農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：660003 基金簡稱：農銀平衡雙利混合

農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱農銀平衡雙利混合

基金主代碼660003

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年4月8日

報告期末基金份額總額1，881，078，117.42份

投資目標通過在紅利股票和高息債券等不同類型資產中的平衡配置，追求基金資產在風險可控前提下的持續增值，充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。

投資策略本基金將在對宏觀經濟走勢和證券市場科學預期的基礎上，采取靈活的資產配置策略，構建具有彈性的股票債券平衡組合，尋求經風險調整后的收益水平最大化。在股票投資中以分紅類型的股票為投資重點，以獲取上市公司分紅和股票增值的收益；在債券投資中重點關注高票息券種，通過多樣化的投資手段達到提高債券組合收益水平并規避市場風險的目標。

業績比較基準本基金的業績比較基準為55％×滬深300指數＋45％×中信全債指數。

風險收益特征本基金是混合型證券投資基金，屬于中高風險、中高收益的基金品種，其預期收益和風險水平低于股票型基金，但高于債券型基金。

基金管理人農銀匯理基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 257，140，849.66

2.本期利潤 458，704，183.50

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1892

4.期末基金資產凈值 2，214，003，259.15

5.期末基金份額凈值 1.1770

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 15.43% 1.37% 10.47% 0.97% 4.96% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金

累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2009年4月8日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同于2009年4月8日生效，至2009年12月31日不滿一年；

2、本基金股票投資比例范圍為基金資產的30%-80%，其中投資于紅利股的比例不少于股票資產的80％；權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%；債券等其他資產的投資比例范圍為基金資產的20%-70%（其中，現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%）。本基金建倉期為基金合同生效日（2009年4月8日）起六個月，建倉期滿時，本基金各項投資比例已達到基金合同規定的投資比例。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

郝兵 本基金基金經理、公司投資部副總經理 2009-6-17 - 7 七年基金業從業經歷，東北財經大學經濟學碩士。2002年12月起歷任泰信基金管理公司研究員、基金經理；中信基金管理公司股權投資部投資經理、高級副總裁；國泰基金管理公司財富管理中心投資經理。2005年5月至2005年12月擔任泰信先行策略股票型基金基金經理，2006年1月至2008年5月擔任中信經典配置平衡型基金投資經理?，F任農銀匯理基金管理公司投資部副總經理、基金經理，

付柏瑞 本基金基金經理 2009-4-8 - 4 英國薩里大學金融管理專業碩士，具有四年基金業從業經歷。曾任華寶興業基金管理公司行業研究員、農銀匯理基金管理有限公司行業分析師及基金經理助理。

陳加榮 本基金基金經理、公司固定收益投資負責人 2009-4-8 - 10 天津大學管理工程碩士，十年證券從業經歷，具有基金從業資格。歷任中國平安保險（集團）股份有限公司投資管理中心債券研究員、交易員、本外幣投資經理；國聯安基金管理公司德盛小盤基金債券投資經理、基金經理助理，德盛穩健基金債券投資經理、基金經理助理，現任農銀匯理基金管理公司固定收益投資負責人、基金經理助理，

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》證券投資基金運作管理辦法》基基金合同和其他有關法律法規、監管部門的相關規定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產。報告期內，本基金未違反法律法規及基金合同的規定，也未出現對基金份額持有人利益造成不利影響的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

根據中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司一是進行相關制度的制訂，增加和完善了公平交易的規定，明確各部門在公平交易執行中的具體責任。二是對于交易所公開競價交易，通過交易系統執行公平交易程序；對于場外交易，通過業務流程的人工控制執行公平交易程序。 公司通過建立科學、制衡的投資決策體系，加強交易分配環節的內部控制，并通過實時的行為監控與及時的分析評估，保證公平交易原則的實現。 在交易過程中，按照"時間優先、價格優先、比例分配、綜合平衡"的原則，不同基金經理下達的對同一證券的交易指令，由中央交易員統一分配執行。交易員通過投資交易系統，公平對待各投資組合。 督察長、風險控制部通過投資交易系統對投資交易過程進行實時監控、準實時監控及預警，實現投資風險的事中和事后控制；風險控制部通過風險管理的技術系統，及時有效地評估投資組合的績效和風險狀況，對投資風險進行事后的評估及管理。 本報告期內，上述公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無。因報告期內本公司旗下沒有與本基金投資風格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

報告期內，本基金無異常交易情況。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

在四季度，上證指數出現平穩上行的走勢，市場在經歷了8月份的大幅下跌后，9月份，市場的信心開始恢復。在宏觀調控的陰影下，銀行和地產板塊在四季度的表現比較一般，但是以電子元器件、信息設備和信息服務為代表的科技類股票脫穎而出，并且在2009年的最后一個月呈現了氣勢如虹的走勢。

