金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：620001 基金簡稱：金元比聯(lián)寶石保本混合

金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：金元比聯(lián)基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱金元比聯(lián)寶石保本混合

基金主代碼620001

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年8月15日

報告期末基金份額總額2，420，363，187.76份

投資目標(biāo)本基金為認(rèn)購并持有到期的投資者提供1.01元/基金份額的認(rèn)購保本底線保證，為申購并持有到期的投資者提供1.01元/基金份額扣減自保本期初至申購日每一基金份額累計分紅款項的申購保本底線保證，并通過投資于具有穩(wěn)健基礎(chǔ)的中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)，為投資者帶來穩(wěn)定的當(dāng)期收益與長期的資本增值。

投資策略本基金采用"比利時聯(lián)合資產(chǎn)管理優(yōu)化恒定比例組合保險策略"動態(tài)調(diào)整風(fēng)險資產(chǎn)和無風(fēng)險資產(chǎn)的配置比例，并通過"自上而下"與"自下而上"相結(jié)合的積極投資方法來獲得資本利得。

業(yè)績比較基準(zhǔn)三年期憑證式國債收益率

風(fēng)險收益特征本基金是一只保本型的基金產(chǎn)品，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險保證保本底線的前提下謀求實現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長。

基金管理人金元比聯(lián)基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

基金保證人首都機場集團公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 11，016，906.10

2.本期利潤 40，841，573.87

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0155

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，534，472，018.84

5.期末基金份額凈值 1.0471

注：本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009-10-1至2009-12-31 1.36% 0.29% 0.96% 0.00% 0.40% 0.29% 0.

重要提示： （1）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

（2）業(yè)績比較基準(zhǔn)是基金發(fā)行階段三年期憑證式國債（2007年第三期），票面利率為3.66%，發(fā)行期間因加息調(diào)整票面利率為4.11%，折算復(fù)合年增長率為3.95%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的計算公式如下：基金成立前最后發(fā)行的一期三年期憑證式國債的復(fù)合年化收益率/年度時長*報告期時長。

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2007年8月15日至2009年12月31日）

重要提示： （1）本基金合同生效日為2007年8月15日；

（2）本基金投資組合中股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%-60%；債券為0%-95%；現(xiàn)金比例在5%以上；本基金的建倉期系自2007年8月15日起至2008年3月14日，在建倉期末及本報告期末各項資產(chǎn)市值占基金凈值的比率均符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

黃奕 基金經(jīng)理 2009-5-5 - 13 南京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，香港大學(xué)工商管理碩士，13年基金證券等金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗。歷任蘇物貿(mào)證券（現(xiàn)東吳證券）證券分析師，國泰君安證券股份有限公司證券分析師，廣發(fā)證券股份有限公司研究員、投行業(yè)務(wù)經(jīng)理；2008年7月加入我司，歷任高級研究員、金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。

何?F 基金經(jīng)理 2007-8-15 - 11 基金經(jīng)理、CFA、FRM。英國倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院金融經(jīng)濟學(xué)碩士。1998年加盟國泰基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究開發(fā)部行業(yè)研究員、綜合研究小組（包括債券研究）負(fù)責(zé)人、基金管理部、固定收益部基金經(jīng)理助理，固定收益部負(fù)責(zé)人，曾任國泰金龍債券基金、國泰金象保本基金和國泰金鹿保本基金的基金經(jīng)理。2006年加盟本公司，現(xiàn)任金元比聯(lián)豐利債券型證券投資基金以及金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。

注：此處的任職日期、離任日期均指公司做出決定之日；證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》證券投資基金運作管理辦法》和國證券投資基金銷售管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)及其各項實施準(zhǔn)則、《金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，基金運作整體合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為?；鸬耐顿Y范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)，公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度。投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實行集中交易制度，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本報告期內(nèi)，公司旗下無投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

2009年第四季度，上證綜合指數(shù)上漲了17.91%。2009年最后一個季度，市場對未來一年通訊行業(yè)的發(fā)展普遍看好，與3G相關(guān)的電子半導(dǎo)體產(chǎn)品和設(shè)備行業(yè)一馬當(dāng)先，以超越市場30多個百分點的行業(yè)漲幅領(lǐng)先其他各個行業(yè)。其次是以汽車、服裝和家電為主的消費類板塊異軍突起。保險、銀行、房地產(chǎn)和公用事業(yè)等幾大權(quán)重板塊漲幅落后于指數(shù)。債券市場波瀾不驚，總體呈現(xiàn)弱勢格局。銀行間收益率曲線變化顯示，第四季度中，1年期的固定利率國債收益率上行了5個基點，10年期的固定利率國債收益率上行了13個基點，上行的原因基本是由于市場對2010年CPI回升的預(yù)期。

