信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：550008 基金簡稱：信誠優(yōu)勝精選股票

2009年12月31日

基金管理人：信誠基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱信誠優(yōu)勝精選股票

基金主代碼 550008

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日 2009年8月26日

報(bào)告期末基金份額總額 2，006，237，023.69份

投資目標(biāo) 通過投資于具有積極變化特征的上市公司，追求高于基準(zhǔn)的超額收益，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略本基金定位為股票型基金，其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主，并不因市場的中短期變化而改變。在不同的市場條件下，本基金將根據(jù)MVRS模型，綜合考慮宏觀環(huán)境、市場估值水平、風(fēng)險(xiǎn)水平以及市場情緒，在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整，以降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基金收益的影響。

本基金認(rèn)為，上市公司的長期發(fā)展遵循"優(yōu)勝劣汰"的規(guī)律。企業(yè)應(yīng)根據(jù)所處的外部環(huán)境變化而不斷積極變化。精選該類"優(yōu)勝"上市公司，能夠?qū)崿F(xiàn)基金長期穩(wěn)定增值的投資目標(biāo)。同時(shí)，上市公司的積極變化會(huì)依次在管理人態(tài)度、公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股票價(jià)格上先后反映。在積極變化反映到股票價(jià)格之前，介入該類上市公司的投資，能夠創(chuàng)造超額收益。

鑒于此，本基金的股票投資將以"自下而上"的精選策略為主，以甄別產(chǎn)生積極變化的上市公司。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 80% × 中信標(biāo)普A股綜合指數(shù)收益率＋20% × 中信全債指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種。

基金管理人信誠基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 57，321，762.74

2.本期利潤 208，818，707.94

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1006

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，162，587，117.01

5.期末基金份額凈值 1.078

注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 9.00% 1.39% 18.14% 1.41% -9.14% -0.02%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1、基金合同生效起至披露時(shí)點(diǎn)不滿一年。

2、按照基金合同的約定，本基金自基金合同生效日起不超過六個(gè)月內(nèi)完成建倉。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例占基金資產(chǎn)的60%-95%；投資于債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益類證券品種的比例占基金資產(chǎn)的0-40%；投資于現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；投資于權(quán)證的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%。截止本報(bào)告期末，本基金尚處于建倉期。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明

任職日期離任日期

黃小堅(jiān) 本基金基金經(jīng)理，首席投資官2009年8月26日 - 9 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任申銀萬國證券有限公司行業(yè)研究員、銀華基金管理有限公司高級(jí)分析師/組合經(jīng)理/基金經(jīng)理、華寶興業(yè)基金管理有限公司高級(jí)分析師/基金經(jīng)理。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金基金合同》、《信誠優(yōu)勝精選股票型證券投資基金招募說明書》的約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

針對(duì)中國證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，公司采取了一系列行動(dòng)來落實(shí)指導(dǎo)意見中的各項(xiàng)要求。明確了各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任，在日常交易中，嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開競價(jià)交易，在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序，確保不同基金在買賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場外交易，通過業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人旗下無與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)無異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年四季度，中國和世界宏觀經(jīng)濟(jì)基本面的持續(xù)向好及流動(dòng)性的充裕成為支持資本市場走好的內(nèi)在動(dòng)因，全球主要市場和A股市場都有著較好的表現(xiàn)。但隨著經(jīng)濟(jì)基本面的逐漸穩(wěn)固及商品市場價(jià)格的走高，對(duì)資本泡沫的擔(dān)心重新泛起，全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的退出逐漸成為經(jīng)濟(jì)生活中日益臨近的話題。在中國，由于房地產(chǎn)價(jià)格的持續(xù)快速上漲，導(dǎo)致房地產(chǎn)政策迅速轉(zhuǎn)向，房地產(chǎn)調(diào)控政策開始密集出臺(tái)，開始引發(fā)對(duì)房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)未來發(fā)展趨勢的重新評(píng)估，并由此引發(fā)地產(chǎn)股的大幅調(diào)整。今年以來，房地產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)高位震蕩，商品價(jià)格繼續(xù)走高，通貨膨脹預(yù)期不斷加強(qiáng)，央行在年初即宣布上調(diào)存款類金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)，使得市場對(duì)未來流動(dòng)性的擔(dān)憂開始加劇，加上市場對(duì)擴(kuò)融規(guī)模的擔(dān)心，這種對(duì)流動(dòng)性的擔(dān)心及基本面的不斷好轉(zhuǎn)，將交織著影響未來一段時(shí)間A股的投資環(huán)境，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為未來一段時(shí)間，市場仍將以震蕩為主，在這種震蕩行情中如何優(yōu)化結(jié)構(gòu)，精選股票將成為決定基金收益率的關(guān)鍵變量。

