科瑞證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：500056 基金簡稱：易方達科瑞封閉

科瑞證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱易方達科瑞封閉

基金主代碼500056

基金運作方式契約型封閉式

基金合同生效日2002年3月12日

報告期末基金份額總額3，000，000，000份

投資目標主要投資于價值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標是在控制股票投資組合的風險的前提下，追求基金資產的長期穩(wěn)定的增值。

投資策略基金管理人在對宏觀經濟和市場發(fā)展趨勢進行深入分析的基礎上，進行資產在股票、債券和現金間的資產配置。當判斷股票市場趨勢向好時，基金管理人采取積極進取的投資方式，加大股票投資比例，降低債券投資、現金的比例，力求取得較好的資本增值收益；當預測股票市場走勢趨淡時，則降低股票投資比例，加大債券投資和現金比例，避免股票市場大幅下挫時引起的資產損失。

基金管理人主要選擇公司價值被市場相對和絕對低估的股票構建投資組合。

業(yè)績比較基準無

風險收益特征無

基金管理人易方達基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實現收益 305，603，267.48

2．本期利潤 669，938，130.75

3．加權平均基金份額本期利潤 0.2233

4．期末基金資產凈值 4，502，970，690.87

5．期末基金份額凈值 1.5010

1.所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 17.48% 3.96% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

科瑞證券投資基金

累計份額凈值增長率歷史走勢圖

（2002年3月12日至2009年12月31日）

I. 基金合同中關于基金投資比例的約定：

(1) 本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產總值的80%；

(2) 本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產凈值的20%；

(3) 本基金投資于單個上市公司股票的比例不高于基金資產凈值的10%；

(4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%；

(5) 本基金投資不超過中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制；

(6) 法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例限制另有規(guī)定時從其規(guī)定。

因基金規(guī)模或市場劇烈變化導致投資組合不符合上述規(guī)定時，基金管理人應在合理期限內進行調整，以符合上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。

II. 本基金基金合同未規(guī)定業(yè)績比較基準。

III.本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為391.76%。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

付浩 本基金的基金經理 2006-1-1 - 12年 碩士研究生，歷任廣東粵財信托投資有限公司國際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項目經理，湖南證券投資銀行總部項目經理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達基金管理有限公司基金經理助理、易方達策略成長基金基金經理。

4.2 報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個交易系統中交易的組合，啟用投資交易系統中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，未發(fā)現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

二OO九年四季度，全球經濟持續(xù)復蘇，內地經濟增長步入快車道，政府開始回收流動性。

四季度我國經濟繼續(xù)走在快步復蘇的道路上，全年GDP增長超過8%，順利實現年初制定的保八任務。雖然政府仍在強調刺激經濟，強調積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，但從8月份開始，央行和銀監(jiān)會已經開始控制銀行信貸、調控貨幣流動性。整個四季度銀行新增貸款遠低于上半年一、二季度的水平。同時，政府也開始采用多種手段調控漲幅較大的樓市和股市。

四季度A股表現良好，上證指數什么？連續(xù)三個月收出陽線。在這三個月里，由于基金倉位相對較高，市場增量資金不足，導致市場表現出鮮明的中小盤股行情，大盤股收益率遠輸給中小盤股。醫(yī)藥股、商業(yè)零售股、科技股等輪番表現。

外圍經濟緩慢復蘇，部分國家開始退出寬松貨幣政策，美國等發(fā)達國家也開始醞釀退出。不同于A股的情況是，這些國家的股市并未大幅下挫，相反仍然不斷上漲，多個國家股市創(chuàng)出反彈新高。

四季度上半階段，基金科瑞持有的大盤股和周期性股票較多，導致凈值表現并不是非常理想，進入12月份，我們果斷調整組合，重點配置3G板塊，取得不錯的效果。

4.4.2報告期內基金的業(yè)績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為1.5010元，本報告期份額凈值增長率為17.48%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 3，570，004，777.12 78.54

其中：股票 3，570，004，777.12 78.54

2 固定收益投資 914，306，150.40 20.12

其中：債券 914，306，150.40 20.12

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 44，266，927.36 0.97

6 其他資產 16，613，712.45 0.37

7 合計 4，545，191，567.33 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業(yè) 40，611，208.38 0.90

B 采掘業(yè) 704，501，598.87 15.65

C 制造業(yè) 1，425，423，874.59 31.66

C0食品、飲料 175，220，724.13 3.89

C1紡織、服裝、皮毛 90，588，930.00 2.01

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 374，172，442.14 8.31

C5電子 73，219，924.30 1.63

C6金屬、非金屬 272，230，873.70 6.05

C7機械、設備、儀表 291，288，169.92 6.47

C8醫(yī)藥、生物制品 148，702，810.40 3.30

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 1，906，359.02 0.04

E 建筑業(yè) 2，885，645.28 0.06

F 交通運輸、倉儲業(yè) 65，503，939.14 1.45

G 信息技術業(yè) 381，586，496.99 8.47

H 批發(fā)和零售貿易 309，572，426.94 6.87

I 金融、保險業(yè) 294，193，665.92 6.53

J 房地產業(yè) 114，980，221.48 2.55

K 社會服務業(yè) 110，879，774.34 2.46

L 傳播與文化產業(yè) - -

M 綜合類 117，959，566.17 2.62

合計 3，570，004，777.12 79.28

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600348 國陽新能 8，051，878 389，469，338.86 8.65

2 000063 中興通訊 4，904，462 220，063 209.94 4.89

3 601166 興業(yè)銀行 3，649，831 147，124，687.61 3.27

4 600739 遼寧成大 3，820，079 145，506，809.11 3.23

5 600546 山煤國際 3，650，791 125，550，702.49 2.791 125，

6 600019 寶鋼股份 10，549，919 101，912，217.54 2.26

7 601318 中國平安 1，800，000 99，162，000 00 2.20

8 000829 天音控股 7，163，767 95，922，840.13 2.13 2.

9 600559 老白干酒 3，500，000 87，500，000 00 1.94

10 000157 中聯重科 3，0001000 78，030，000100 1.73

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 20，510，000.00 0.46

2 央行票據 887，063，000.00 19.70

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉債 6，733，150.40 0.150.

7 其他 - -

8 合計 914，306，150.40 20.306，

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901063 09央行票據63 5，000，000 498，350，000，00 11.07

2 0901059 09央行票據59 2，700，000 269，109，000 00 5.98

3 0901061 09央行票據61 1，200，000 119，604，000 00 2.66

4 010112 21國債⑿ 200，000 20，510，000 00 0.46

5 110006 龍盛轉債 43，790 6，733，150.40 0.150.

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，821，711.05

2 應收證券清算款 12，546，556.67

3 應收股利 -

4 應收利息 1，245，444.73

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 16，613，712.45

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600739 遼寧成大 145，506，809.11 3.23 重大事項停牌

§6基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 219，110，562

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 219，110，562

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 7.30

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意科瑞證券投資基金設立的批復》（證監(jiān)基金字[2001] 59號文）；

2.《科瑞證券投資基金基金合同》；

3.《科瑞證券投資基金托管協議》；

4.基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

5.基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 投資 

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