華安上證180交易型開放式指數證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：510180 基金簡稱：華安上證180ETF

華安上證180交易型開放式指數證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安上證180ETF

基金主代碼510180

基金運作方式交易型開放式(ETF)

基金合同生效日2006年4月13日

報告期末基金份額總額5，282，226，740.00份

投資目標緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資策略本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（例如因受相關法規限制而無法買入標的指數成份股等情況）導致無法獲得或無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。

業績比較基準上證180指數

風險收益特征本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，采用完全復制策略，跟蹤上證180指數，是股票基金中風險中等、收益中等的產品。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 247，051，252.32

2.本期利潤 700，717，157.11

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1222

4.期末基金資產凈值 4，069，342，048.73

5.期末基金份額凈值 0.770

注：

1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 17.02% 1.76% 17.50% 1.77% -0.48% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安上證180交易型開放式指數證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2006年4月13日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

盧赤斌 本基金的基金經理 2006-4-13 2009-10-20 11年 碩士學位，11年證券從業經歷。1998年至2004年曾先后在美國先鋒證券公司（The Vanguard Group）投資系統部和股票基金管理部工作，參與負責公司證券管理系統的研發和協助基金經理管理本公司主要股票指數基金的運作。2004年7月加入華安基金管理有限公司，在基金投資部負責交易型開放式指數證券投資基金的研發工作。2006年4月起擔任本基金的基金經理，2009年9月同時擔任華安上證180ETF聯接基金的基金經理。

劉瓔 本基金的基金經理 2007-3-14 - 8年 管理學碩士，8年證券從業經歷。曾在交通銀行工作，2001年加入華安基金管理有限公司，歷任市場部高級投資顧問、專戶理財部客戶主管、華安上證180交易型開放式指數證券投資基金經理助理。2007年3月起擔任本基金的基金經理，2008年4月起同時擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理。

許之彥 本基金的基金經理金融工程部負責人 2009-9-5 - 6年 理學博士，6年證券、基金從業經驗，CQF(國際數量金融工程師)。曾在廣發證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部數量策略分析師，2008年4月起擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理，2009年9月起同時擔任本基金及華安上證180ETF聯接基金的基金經理。

熊志勇 本基金的基金經理助理 2009-7-3 2010-1-16 3年 英國考文垂大學應用數學博士學位，3年投資、基金從業經歷。2007年加入華安基金管理有限公司后擔任金融工程部高級金融工程師，2009年7月起擔任本基金的基金經理助理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《上證180交易型開放式指數證券投資基金合同》、《上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金為交易型開放式指數證券投資基金，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

相對于上半年的大幅上漲行情，下半年市場呈現了寬幅震蕩的走勢。尤其近期市場受到擴容壓力、房地產政策收緊以及市場對流動性的擔憂等因素的影響，市場振蕩有所加劇。從海外市場來看，美國經濟逐步走出衰退，經濟指標逐步改善。但由于全球經濟重新回歸到合理的經濟增長區間尚需時日，未來維持相對較低的利率的可能性較大。

對于2010年市場，我們保持相對樂觀。未來，國內宏觀經濟增長的擔憂基本解除，國內仍然有望中期持續較高增長。全球經濟復蘇和海外需求增長也有助于國內企業利潤的回升。我們對上市公司在2010年獲得超過20％的凈利潤增長比較有信心。未來經濟增長和市場表現都將不斷回歸常態，市場將相對合理反映公司盈利預期增長和經濟狀況。

作為充分擬合指數的180ETF產品，我們將嚴格堅持被動投資理念，以保持基金與指數的高度擬合為主要的投資目標，以減少跟蹤誤差作為核心投資策略。操作上，提高組合與180 指數的擬合度，力爭最大限度減少跟蹤誤差，秉承既定的投資目標與投資策略，規范運作、勤勉盡責，認真努力地為廣大投資者繼續創造長期、穩定的回報。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為0.770元，本報告期份額凈值增長率為17.02%，同期業績比較基準增長率為17.50%。本基金本報告期累計跟蹤偏離度為-0.48%。12月底，平穩進行了180指數成分股的調整操作。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 4，009，088，660.23 97.94

其中：股票 4，009，088，660.23 97.94

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 84，129，149.50 2.06

6 其他資產 10，587.58 0.00

7 合計 4，093，228，397.31 100.00.

注：此處股票投資含可退替代款估值增值5，377.00元。

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業分類的股票投資組合

本基金本報告期末未持有積極股票投資。

5.2.2 指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 23，004，743.83 0.57

B 采掘業 579，842，714.66 14.25

C 制造業 758，384，284.79 18.64

C0食品、飲料 101，461，351.77 2.49

C1紡織、服裝、皮毛 23，308，157.72 0.57.

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 57，348，839.54 1.41

C5電子 8，795，851.36 0.22

C6金屬、非金屬 259，803，790.99 6.38

C7機械、設備、儀表 227，660，465.93 5.59

C8醫藥、生物制品 69，814，320.93 1.72

C99其他制造業 10，191，506.55 0.25

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 149，429，198.59 3.67

E 建筑業 115，620，656.19 2.84

F 交通運輸、倉儲業 217，513，248.00 5.35

G 信息技術業 105，648，948.63 2.60

H 批發和零售貿易 104，954，438.76 2.58

I 金融、保險業 1，635，847，691.76 40.20

J 房地產業 189，788，372.51 4.66

K 社會服務業 21，886，990.36 0.54

L 傳播與文化產業 9，333，273.84 0.23

M 綜合類 97，828，721.31 2.40

合計 4，009，083，283.23 98.52

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的積極投資前五名與指數投資前十名股票明細

5.3.1積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

本基金本報告期末未持有積極股票投資。

5.3.2指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 11，550，919 208，494，087.95 5.12

2 601328 交通銀行 18，530，774 173，262，736.90 4.262，

3 601318 中國平安 2，951，863 162，618，132.67 4.00

4 600030 中信證券 4，806，389 152，698，978.53 3.75

5 600016 民生銀行 19，268，888 152，416，904.08 3.75

6 601166 興業銀行 3，770，747 151，998，811.57 3.747 151，

7 600000 浦發銀行 5，631，911 122，156，149.59 3.000

8 601088 中國神華 3，418，672 119，038，159.04 2.93

9 601169 北京銀行 4，606，199 89，083，888.66 2.199 89，

10 601398 工商銀行 15，564，922 84，673，175.68 2.08

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 報告期內基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查的，也沒有在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 10，587.587.

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 10，587.587.

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票未出現流通受限情況。

5.8.6報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票未出現流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 5，975，226，740.00

報告期期間基金總申購份額 6，042，000，000，000，

報告期期間基金總贖回份額 6，735，000，000，000，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 5，282，226，740.00

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《上證180交易型開放式指數證券投資基金合同》

2、《上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》

3、《上證180交易型開放式指數證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 投資 

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