易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：159901 基金簡稱：易方達(dá)深證100ETF

易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達(dá)深證100ETF

基金主代碼159901

基金運作方式交易型開放式（ETF）

基金合同生效日2006年3月24日

報告期末基金份額總額2，873，166，634份

投資目標(biāo)緊密跟蹤目標(biāo)指數(shù)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化

投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將采用優(yōu)化方法計算最優(yōu)化投資組合的個股權(quán)重比例，以此構(gòu)建本基金實際的投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。

業(yè)績比較基準(zhǔn)深證100價格指數(shù)

風(fēng)險收益特征本基金屬股票基金，預(yù)期風(fēng)險與收益水平高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人中國銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 1，252，274，054.60

2.本期利潤 1，904，970，190.87

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.8096

4.期末基金資產(chǎn)凈值 12，147，474，956.48

5.期末基金份額凈值 4.228

注：

1.本基金已于2006年4月14日進(jìn)行了基金份額折算，折算比例為0.94948342。

2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去3個月 22.87% 1.85% 22.90% 1.85% -0.03% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金

累計份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

（2006年3月24日至2009年12月31日）

注：1.基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

本基金將把全部或接近全部的基金資產(chǎn)用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，正常情況下，本基金的指數(shù)化投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%。

本基金的建倉期為三個月，建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

2.本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為313.67％，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為318.70％。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

林飛 本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)50指數(shù)基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)滬深300指數(shù)基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理 2006-7-4 - 6年 博士研究生，歷任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內(nèi)，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及運作分析

四季度總體經(jīng)濟數(shù)據(jù)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，消費增速進(jìn)一步提高，投資增速在高位有所回落，出口恢復(fù)相對緩慢，在保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)政策的共同作用下，經(jīng)濟增速穩(wěn)步提高的同時結(jié)構(gòu)更趨均衡。同時結(jié)伴隨中央經(jīng)濟工作會議的召開和2010年總體經(jīng)濟工作基調(diào)的確立，拉開了全面推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整再平衡工作的序幕。A股市場在四季度出現(xiàn)了逐步震蕩上行的行情，上證指數(shù)四季度漲幅為17.91%，深證100價格指數(shù)漲幅為22.90%，作為被動型指數(shù)基金，深證100ETF的單位凈值跟隨業(yè)績比較基準(zhǔn)出現(xiàn)了較大幅度的上升。

（2）市場展望和投資策略

展望下一階段市場，2010年中央總體經(jīng)濟工作重點將在保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高政策的針對性和靈活性的基礎(chǔ)上，全面轉(zhuǎn)向推動經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。同時，隨著海外經(jīng)濟的再平衡和需求的逐步復(fù)蘇，對國內(nèi)經(jīng)濟增長的拉動作用也將逐漸恢復(fù)。鑒于內(nèi)外需結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化以及國內(nèi)經(jīng)濟的彈性和潛在的內(nèi)生增長力，本基金對中國經(jīng)濟中長期的前景持相對樂觀的判斷。經(jīng)過2009年總體經(jīng)濟的企穩(wěn)和復(fù)蘇，目前上市公司整體的盈利增長預(yù)期較好，A 股市場估值較為合理，市場中長期的投資價值依然明顯。

作為被動投資的基金，深證100ETF 將繼續(xù)堅持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對目標(biāo)指數(shù)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望深證100ETF為投資者進(jìn)一步分享中國經(jīng)濟的未來長期成長提供更好的投資機會。

4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本基金份額凈值為4.228元，本報告期份額凈值增長率為22.87%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為22.90%，日跟蹤偏離度的均值為0.0098%，日跟蹤誤差為0.0134%，年化跟蹤誤差為0.2068%，各項指標(biāo)均在合同規(guī)定的目標(biāo)控制范圍之內(nèi)。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 12，100，255，891.65 99.48

其中：股票 12，100，255，891.65 99.48

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 47，372，409.66 0.39

6 其他資產(chǎn) 15，709，987.90 0.13

7 合計 12，163，338，289.21 100.00.

注：上表中的股票投資項含可退替代款估值增值，而5.2的合計項不含可退替代款估值增值。

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 19，200.00 0.00.

C0食品、飲料 - -

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 11，000.00 0.000.

C7機械、設(shè)備、儀表 - -

C8醫(yī)藥、生物制品 8，200.00 0.00.

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運輸、倉儲業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) - -

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務(wù)業(yè) 65，160.00 0.00 0.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計 84，360.00 0.00 0.

5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.

B 采掘業(yè) 828，823，302.67 6.828，

C 制造業(yè) 6，444，276，017.42 53.05

C0食品、飲料 1，110，097，697.54 9.14

C1紡織、服裝、皮毛 49，904，652.00 0.41

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 138，637，333.58 1.14

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 515，242，218.46 4.242，

C5電子 139，087，894.29 1.14

C6金屬、非金屬 1，679，428，108.41 13.83

C7機械、設(shè)備、儀表 2，024，656，045.76 16.67

C8醫(yī)藥、生物制品 725，576，698.66 5.97

C99其他制造業(yè) 61，645，368.72 0.51

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 213，488，273.94 1.76

E 建筑業(yè) 53，754，123.72 0.44

F 交通運輸、倉儲業(yè) 242，989，835.37 2.00

G 信息技術(shù)業(yè) 511，021，872.61 4.21，

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 542，107，392.98 4.46

I 金融、保險業(yè) 1，278，454，030.11 10.52

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，465，230，118.13 12.06

K 社會服務(wù)業(yè) 271，074，801.26 2.23

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 52，737，728.44 0.43

M 綜合類 196，193，487.00 1.62

合計 12，100，150，983.65 99.61

5.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

5.3.1期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000002 萬 科Ａ 74，032，782 800，294，373.42 6.59

2 000001 深發(fā)展A 23，812，924 580，320，957.88 4.78

3 000858 五 糧 液 15，369，893 486，610，812.38 4.01

4 002024 蘇寧電器 23，169，849 481，469，462.22 3.96

5 000983 西山煤電 10，182，933 406，197，197，37 3.34

6 000063 中興通訊 7，713，715 346，114，392.05 2.85

7 000651 格力電器 11，356，645 328，661，306.30 2.71

8 000527 美的電器 10，136，498 235，166，753.60 1.94

9 000568 瀘州老窖 5，990，166 233，856，080.64 1.93

10 000623 吉林敖東 4，480，712 220，406，223.28 1.81

5.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601117 中國化學(xué) 12，000 65，160.00 0.000 65，

2 002333 羅普斯金 500 11，000.00 0.002

3 002332 仙琚制藥 1，000 8，200.00 0.002

注：本報告期末本基金僅持有以上積極投資的股票。

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，671，007.47

2 應(yīng)收證券清算款 14，023，945.55

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 15，034.88

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 15，709，987.90

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本報告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限的情況。

5.8.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 601117 中國化學(xué) 65，160.00 0.00 新股流通受限

2 002333 羅普斯金 11，000.00 0.00 新股流通受限

3 002332 仙琚制藥 8，200.00 0.00 新股流通受限

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 2，140，166，634

報告期期間基金總申購份額 8，926，000，000，

報告期期間基金總贖回份額 8，193，000，000，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 2，873，166，634

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1. 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金募集的文件；

2. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金合同》；

3. 《易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金托管協(xié)議》；

4. 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

5. 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 凈值 投資 

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