4.5報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

四季度本基金正處于建倉期，處于對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面的持續(xù)好轉(zhuǎn)的判斷，本基金不斷提高股票資產(chǎn)的配置，并將資產(chǎn)主要配置在受益于調(diào)結(jié)構(gòu)和未來可能受益于國家區(qū)域發(fā)展政策的部分區(qū)域的上市公司，并精選能持續(xù)成長的優(yōu)質(zhì)股票，在本報(bào)告期內(nèi)取得了9%的收益。本基金管理人將繼續(xù)認(rèn)真研究，精選股票，爭取以良好業(yè)績回報(bào)投資者。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 1，821，987，189.08 81.37

其中：股票 1，821，987，189.08 81.37

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 403，447，819.71 18.02

6 其他資產(chǎn) 13，791，163.01 0.62

7 合計(jì) 2，239，226，171.80 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 80，153，620.05 3.71

C 制造業(yè) 1，111，178，354.46 51.38

C0 食品、飲料138，470，977.45 6.40

C1紡織、服裝、皮毛 8，293，861.50 0.38

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 160，779，381.01 7.43

C5電子 130，416，368.91 6.03

C6金屬、非金屬 320，906，965.00 14.84

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 117，317，242.52 5.42.

C8醫(yī)藥、生物制品 218，105，579.18 10.09

C99其他制造業(yè) 16，887，978.89 0.78.

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 47，148，859.37 2.18

G 信息技術(shù)業(yè) 211，923，112.36 9.80

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 13，137，000.00 0.61

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 284，363，130.23 13.15

J 房地產(chǎn)業(yè) 38，155，354.51 1.76

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 35，927，758.10 1.66

合計(jì) 1，821，987，189.08 84.25

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 600019 寶鋼股份 11，159，549 107，801，243.34 4.98

2 600036 招商銀行 4，218，619 76，146，072.95 3.52

3 000858 五糧液 2，099，793 66，479，446.38 3.07

4 600479 千金藥業(yè) 2，330，245 62，636，985.60 2.90

5 601601 中國太保 2，399，901 61，485，463.62 2.84

6 600000 浦發(fā)銀行 2，830，351 61，390，313.19 2.84

7 000800 一汽轎車 2，349，926 61，145，074.52 2.83

8 600581 八一鋼鐵 3，699，862 59，197，792.00 2.74

9 600750 江中藥業(yè) 2，160，688 50，084，747.84 2.32

10 600570 恒生電子 2，258，522 47，451，547.22 2.19

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體中，除五糧液（股票代碼：000858）外，沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查、或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

根據(jù)2009年9月9日《宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會(huì)公告》，當(dāng)日宜賓五糧液股份有限公司接到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)調(diào)查通知書，其內(nèi)容如下："因你公司涉嫌違反證券法律法規(guī)，根據(jù)2中華人民共和國證券法》有關(guān)規(guī)定，我會(huì)決定立案調(diào)查，請(qǐng)予以配合"。2009年9月30日，《宜賓五糧液股份有限公司第四屆董事會(huì)公告》，就接受調(diào)查情況進(jìn)行了說明。

本基金管理人投資該股票時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行了公司的投資決策流程，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，按規(guī)定將該股票納入本基金股票庫，而后進(jìn)行了投資。處罰事件發(fā)生后，本基金管理人對(duì)該上市公司進(jìn)行了進(jìn)一步了解和分析，認(rèn)為此事項(xiàng)對(duì)上市公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量未產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性影響，因此沒有改變本基金管理人對(duì)該上市公司的投資判斷。本基金管理人將繼續(xù)對(duì)該公司進(jìn)行跟蹤研究。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定備選庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱金額（元）

1 存出保證金 215，484.41

2 應(yīng)收證券清算款 13，493，364.05

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 57，626.97

5 應(yīng)收申購款 24，687.58

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 13，791，163.01