華安寶利配置證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040004 基金簡稱：華安寶利配置混合

華安寶利配置證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安寶利配置混合

基金主代碼040004

前端基金主代碼040004

后端基金主代碼041004

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2004年8月24日

報告期末基金份額總額4，331，460，220.77份

投資目標本基金通過挖掘存在于各相關證券子市場以及不同金融工具之間的投資機會，靈活配置資產，并充分提高基金資產的使用效率，在實現基金資產保值的基礎上獲取更高的投資收益。

投資策略基金管理人將通過對中國證券市場進行定量和定性的分析，采用積極的投資組合策略，保留可控制的風險，規避或降低無法控制的風險，發現和捕捉市場機會以實現基金的投資目標。

業績比較基準35%×天相轉債指數收益率＋30%×天相280指數收益率＋30%×天相國債全價指數收益率＋5%×金融同業存款利率

風險收益特征本基金面臨與其他開放式基金相同的風險(例如市場風險、流動性風險、管理風險、技術風險等)，但上述風險在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面臨的風險為：利率風險，政策風險，經濟周期風險， 信用風險，再投資風險，上市公司經營風險，新產品創新帶來的風險，購買力風險，流動性風險、現金管理風險，技術風險等管理風險、巨額贖回風險等。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 426，870，251.03

2.本期利潤 760，950，071.72

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1749

4.期末基金資產凈值 4，771，627，751.49

5.期末基金份額凈值 1.102

注：1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 18.75% 1.30% 9.50% 0.75% 9.25% 0.55%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安寶利配置證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2004年8月24日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

鄧躍輝 本基金的基金經理 2008-4-25 - 6年 經濟學碩士，CFA，CPA，6年基金行業從業經歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發展部高級研究員，2008年2月起擔任華安策略優選股票型證券投資基金的基金經理，2008年4月起同時任本基金的基金經理。

沈雪峰 本基金的基金經理 2008-10-11 - 15年 經濟學碩士，15年證券、基金行業從業經歷。歷任安徽省國際信托投資公司投資銀行部業務主辦、股票自營部投資經理；華安基金管理有限公司研究發展部高級研究員；亞洲證券資產管理總部副總經理兼固定收益證券管理總部副總經理、研究所副所長；華富基金管理公司資深研究員、投研部副總監等職。2006年6月21日至2007年10月27日任華富貨幣市場基金基金經理，2007年5月12日至2008年5月17日同時任華富成長趨勢股票型證券投資基金基金經理。2008年6月重新加入華安基金管理公司，并于2008年10月11日任本基金的基金經理，2009年6月25日起同時擔任華安中小盤成長股票基金的基金經理。

注：1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安寶利配置型證券投資基金基金合同》、《華安寶利配置型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

按照華安寶利配置混合的基金合同，華安寶利配置混合屬于配置型基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

2009年四季度，全球刺激政策仍在繼續，經濟復蘇步伐穩健，海外股市屢創新高，對中國而言，經濟基本面強勁，宏觀數據日益靚麗，A股經過三季度的調整，投資價值逐步顯現，我們對四季度行情較為樂觀。

國慶節后，本基金果斷加倉并一直維持較高倉位運作，在10月底局部高點做了一次較大幅度減倉，隨后在調整的底部果斷加回，從波段操作上看比較成功；報告期內，本基金加大了汽車、軟件及零售板塊的配置力度，對銀行繼續低配并不斷減持，獲得了一定的超額收益，當然，對有色和化工行業減持至低配也沒有分享到這些板塊上漲帶來的超額收益。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.102，本報告期凈值增長率18.75%，同期業績比較基準收益率為9.50%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 3，675，690，304.48 73.97

其中：股票 3，675，690，304.48 73.97

2 固定收益投資 851，074，473.67 17.13

其中：債券 851，074，473.67 17.13

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 397，772，373.11 8.00

6 其他資產 44，592，556.97 0.90

7 合計 4，969，129，708.23 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 195，229，203.75 4.09

B 采掘業 358，795，148.14 7.52

C 制造業 1，404，691，063.35 29.44

C0食品、飲料 206，024，449.32 4.32 4.

C1紡織、服裝、皮毛 68，569，490.84 1.44

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 128，707，326.61 2.707，

C4石油、化學、塑膠、塑料 1，879，598.83 0.04

C5電子 2，169，417.50 0.05

C6金屬、非金屬 409，946，802.33 8.59

C7機械、設備、儀表 395，944，241.24 8.30

C8醫藥、生物制品 191，449，736.68 4.01

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 69，385，610.78 1.45

E 建筑業 75，596，020.00 1.58

F 交通運輸、倉儲業 143，325，808.80 3.00

G 信息技術業 183，457，671.70 3.84

H 批發和零售貿易 99，781，180.24 2.09

I 金融、保險業 836，766，634.24 17.54

J 房地產業 246，938，164.52 5.18

K 社會服務業 28，579，263.15 0.60

L 傳播與文化產業 3，074，535.81 0.06

M 綜合類 30，070，000.00 0.63

合計 3，675，690，304.48 77.03

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601788 光大證券 8，515，209 217，308，133.68 4.55

2 600598 北大荒 12，801，915 195，229，203.75 4.09

3 601318 中國平安 2，820，000 155，353，800.00 3.26

4 600036 招商銀行 8，6000000 155，230，000300 3.25

5 600028 中國石化 10，500，078 147，946，099.02 3.10，

6 600585 海螺水泥 2，951，453 147，159，446.58 3.08

7 600239 云南城投 6，000，000 136，740，000，00 2.87

8 600519 貴州茅臺 770，000 130，761，400.00 2.74

9 002022 科華生物 5，741，216 125，675，218.24 2.63

10 601166 興業銀行 2，483，880 100，125，202.80 2.10

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 69，796，537.50 1.46

2 央行票據 208，935，000.00 4.38

3 金融債券 110，700，000.00 2.32

其中：政策性金融債 110，700，000.00 2.32

4 企業債券 229，188，344.30 4.80

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 232，454，591.87 4.87 4.

7 其他 - -

8 合計 851，074，473.67 17.84

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901036 09央票36 1，000，000 98，290，000，00 2.06

2 126002 06中化債 560，000 51，497，600200 1.08

3 0801005 08央票05 500，000 51，260，000 00 1.07

4 060202 06國開02 500，000 50，055，000 00 1.055，

5 110003 新鋼轉債 350，000 48，153，000300 1.01

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，713，203.60

2 應收證券清算款 30，003，619.69

3 應收股利 -

4 應收利息 8，177，822.52

5 應收申購款 1，697，911.16

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 44，592，556.97

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)

1 110003 新鋼轉債 48，153，000300 1.01

2 110598 大荒轉債 39，353，268.80 0.82

3 125709 唐鋼轉債 22，219，194.69 0.47

4 125960 錫業轉債 21，051，800.00 0.44

5 110567 山鷹轉債 9，819，600.00 0.21

6 110078 澄星轉債 3，067，414.70 0.067，

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600239 云南城投 136，740，000.00 2.87 非公開發行股票

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 4，355，019，116.25

報告期期間基金總申購份額 385，106，100.12

報告期期間基金總贖回份額 408，664，995.60

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 4，331，460，220.77

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安寶利配置證券投資基金基金合同》

2、《華安寶利配置證券投資基金招募說明書》

3、《華安寶利配置證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 寶利 

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