展望2010年股票的走勢，股指期貨、融資融券的時間表已經出來了。就A股市場而言，市場趨勢偏強，而上周大盤又出現了一定回調，短期應該有助漲效果，因為大盤當前點位并不很低，所以助漲力度應該有限。而融資融券使券商的業務結構發生變化，因為當前是"試點先行，逐步推出"的原則，前期只有少數券商受益，所以短期內信心作用大于實質作用，而長遠來看，市場成交量水平應該會有較大幅提高，對券商的盈利也會有較好的正面拉動。

從市場的風格看，無論是融資融券還是股指期貨率先推出，都會直接或間接地刺激股市中的大盤藍籌股，因為試點方案中的可投資對象已被限定在滬深300指數的構成之中。從股指期貨看，模擬交易的品種是滬深300指數，從融資融券看，合格的可質押股票在試點期間一定是大盤藍籌股。如果兩項改革在一年之內相繼推出，以滬深300指數為基礎的指數基金產品會擴容，掛鉤滬深300指數的理財產品也會增多，如果指數基金被允許質押融資，還可將持有的基金產品質押放大交易的規模和頻率。這些創新性的交易機會將提高大盤藍籌股票的流動性和融資率，會在2010年的藍籌股行情中推波助瀾。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

截止2009年12月31日，本基金份額凈值為1.1770。第四季度本基金凈值上漲22%，同期上證指數上漲22%，深證綜指上漲29%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 1，640，321，485.03 72.30

其中：股票 1，640，321，485.03 72.30

2 固定收益投資 379，469，351.01 16.73

其中：債券 379，469，351.01 16.73

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 212，390，679.04 9.36

6 其他資產 36，510，969.24 1.61

7 合計 2，268，692，484.32 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 121，628，045.50 5.49

C 制造業 808，617，633.21 36.52

C0食品、飲料 79，471，000.00 3.59

C1紡織、服裝、皮毛 3，227，614.08 0.15

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 65，640，000.00 2.96

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 297，190，983.27 13.42

C7機械、設備、儀表 277，847，223.46 12.55

C8醫藥、生物制品 71，981，608.00 3.25

C99其他制造業 13，259，204.40 0.60

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 125，330，232.76 5.66

G 信息技術業 68，738，787.16 3.10

H 批發和零售貿易 134，679，593.60 6.08

I 金融、保險業 305，781，040.59 13.81，

J 房地產業 34，561，616.40 1.561，

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 30，004，535.81 1.36

M 綜合類 10，980，000.00 0.50

合計 1，640，321，485.03 74.09

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600729 重慶百貨 1，500，000 60，225，000 00 2.729

2 601166 興業銀行 1，400，000 56，434，000 00 2.55

3 000898 鞍鋼股份 3，499，975 55，999，600.00 2.53

4 000933 神火股份 1，500，000 55，320，000900 2.500，

5 600036 招商銀行 3，0003000 54，150，000300 2.45

6 600019 寶鋼股份 5，500，000 53，130，000100 2.40

7 601318 中國平安 951，913 52，440，887.17 2.37

8 601169 北京銀行 2，700，000 52，218，000 00 2.36

9 600015 華夏銀行 3，498，901 43，456，350.42 1.96

10 600269 贛粵高速 5，000，000 43，450，000，00 1.96

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 249，175，000.00 11.25

3 金融債券 29，754，000.00 1.34

其中：政策性金融債 29，754，000.00 1.34

4 企業債券 30，204，000.00 1.36

5 企業短期融資券 25，090，000.00 1.13

6 可轉債 45，246，351.01 2.04

7 其他 - -

8 合計 379，469，351.01 17.14

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901059 09央票59 2，500，000 249，175，000 00 11.25

2 080221 08國開21 300，000 29，754，000 00 1.34

3 0981126 09華泰CP01 250，000 25，090，000 00 1.13

4 110006 龍盛轉債 130，790 20，1100270.40 0.91

5 122026 09福田債 200，000 20，004，000 00 0.90

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體沒有本期被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 6，988，971.37

2 應收證券清算款 26，910，101.30

3 應收股利 -

4 應收利息 1，245，804.43

5 應收申購款 1，366，092.14

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 36，510，969.24

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 3，197，752，928.12

報告期期間基金總申購份額 129，279，742.80

報告期期間基金總贖回份額 1，445，954，553.50

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 1，881，078，117.42

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會核準本基金募集的文件；

2、《農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金基金合同》；

3、《農銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金托管協議》；

4、基金管理人業務資格批件、營業執照；

5、基金托管人業務資格批件和營業執照復印件；

6、本報告期內公開披露的臨時公告。

7.2 存放地點

備查文件存放于基金管理人的辦公地址：上海市浦東新區世紀大道1600號陸家嘴商務廣場7層。

7.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的辦公地址及網站免費查閱備查文件。在支付工本費后，投資者可在合理時間內取得備查文件的復制件或復印件。

農銀匯理基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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