信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：550001 基金簡稱：信誠四季紅混合

信誠四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：信誠基金管理有限公司

基金托管人：中國農業銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 信誠四季紅混合

基金主代碼 550001 前端:550001 后端:551001

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年4月29日

報告期末基金份額總額 6，148，955，644.82份

投資目標 在有效配置資產的基礎上，精選投資標的，追求在穩定分紅的基礎上，實現基金資產的長期穩定增長。

投資策略 本基金在充分借鑒英國保誠集團的資產配置理念和方法的基礎上，建立了適合國內市場的資產配置體系。本基金的資產配置主要分為戰略性資產配置（SAA）和戰術性資產配置（TAA）。戰略性資產配置（SAA）即決定投資組合中股票、債券和現金各自的長期均衡比重，按照本基金的風險偏好以及對資本市場各大類資產在長期均衡狀態下的期望回報率假定而作出。戰術性資產配置（TAA）是本基金資產配置的核心，是指依據特定市場情況對在一定時段持有某類資產的預期回報作出預測，并圍繞基金資產的戰略性資產配置基準，進行相應的短中期資產配置的過程。

業績比較基準 62.5%×新華富時全A指數收益率＋32.5%×中信國債指數收益率＋5%×金融同業存款利率

風險收益特征 作為一只混合型基金，本基金的資產配置中線（股票62.5％，債券32.5％）確立了本基金在平衡型基金中的中等風險定位，因此本基金在證券投資基金中屬于中等風險。同時，通過嚴謹的研究和穩健的操作，本基金力爭在嚴格控制風險的前提下謀求基金資產的中長期穩定增值。

基金管理人 信誠基金管理有限公司

基金托管人 中國農業銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已實現收益 355，453，164.52

2.本期利潤 1，004，059，490.66

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1589

4.期末基金資產凈值 6，110，468，824.04

5.期末基金份額凈值 0.9937

注:1、上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 18.65% 1.51% 13.32% 1.09% 5.33% 0.42%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

注：本基金建倉期自2006年4月29日至2006年10月29日，建倉期結束時資產配置比例符合本基金基金合同規定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

管華雨 本基金

基金經理 2007年5月22日 - 7 經濟學博士、CFA。曾任職于申銀萬國證券公司證券投資總部、信誠基金管理有限公司投資部，期間主要從事證券分析和證券投資等工作。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

在本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》和其他相關法律法規的規定以及《信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同》、《信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的約定，本著誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金財產。本基金管理人通過不斷完善法人治理結構和內部控制制度，加強內部管理，規范基金運作。本報告期內，基金運作合法合規，沒有發生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

針對中國證監會頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，公司采取了一系列行動來落實指導意見中的各項要求。明確了各部門在公平交易執行中的具體責任，在日常交易中，嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》的有關規定對本基金的日常交易行為進行監控。對于交易所公開競價交易，在恒生交易系統中執行公平交易程序，確保不同基金在買賣同一證券時，按照時間優先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對于場外交易，通過業務流程的人為控制執行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下無與本基金投資風格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內無異常交易行為。

4.4報告期內基金投資策略和運作分析

在上市公司盈利不斷向好、流動性相對充裕、海外市場走勢強勁等正面因素的推動下，四季度A股震蕩上揚，盈利機會豐富。四季度宏觀經濟政策逐漸定調為"重點從保增長轉向調結構"，由此促成了板塊的較大分化。從風格看，中小市值股票遠遠強于大市值股票；從行業看，表現較好的股票集中于以食品飲 料、商業、醫藥等為代表的"大消費"板塊和以信息服務、電子為代表的"新興行業"板塊。而和傳統經濟增長相關的金融、地產、煤炭、鋼鐵、機械等行業表現疲弱。

考慮到相對較好的總體環境和經濟政策變化帶來的豐富盈利機會，本基金四季度保持了積極的股票倉位，并在持倉結構上大幅降低了金融、地產、機械等宏觀經濟敏感型行業的比重，顯著增加了通信設備、電子、醫藥、消費等行業的比重，同時堅持逢低買入成長型股票，取得了積極的效果。

4.5報告期內基金的業績表現

09年四季度本基金凈值增長率為18.65%，超越業績比較基準5.33個百分點。在宏觀經濟和微觀利潤進一步好轉、消費和新興行業的支持政策逐漸出臺的背景下，我們認為未來依然有豐富的盈利機.因此本基金將盡力提高持有人的收益。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例(%)

1 權益投資 5，250，152，292.10 85.13

其中：股票 5，250，152，292.10 85.13

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 799，326，499.90 12.96

6 其他資產 117，378，979.16 1.90

7 合計 6，166，857，771.16 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 365，730，643.45 5.99

C 制造業 3，044，329，222.92 49.82

C0 食品、飲料311，079，482.37 5.09

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 514，543，934.33 8.42

C5電子 184，493，541.64 3.02

C6金屬、非金屬 991，943，712.39 16.23

C7機械、設備、儀表 656，010，357.35 10.74

C8醫藥、生物制品 354，595，432.50 5.80

C99其他制造業 31，662，762.34 0.52

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 223，121，325.42 3.65

F 交通運輸、倉儲業 121，609，776.93 1.99

G 信息技術業 296，359，879.84 4.85

H 批發和零售貿易 70，922，643.12 1.16

I 金融、保險業 899，628，468.22 14.72

J 房地產業 228，450，332.20 3.74

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 5，250，152，292.10 85.92.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

1 600036 招商銀行 22，0003000 397，100，000300 6.50

2 601166 興業銀行 6，999，962 282，168，468.22 4.62 282，

3 600970 中材國際 6，002，726 223，121，325.42 3.65

4 601318 中國平安 4，000，000 220，360，000，00 3.61

5 600019 寶鋼股份 19，999，942 193，199，439.72 3.16

6 000527 美的電器 7，999，970 185，599，304.00 3.04.

7 000826 合加資源 12，0008000 185，400，000800 3.03

8 600581 八一鋼鐵 10，999，950 175，999，200.00 2.88

9 600517 置信電氣 9，092，879 169，582，193.35 2.78

10 600750 江中藥業 7，000，000 162，260，000，00 2.66

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規定備選庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，533，005.39

2 應收證券清算款 109，641，850.43

3 應收股利 -

4 應收利息 152，443.50

5 應收申購款 51，679.84

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 117，378，979.16

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額 6，504，737，804.53

本報告期期間基金總申購份額 22，822，138.25

本報告期期間基金總贖回份額 378，604，297.96

本報告期基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

本報告期期末基金份額總額 6，148，955，644.82

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠四季紅混合型證券投資基金相關批準文件

2、信誠基金管理公司營業執照、公司章程

3、信誠四季紅混合型證券投資基金基金合同

4、信誠四季紅混合型證券投資基金招募說明書

5、本報告期內按照規定披露的各項公告

7.2存放地點

信誠基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號中國保險大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營業時間至公司辦公地點免費查閱，也可按工本費購買復印件。

亦可通過公司網站查閱，公司網址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠基金管理有限公司

2010年1月22日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 資產 凈值 

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