基金份額總額（單位：份） 11，478，597，539.49

投資目標 本基金主要投資于強勢地區（區域經濟發展較快、已經形成一定產群規模且居民購買力較強）具有較強競爭力、經營管理穩健、誠信、業績優良的上市公司的股票。本基金遵循"風險調整后收益最大化"原則，通過"自上而下"的積極投資策略，在合理運用金融工程技術的基礎上，動態調整投資組合比例，注重基金資產安全，謀求基金資產的長期穩定增值。

投資策略 本基金主要采用"自上而下"的主動投資管理策略，在充分研判宏觀經濟狀況、資本市場運行特征的前提下，以強勢地區內單個證券的投資價值評判為核心，追求投資組合流動性、贏利性、安全性的中長期有效結合。

業績比較基準 上證A股指數收益率×70%＋上證國債指數收益率×25%＋同業存款利率×5%

風險收益特征 本基金是一只主動投資的混合型基金，主要投資于強勢地區中定價合理且具有成長潛力的優質股票，屬于中度風險的證券投資基金品種。本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求實現基金資產長期穩定增長，實現較高的超額收益。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位： 人民幣元

主要財務指標 報告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實現收益 407，663，035.10

2.本期利潤 1，864，305，408.33

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1744

4.期末基金資產凈值 11，201，393，826.42

5.期末基金份額凈值 0.9759

注：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如，開放式基金的申購贖回費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 22.49% 1.51% 12.54% 1.12% 9.95% 0.39%

注：過去三個月指2009年10月1日－2009年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：1.截止日期為2009年12月31日。

2.本基金于2005年4月5日成立，建倉期6個月，從2005年4月5日至2005年10月4日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。本基金于2008年1月17日拆分，規模急劇擴大，建倉期3個月，從2008年1月22日至2008年4月21日，建倉期結束時各項資產配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

宋小龍 本基金基金經理兼任富國天鼎中證紅利指數增強型證券投資基金基金經理。 2007-06-15 － 11年 碩士，曾任北京北大青鳥有限責任公司系統開發部項目經理；1999年至今任富國基金管理有限公司信息技術部項目經理、研究部行業研究員、高級研究員，現任富國天瑞基金經理、富國天鼎基金經理。具有基金從業資格，中國國籍。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期，富國基金管理有限公司作為富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以盡可能減少和分散投資風險，力保基金資產的安全并謀求基金資產長期穩定的增長為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

本報告期內公司旗下基金嚴格遵守公司的相關公平交易制度，投資管理和交易執行相隔離，實行集中交易制度，嚴格執行交易系統中的公平交易程序，未出現違反公平交易制度的情況，亦未受到監管機構的相關調查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內未發現異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年第四季度，中國經濟向好趨勢得到進一步鞏固和加強，微觀企業盈利迅速恢復。基于上述判斷，本基金三季度末在有效控制風險的前提下，提高了股票倉位配置，加大了對地產、家電、汽車等行業，尤其是地產行業的配置比例。從實際效果來看，盡管房地產市場銷售良好，景氣度高漲，但受政策調控預期的影響，房地產行業股票除了在10月份表現良好外，在11月、12月的表現較為疲弱。但得益于個股選擇的優良表現，本基金凈值出現了一定程度的回升。

本基金感謝投資者的信任和支持，我們將勤勉盡責，堅持價值投資理念，努力把握行業和市場機會，爭取為投資者創造更大的收益。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本基金在報告期內凈值增長率為22.49%。從相對業績來看，報告期內本基金在按照晨星分類的可比股票型基金中排名尚可。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 10，191，070，298.11 89.61

其中：股票 10，191，070，298.11 89.61

2 固定收益投資 598，811，000.00 5.27

其中：債券 598，811，000.00 5.27

資產支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產 － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 － －

5 銀行存款和結算備付金合計 324，705，258.87 2.86

6 其他資產 257，483，039.10 2.26

7 合計 11，372，069，596.08 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

A 農、林、牧、漁業 38，504，462.78 0.34

B 采掘業 171，254，716.81 1.53

C 制造業 4，736，607，946.59 42.29

C0 食品、飲料569，800，665.81 5.09

C1紡織、服裝、皮毛 48，641，302.20 0.43

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 61，867，667.74 0.55

C4石油、化學、塑膠、塑料 271，496，319.55 2.42

C5電子 1，102，052，626.57 9.84

C6金屬、非金屬 1，581，638，753.91 14.12

C7機械、設備、儀表 478，809，224.88 4.27

C8醫藥、生物制品 416，986，312.80 3.72

C99其他制造業 205，315，073.13 1.83

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 97，445，993.75 0.87

E 建筑業 226，045，101.52 2.02

F 交通運輸、倉儲業 217，315，507.06 1.94

G 信息技術業 667，697，908.22 5.96

H 批發和零售貿易 477，192，107.46 4.26

I 金融、保險業 2，173，935，497.24 19.41

J 房地產業 1，329，854，020.28 11.87

K 社會服務業 55，217，036.40 0.49

L 傳播與文化產業 － －

M 綜合類 － －

合計 10，191，070，298.11 90.98.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 000001 深發展Ａ 44，065，519 1，073，876，698.03 9.59

2 600050 中國聯通 90，964，492 663，131，146.68 5.92 663，

3 600383 金地集團 40，459，476 561，577，526.88 5.01

4 600048 保利地產 20，231，488 453，185，331.20 4.05

5 600809 山西汾酒 10，451，431 448，679，932.83 4.01

6 002106 萊寶高科 16，007，197 390，575，606.80 3.49

7 600521 華海藥業 14，105，268 366，736，968.00 3.27

8 600983 合肥三洋 14，030，864 353，718，081.44 3.16

9 601628 中國人壽 11，076，582 351，0162883.58 3.13

10 000778 新興鑄管 24，183，966 300，606，697.38 2.68

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1 國家債券 202，461，000.00 1.81

2 央行票據 296，200，000.00 2.64

3 金融債券 100，150，000.00 0.89

其中：政策性金融債 100，150，000.00 0.89

4 企業債券 － －

5 企業短期融資券 － －

6 可轉債 － －

7 其他 － －

8 合計 598，811，000.00 5.35

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%）

1 080404 08農發04 1，000，000 100，150，000，00 0.89

2 0901069 09央行票據69 1，000，000 99，670，000，00 0.89

3 0901040 09央行票據40 1，000，000 98，270，000，00 0.88

4 0901042 09央行票據42 1，000，000 98，260，000，00 0.88

5 010110 21國債⑽ 900，000 92，061，000 00 0.82

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規定的備選股票庫。

報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，136，122.09

2 應收證券清算款 186，004，643.88

3 應收股利 －

4 應收利息 4，166，239.64

5 應收申購款 60，176，033.49

6 其他應收款 －

7 待攤費用 －

8 其他 －

9 合計 257，483，039.10

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6投資組合報告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 10，028，287，030.70

報告期期間基金總申購份額 2，945，597，532.61

報告期期間基金總贖回份額 1，495，287，023.82

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） －

報告期期末基金份額總額 11，478，597，539.49

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準設立富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金的文件

2、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金基金合同

3、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金托管協議

4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

5、富國天瑞強勢地區精選混合型證券投資基金財務報表及報表附注

6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

7.2 存放地點

上海市浦東新區花園石橋路33號花旗集團大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統一，免長途話費）

公司網址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 富國 天瑞 

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