安信證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：500003 基金簡稱：華安安信封閉

安信證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安安信封閉

基金主代碼500003

基金運作方式契約型封閉式

基金合同生效日1998年6月22日

報告期末基金份額總額2，000，000，000份

投資目標本基金的投資目標是為投資者分散和減少投資風險，確保基金資產的安全，并謀求基金長期穩定的投資收益。

投資策略本基金為成長型基金，本基金的證券資產將不低于基金資產總額的80%，其中投資于國債的比例控制在基金資產凈值的20-50%，股票資產的比例控制在45-80%，現金比例根據運作情況調整。在股票資產中，70%投資于具有良好成長性的上市公司股票。 本基金界定的成長型股票主要指主業發展前景良好，在同行業的上市公司中具有較強的競爭優勢，財務狀況良好，能保持較高的業績增長，預期收入或利潤增長率不低于同期GDP增長率的上市公司股票。

業績比較基準無

風險收益特征無

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實現收益 213，387，571.76

2．本期利潤 436，789，323.75

3．加權平均基金份額本期利潤 0.2184

4．期末基金資產凈值 3，350，474，473.65

5．期末基金份額凈值 1.6752

1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 14.99% 2.94% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

安信證券投資基金

累計份額凈值增長率歷史走勢圖

（1998年6月22日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

陳俏宇 本基金的基金經理 2008-2-13 - 13年 工商管理碩士，中國注冊會計師協會非執業會員，13年證券、基金從業經歷。曾在上海萬國證券公司發行部、申銀萬國證券有限公司國際業務部、上海申銀萬國證券研究所有限公司行業部工作。2003年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部高級研究員、專戶理財部投資經理、安順證券投資基金和華安宏利基金經理助理，2007年3月至2008年2月擔任安順證券投資基金、華安宏利基金經理助2008年2月起擔任本基金的基金經理，2008年10月22日起同時擔任華安核心優選股票型證券投資基金的基金經理。

1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 報告期內本基金運作遵規守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《安信證券投資基金基金合同》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

華安旗下以成長為投資風格的有3個基金：華安中小盤成長股票、華安創新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長率分別為：華安中小盤成長股票17.45%、華安創新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

基于對經濟復蘇的確認，加之三季度市場已經歷了相對充分的調整，擠壓了部分樂觀預期和估值的泡沫，本基金判斷市場將進入震蕩上行的階段，因此在報告期內較前期保持了相對更為積極的股票倉位。另一方面，由于考慮到市場流動性預期已經發生轉折，而政府更頻繁地推出各項政策，表明經濟轉型的壓力和決心均已超出預期，經濟的再平衡與重振增長具備成為中期投資主線的可能。因此本基金在配置上相對更側重于經濟轉型和產業整合的板塊，主要為醫藥、信息技術、二三線地產股和軍工等行業。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.6752元，本報告期份額凈值增長率為14.99%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 2，609，025，174.93 76.81

其中：股票 2，609，025，174.93 76.81

2 固定收益投資 698，128，693.80 20.55

其中：債券 698，128，693.80 20.55

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 72，339，928.22 2.13

6 其他資產 17，441，682.42 0.51

7 合計 3，396，935，479.37 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 186，617，060.04 5.57

C 制造業 1，234，928，567.21 36.86

C0食品、飲料 91，937，658.47 2.74

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 72，525，900.00 2.16

C4石油、化學、塑膠、塑料 133，497，702.17 3.98

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 167，850，591.80 5.01

C7機械、設備、儀表 417，970，515.94 12.47

C8醫藥、生物制品 351，146，198.83 10.48

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 9，440，000.00 0.28

F 交通運輸、倉儲業 40，843，000.00 1.22

G 信息技術業 337，006，056.55 10.06，

H 批發和零售貿易 79，175，550.48 2.36

I 金融、保險業 502，472，386.69 15.00

J 房地產業 102，555，000.00 3.06

K 社會服務業 1，941，767.46 0.06

L 傳播與文化產業 24，237，000.00 0.72

M 綜合類 89，808，786.50 2.68

合計 2，609，025，174.93 77.87

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601169 北京銀行 8，500，000 164，390，000 00 4.91

2 600036 招商銀行 7，576，053 136，747，756.65 4.08

3 600196 復星醫藥 6，017，799 117，768，326.43 3.51

4 000651 格力電器 3，650，000 105，631，000600 3.15

5 600239 云南城投 4，500，000 102，555，000 00 3.06

6 601318 中國平安 1，850，000 101，916，500.00 3.04

7 600570 恒生電子 4，751，661 99，832，397.61 2.98

8 600588 用友軟件 3，299，958 91，276，838.28 2.72

9 600585 海螺水泥 1，580，000 78，778，800.00 2.35

10 002024 蘇寧電器 3，783，116 78，613，150.48 2.35

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 101，846，693.80 3.04

2 央行票據 250，024，000.00 7.46

3 金融債券 346，258，000.00 10.33

其中：政策性金融債 346，258，000.00 10.33

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 698，128，693.80 20.84

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 050413 05農發13 600，000 60，324，000 00 1.80

2 0901042 09央票42 600，000 58，956，000 00 1.76

3 080202 08國開02 500，000 52，740，000 00 1.57

4 080216 08國開16 500，000 52，045，000 00 1.55

5 0801044 08央票44 500，000 51，440，000 00 1.54

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

截止本報告期末，本基金未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

截止本報告期末，本基金未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，811，113.42

2 應收證券清算款 6，835，917.66

3 應收股利 -

4 應收利息 8，794，651.34

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 17，441，682.42

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

截止本報告期末，本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600239 云南城投 102，555，000.00 3.06 非公開發行股票未上市

§6基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 14，433，600

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 14，433，600

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.72

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《安信證券投資基金基金合同》

2、《安信證券投資基金招募說明書》

3、《安信證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 凈值 

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