華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040008 基金簡稱：華安策略優(yōu)選股票

華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安策略優(yōu)選股票

基金主代碼040008

前端基金主代碼040008

后端基金主代碼041008

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年8月2日

報告期末基金份額總額17，627，212，320.55份

投資目標以優(yōu)選股票為主，配合多種投資策略，在充分控制風險的前提下分享中國經濟成長帶來的收益，實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。

投資策略① 資產配置策略

本基金將通過對宏觀經濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預測，并利用公司研究開發(fā)的數量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風險特征，確定合適的資產配置比例。

② 股票投資策略

本基金的股票投資策略將采用"自下而上"和"自上而下"相結合的方法，通過綜合運用多種投資策略優(yōu)選出投資價值較高的公司股票。在構建投資組合時主要以"自下而上"的優(yōu)選成長策略為主，輔以"自上而下"的主題優(yōu)選策略、逆勢操作策略，優(yōu)選具有良好投資潛力的個股，力求基金資產的中長期穩(wěn)定增值。

③ 債券投資策略

本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉換債券等債券品種，基金管理人通過對收益率、流動性、信用風險和風險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業(yè)債和短期金融工具等產品的比例，構造債券組合。

④ 權證、資產支持證券和其他衍生工具投資策略。

業(yè)績比較基準80%×中信標普300指數收益率＋20%×中信標普國債指數收益率

風險收益特征本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中的較高預期風險和較高預期收益品種，其預期風險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 374，310，495.51

2.本期利潤 2，132，510，035.69

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1186

4.期末基金資產凈值 14，627，669，405.86

5.期末基金份額凈值 0.8298

注：

1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 16.38% 1.59% 14.16% 1.40% 2.22% 0.19%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2007年8月2日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

張偉 本基金的基金經理 2008-2-13 - 8年 經濟學碩士，持有基金從業(yè)資格證書，8年證券、基金行業(yè)從業(yè)經歷。曾在平安證券有限公司、天同證券有限公司任職，2004年6月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經理。

鄧躍輝 本基金的基金經理 2008-2-13 - 6年 經濟學碩士，CFA，CPA，6年基金行業(yè)從業(yè)經歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經理，2008年4月起同時擔任華安寶利配置證券投資基金的基金經理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規(guī)及《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業(yè)務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務管理辦法》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

按照華安優(yōu)選股票和華安安順封閉的基金合同，華安優(yōu)選和華安安順封閉都是混合型股票基金。09年第四季度，華安優(yōu)選股票凈值增長率為16.38%，華安安順封閉的值增長率為16.56%，二者基金的業(yè)績增長率相當。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

在經歷了三季度的深幅調整后，四季度A股市場維持了震蕩上行的走勢。盡管指數漲幅不大，沒有突破8月初的高點，但是行業(yè)和風格方面的分化日趨加大。除了金融地產鋼鐵有色煤炭石化等六個行業(yè)外，其他大部分行業(yè)和股票都已達到4000點以上，甚至更高。投資者對國內外寬松貨幣政策退出的預期越來越強烈，壓制了這些大行業(yè)及市場整體的表現。

本基金認為在經濟向好的趨勢下，市場風格將轉到這些對經濟比較敏感，估值低的大行業(yè)。隨著國外經濟的復蘇，將繼中國之后成為支撐上游資源品的最大因素，我們增持了煤炭有色石化等上游行業(yè)，此外，考慮到政府在調結構方面的決心，我們增持了醫(yī)藥、汽車等消費類行業(yè)。

不過，我們看到在12月份政府表明了遏制房價上漲的態(tài)度，房地產股票應聲大跌。這是否會影響到相關行業(yè)及整個市場的運行，我們將密切關注。

4.4.2 報告期內基金的業(yè)績表現

四季度本基金凈值上漲16.38%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 13，523，688，723.72 91.70

其中：股票 13，523，688，723.72 91.70

2 固定收益投資 477，694，000.00 3.24

其中：債券 477，694，000.00 3.24

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 675，123，312.19 4.58

6 其他資產 71，484，255.11 0.484，

7 合計 14，747，990，291.02 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業(yè) 7，975，733.93 0.05

B 采掘業(yè) 2，115，334，571.29 14.46

C 制造業(yè) 5，787，965，532.38 39.57

C0食品、飲料 510，197，106.54 3.49

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 130，798，911.69 0.89

C4石油、化學、塑膠、塑料 581，195，000.00 3.97

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 1，774，401，241.19 12.13

C7機械、設備、儀表 1，646，855，388.59 11.26

C8醫(yī)藥、生物制品 1，144，517，884.37 7.82

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) - -

E 建筑業(yè) 511，017，726.45 3.49

F 交通運輸、倉儲業(yè) 10，550，000.00 0.07

G 信息技術業(yè) 377，041，440.00 2.58

H 批發(fā)和零售貿易 531，997，838.85 3.64

I 金融、保險業(yè) 3，265，202，278.90 22.32

J 房地產業(yè) 485，558，000.00 3.32

K 社會服務業(yè) 164，535，000.00 1.12

L 傳播與文化產業(yè) - -

M 綜合類 266，510，601.92 1.82

合計 13，523，688，723.72 92.45

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601318 中國平安 17，000，000 936，530，000，00 6.40

2 601169 北京銀行 32，328，688 625，236，825.92 4.27

3 601166 興業(yè)銀行 13，580，759 547，440，395.29 3.74

4 600036 招商銀行 30，0003000 541，500，000300 3.70

5 600276 恒瑞醫(yī)藥 8，893，406 466，903，815.00 3.19

6 600519 貴州茅臺 2，701，842 458，826，808.44 3.14

7 600585 海螺水泥 9，140，804 455，760，487.44 3.12

8 600028 中國石化 27，004，007 380，486，458.63 2.600

9 000898 鞍鋼股份 21，800，120 348，801，920.00 2.38

10 601088 中國神華 10，000，000 348，200，000，00 2.38

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 236，398，000.00 1.62

3 金融債券 241，296，000.00 1.65

其中：政策性金融債 241，296，000.00 1.65

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 477，694，000.00 3.27

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 050413 05農發(fā)13 2，400，000 241，296，000 00 1.65

2 0901038 09央票38 1，000，000 98，280，000，00 0.67

3 0901044 09央票44 1，000，000 98，250，000，00 0.67

4 0901049 09央票49 400，000 39，868，000 00 0.27

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 6，219，157.91

2 應收證券清算款 61，703，822.63

3 應收股利 -

4 應收利息 2，896，544.87

5 應收申購款 664，729.70

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 71，484，255.11

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 18，311，550，237.34

報告期期間基金總申購份額 101，525，637.01，

報告期期間基金總贖回份額 785，863，553.80

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 17，627，212，320.55

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業(yè)時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 華安 報告期 凈值 

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