華安核心優選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040011 基金簡稱：華安核心股票

華安核心優選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱華安核心股票

基金主代碼040011

前端基金主代碼040011

后端基金主代碼041011

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年10月22日

報告期末基金份額總額315，934，646.58份

投資目標本基金采取"核心－衛星"股票投資策略，通過"核心"資產－滬深300指數成份股的投資力求獲取股票市場整體增長的收益，通過"衛星"資產－非滬深300指數成份股的投資力求獲取超額收益。

投資策略本基金將采用自上而下和自下而上相結合的方法構建投資組合，并在投資流程中采用公司開發的數量分析模型進行支持，使其更為科學和客觀。

業績比較基準基金整體業績比較基準＝80%×滬深300指數收益率＋20%×中信標普國債指數收益率

風險收益特征本基金是一只主動投資的股票型基金，基金的風險與預期收益都要高于混合型基金，屬于證券投資基金中的中高風險品種。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 26，664，444.16

2.本期利潤 66，261，979.66，

3.加權平均基金份額本期利潤 0.2506

4.期末基金資產凈值 524，323，484.51

5.期末基金份額凈值 1.6596

注：1、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 18.44% 1.42% 15.31% 1.41% 3.13% 0.01%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

華安核心優選股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2008年10月22日至2009年12月31日）

注：1、本基金于2008年10月22日成立。截止本報告期末，本基金距建倉結束不滿一年。

2、根據《華安核心優選股票型證券投資基金基金合同》規定，本基金已自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同第十二部分（二）投資范圍、（六）投資限制的有關規定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

陳俏宇 本基金的基金經理 2008-10-22 - 13年 工商管理碩士，中國注冊會計師協會非執業會員，13年證券、基金從業經歷。曾在上海萬國證券公司發行部、申銀萬國證券有限公司國際業務部、上海申銀萬國證券研究所有限公司行業部工作。2003年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發展部高級研究員、專戶理財部投資經理、安順證券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經理助理，2007年3月至2008年2月擔任安順證券投資基金、華安宏利股票型證券投資基金的基金經理助2008年2月起擔任安信證券投資基金的基金經理，2008年10月22日起同時擔任本基金的基金經理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規及《華安核心優選股票型證券投資基金基金合同》、《華安核心優選股票型證券投資基金招募說明書》等有關基金法律文件的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業務》規定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發上線了基金（賬戶）間公平交易系統模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業務管理辦法》對其進行規范，執行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

按照華安宏利股票與華安核心股票的基金合同，華安宏利股票和華安核心股票都屬于價值型基金， 09年第四季度，華安宏利股票與華安核心股票的凈值增長率分別為14.55%與18.44%，二基金的業績增長率差異未超過5%。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

市場經過三季度的調整，投資者預期經修正后回歸理性。本基金判斷市場由此將進入上行期，但受制于估值困惑將伴隨著寬幅震蕩，因此報告期內股票倉位相對靈活?；趯α鲃有灶A期發生轉變的判斷，本基金認為風格轉換的時機尚未成熟。相反，哥本哈根會議的無果暗示了經濟轉型的壓力，近期政府的各項政策也指明了轉型的方向和決心，因此本基金暫時仍將配置重點放在受益于經濟轉型的行業或公司，主要包括增長性確定的醫藥企業，產業整合存必要性的，以軍工為代表的先進制造業，以及受益于城鎮化的二三線地產股等。報告期末，適當增加了金融行業的配置比例。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.6596元，本報告期份額凈值增長率為18.44%，同期業績比較基準增長率為15.31%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 463，885，122.23 82.63，

其中：股票 463，885，122.23 82.63，

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 42，448，541.12 7.56

6 其他資產 55，043，522.67 9.81

7 合計 561，377，186.02 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 27，222，500.00 5.19

C 制造業 209，724，115.85 40.00

C0食品、飲料 12，448，450.00 2.37

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 16，177，800.00 3.09

C4石油、化學、塑膠、塑料 20，297，100.00 3.87

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 38，120，030.80 7.27

C7機械、設備、儀表 61，553，094.85 11.74

C8醫藥、生物制品 61，127，640.20 11.66

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 5，904，000.00 1.13

E 建筑業 15，473，600.00 2.95

F 交通運輸、倉儲業 8，690，000.00 1.66

G 信息技術業 60，573，378.20 11.55

H 批發和零售貿易 15，256，182.34 2.91

I 金融、保險業 101，508，750.00 19.36

J 房地產業 - -

K 社會服務業 76，020.00 0.01

L 傳播與文化產業 4，847，400.00 0.92

M 綜合類 14，609，175.84 2.79

合計 463，885，122.23 88.47

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601169 北京銀行 1，200，000 23，208，000 00 4.43

2 601318 中國平安 405，000 22，311，450.00 4.26

3 600036 招商銀行 1，180，000 21，299，000300 4.06

4 600316 洪都航空 508，675 16，943，964.25 3.23

5 600570 恒生電子 800，800 16，824，808.00 3.21

6 600196 復星醫藥 850，000 16，634，500.00 3.17

7 000718 蘇寧環球 1，180，000 16，177，800.00 3.09

8 000651 格力電器 551，340 15，955，779.60 3.04

9 601666 平煤股份 459，000 14，688，000 00 2.80

10 600415 小商品城 326，608 14，609，175.84 2.79

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發行主體不存在被監管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 32，319.95

2 應收證券清算款 -

3 應收股利 -

4 應收利息 8，672.88

5 應收申購款 55，002，529.84

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 55，043，522.67

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 261，310，150.71

報告期期間基金總申購份額 91，840，095.83

報告期期間基金總贖回份額 37，215，599.96

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 315，934，646.58

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安核心優選股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安核心優選股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安核心優選股票型證券投資基金托管協議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 華安 凈值 

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