信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：550001 基金簡(jiǎn)稱：信誠(chéng)四季紅混合

信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 信誠(chéng)四季紅混合

基金主代碼 550001 前端:550001 后端:551001

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年4月29日

報(bào)告期末基金份額總額 6，148，955，644.82份

投資目標(biāo) 在有效配置資產(chǎn)的基礎(chǔ)上，精選投資標(biāo)的，追求在穩(wěn)定分紅的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

投資策略 本基金在充分借鑒英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)的資產(chǎn)配置理念和方法的基礎(chǔ)上，建立了適合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的資產(chǎn)配置體系。本基金的資產(chǎn)配置主要分為戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置（SAA）和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置（TAA）。戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置（SAA）即決定投資組合中股票、債券和現(xiàn)金各自的長(zhǎng)期均衡比重，按照本基金的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及對(duì)資本市場(chǎng)各大類資產(chǎn)在長(zhǎng)期均衡狀態(tài)下的期望回報(bào)率假定而作出。戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置（TAA）是本基金資產(chǎn)配置的核心，是指依據(jù)特定市場(chǎng)情況對(duì)在一定時(shí)段持有某類資產(chǎn)的預(yù)期回報(bào)作出預(yù)測(cè)，并圍繞基金資產(chǎn)的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置基準(zhǔn)，進(jìn)行相應(yīng)的短中期資產(chǎn)配置的過程。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 62.5%×新華富時(shí)全A指數(shù)收益率＋32.5%×中信國(guó)債指數(shù)收益率＋5%×金融同業(yè)存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 作為一只混合型基金，本基金的資產(chǎn)配置中線（股票62.5％，債券32.5％）確立了本基金在平衡型基金中的中等風(fēng)險(xiǎn)定位，因此本基金在證券投資基金中屬于中等風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，通過嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯亢头€(wěn)健的操作，本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

基金管理人 信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 355，453，164.52

2.本期利潤(rùn) 1，004，059，490.66

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1589

4.期末基金資產(chǎn)凈值 6，110，468，824.04

5.期末基金份額凈值 0.9937

注:1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 18.65% 1.51% 13.32% 1.09% 5.33% 0.42%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金建倉期自2006年4月29日至2006年10月29日，建倉期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

管華雨 本基金

基金經(jīng)理 2007年5月22日 - 7 經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、CFA。曾任職于申銀萬國(guó)證券公司證券投資總部、信誠(chéng)基金管理有限公司投資部，期間主要從事證券分析和證券投資等工作。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金基金合同》、《信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金招募說明書》的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，公司采取了一系列行動(dòng)來落實(shí)指導(dǎo)意見中的各項(xiàng)要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任，在日常交易中，嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開競(jìng)價(jià)交易，在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場(chǎng)外交易，通過業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人旗下無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)無異常交易行為。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在上市公司盈利不斷向好、流動(dòng)性相對(duì)充裕、海外市場(chǎng)走勢(shì)強(qiáng)勁等正面因素的推動(dòng)下，四季度A股震蕩上揚(yáng)，盈利機(jī)會(huì)豐富。四季度宏觀經(jīng)濟(jì)政策逐漸定調(diào)為"重點(diǎn)從保增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向調(diào)結(jié)構(gòu)"，由此促成了板塊的較大分化。從風(fēng)格看，中小市值股票遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大市值股票；從行業(yè)看，表現(xiàn)較好的股票集中于以食品飲 料、商業(yè)、醫(yī)藥等為代表的"大消費(fèi)"板塊和以信息服務(wù)、電子為代表的"新興行業(yè)"板塊。而和傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)的金融、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、機(jī)械等行業(yè)表現(xiàn)疲弱。

考慮到相對(duì)較好的總體環(huán)境和經(jīng)濟(jì)政策變化帶來的豐富盈利機(jī)會(huì)，本基金四季度保持了積極的股票倉位，并在持倉結(jié)構(gòu)上大幅降低了金融、地產(chǎn)、機(jī)械等宏觀經(jīng)濟(jì)敏感型行業(yè)的比重，顯著增加了通信設(shè)備、電子、醫(yī)藥、消費(fèi)等行業(yè)的比重，同時(shí)堅(jiān)持逢低買入成長(zhǎng)型股票，取得了積極的效果。

4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

09年四季度本基金凈值增長(zhǎng)率為18.65%，超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.33個(gè)百分點(diǎn)。在宏觀經(jīng)濟(jì)和微觀利潤(rùn)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)、消費(fèi)和新興行業(yè)的支持政策逐漸出臺(tái)的背景下，我們認(rèn)為未來依然有豐富的盈利機(jī).因此本基金將盡力提高持有人的收益。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 5，250，152，292.10 85.13

其中：股票 5，250，152，292.10 85.13

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 799，326，499.90 12.96

6 其他資產(chǎn) 117，378，979.16 1.90

7 合計(jì) 6，166，857，771.16 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 365，730，643.45 5.99

C 制造業(yè) 3，044，329，222.92 49.82

C0 食品、飲料311，079，482.37 5.09

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 514，543，934.33 8.42

C5電子 184，493，541.64 3.02

C6金屬、非金屬 991，943，712.39 16.23

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 656，010，357.35 10.74

C8醫(yī)藥、生物制品 354，595，432.50 5.80

C99其他制造業(yè) 31，662，762.34 0.52

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 223，121，325.42 3.65

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 121，609，776.93 1.99

G 信息技術(shù)業(yè) 296，359，879.84 4.85

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 70，922，643.12 1.16

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 899，628，468.22 14.72

J 房地產(chǎn)業(yè) 228，450，332.20 3.74

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 5，250，152，292.10 85.92.

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 600036 招商銀行 22，0003000 397，100，000300 6.50

2 601166 興業(yè)銀行 6，999，962 282，168，468.22 4.62 282，

3 600970 中材國(guó)際 6，002，726 223，121，325.42 3.65

4 601318 中國(guó)平安 4，000，000 220，360，000，00 3.61

5 600019 寶鋼股份 19，999，942 193，199，439.72 3.16

6 000527 美的電器 7，999，970 185，599，304.00 3.04.

7 000826 合加資源 12，0008000 185，400，000800 3.03

8 600581 八一鋼鐵 10，999，950 175，999，200.00 2.88

9 600517 置信電氣 9，092，879 169，582，193.35 2.78

10 600750 江中藥業(yè) 7，000，000 162，260，000，00 2.66

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，533，005.39

2 應(yīng)收證券清算款 109，641，850.43

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 152，443.50

5 應(yīng)收申購款 51，679.84

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 117，378，979.16

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 6，504，737，804.53

本報(bào)告期期間基金總申購份額 22，822，138.25

本報(bào)告期期間基金總贖回份額 378，604，297.96

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

本報(bào)告期期末基金份額總額 6，148，955，644.82

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件

2、信誠(chéng)基金管理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

3、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金基金合同

4、信誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金招募說明書

5、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告

7.2存放地點(diǎn)

信誠(chéng)基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至公司辦公地點(diǎn)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

亦可通過公司網(wǎng)站查閱，公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠(chéng)基金管理有限公司

2010年1月22日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 資產(chǎn) 凈值 

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