我們認(rèn)為，2010年第一季度，股市將會保持震蕩整理的格局，最高點突破3400點的可能性不大。宏觀經(jīng)濟在2009年觸底反彈之后，能否持續(xù)向好，將面臨較大的不確定性。在消費和出口不景氣的形勢下，僅僅依靠政府投資很難持續(xù)拉動經(jīng)濟增長。政府將對信貸和房價出臺調(diào)控政策，這也將使得大金融板塊難有起色。在第一季度中，我們更看好中上游行業(yè)，例如鋼鐵、化工和煤炭等。鋼鐵可能出現(xiàn)短期的供不應(yīng)求，化工和煤炭也會進入景氣擴張階段，這些都值得投資者重點關(guān)注。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

寶石動力基金在第四季度的凈值上漲幅度為1.36%。在第四季度中，寶石動力基金較好地捕捉了汽車和家電類個股，對于公用事業(yè)、房地產(chǎn)和銀行采取了低配的策略，但是對于電子半導(dǎo)體行業(yè)上漲的認(rèn)知有些滯后，因此在捕捉市場熱點的能力上還有待提高。對于債券組合，我們重點調(diào)整了信用債和政府債之間的比例，維持短久期的組合策略不變。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 332，262，136.98 13.05

其中：股票 332，262，136.98 13.05

2 固定收益投資 1，815，182，744.40 71.27

其中：債券 1，815，182，744.40 71.27

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 365，710，472.89 14.365，

6 其他資產(chǎn) 33，820，406.28 1.33，

7 合計 2，546，975，760.55 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.

B 采掘業(yè) 61，980，859.12 2.45

C 制造業(yè) 154，833，944.25 6.11

C0食品、飲料 26，313，511.50 1.04

C1紡織、服裝、皮毛 210，991.20 0.01

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 763，375.34 0.03

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 13，806，589.36 0.54

C5電子 24，438，099.41 0.96

C6金屬、非金屬 27，296，899.00 1.08

C7機械、設(shè)備、儀表 41，384，929.27 1.63

C8醫(yī)藥、生物制品 14，465，571.02 0.571.

C99其他制造業(yè) 6，153，978.15 0.24

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 3，841，527.98 0.15

F 交通運輸、倉儲業(yè) 7，087，918.71 0.28

G 信息技術(shù)業(yè) 4，943，206.64 0.206.

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 0.00 0.00 0.

I 金融、保險業(yè) 86，646，169.36 3.42

J 房地產(chǎn)業(yè) 11，841，182.52 0.47

K 社會服務(wù)業(yè) 1，087，328.40 0.04

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00 0.

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 332，262，136.98 13.11

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000983 西山煤電 349，627 13，946，621.03 0.55

2 000933 神火股份 373，389 13，770，586.32 0.54

3 600019 寶鋼股份 1，361，883 13，155，789.78 0.52

4 601318 中國平安 236，509 13，029，280.81 0.51

5 600104 上海汽車 498，068 13，014，516.84 0.516.

6 600060 海信電器 497，429 12，828，693.91 0.51

7 002241 歌爾聲學(xué) 419，870 11，609，405.50 0.46

8 600000 浦發(fā)銀行 518，310 11，242，143.90 0.44

9 600547 山東黃金 138，618 11，131，025.40 0.44

10 000001 深發(fā)展Ａ 446，071 10，870，750.27 0.43

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 1，683，510，000.00 66.42

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 29，391，000.00 1.16

5 企業(yè)短期融資券 99，920，000.00 3.94

6 可轉(zhuǎn)債 2，361，744.40 0.09

7 其他 - -

8 合計 1，815，182，744.40 71.62

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901036 09央票36 3，000，000 294，870，000，00 11.63

2 0801035 08央票35 2，300，000 236，440，000 00 9.33

3 0801017 08央票17 2，000，000 205，300，000，00 8.1017 08央

4 0901038 09央票38 2，000，000 196，560，000，00 7.76

5 0901044 09央票44 2，000，000 196，500，000，00 7.75

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本報告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本報告期末本基金未持有權(quán)證投資。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，886，425.08

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 31，913，279.92

5 應(yīng)收申購款 20，701.28

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 33，820，406.28

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本報告期末本基金前十名股票中不存在流通受限股票。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 2，815，424，803.30

報告期期間基金總申購份額 7，780，057.30

報告期期間基金總贖回份額 402，841，672.841，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 2，420，363，187.76

§7影響投資者決策的其他重要信息

1、2009年10月29日于報紙、網(wǎng)站披露了金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金2009年第3季度報告。

§8備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、《金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金基金合同》；

2、《金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金基金招募說明書》；

3、《金元比聯(lián)寶石動力保本混合型證券投資基金托管協(xié)議》

8.2 存放地點

存放地點：上海浦東新區(qū)花園石橋路33號花旗集團大廈36層

8.3 查閱方式

查閱方式：http://www.jykbc.com

金元比聯(lián)基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 凈值 金元 

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