易方達滬深300指數證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：110020 基金簡稱：易方達滬深300指數

易方達滬深300指數證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱易方達滬深300指數

基金主代碼110020

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年8月26日

報告期末基金份額總額10，908，506，149.33份

投資目標緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略本基金主要采取完全復制法，即按照滬深300指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。

業績比較基準滬深300指數收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%。

風險收益特征本基金是指數型股票基金，屬于證券投資基金中的高風險、高收益品種，理論上其風險收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人易方達基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 188，632，628.188，

2.本期利潤 1，153，645，005.16

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0900

4.期末基金資產凈值 11，690，699，331.44

5.期末基金份額凈值 1.072

注：

1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 7.85% 1.35% 18.03% 1.67% -10.18% -0.32%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

易方達滬深300指數證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2009年8月26日至2009年12月31日）

注：

1.本基金合同于2009年8月26日生效，截至報告日本基金合同生效未滿一年。

2.易方達滬深300指數證券投資基金基金合同中關于基金投資比例的約定：

(1)本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3％；

(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10％；

(3)本基金進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40％；

(4) 本基金股票資產占基金資產的比例為90%-95%，其中投資滬深300指數成份股及備選成份股的資產不低于股票資產的90%；

(5)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10％；

(6)本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；

(7)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規模的10％；

(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類資產支持證券合計規模的10％；

(9)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券。基金持有資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出；

(10)基金財產參與股票發行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量；

(11)本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5％；

(12)保持不低于基金資產凈值5％的現金或者到期日在一年以內的政府債券；

如果法律法規對本基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規定為準。法律法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。

因證券市場波動、上市公司合并、基金規模變動、股權分置改革中支付對價等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整。

3．本基金的建倉期為六個月，本報告期本基金處于建倉期內。

4．本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為7.20%，同期基金業績比較基準收益率為14.28%。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

林飛 本基金的基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金的基金經理、易方達50指數基金的基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金聯接基金的基金經理 2009-8-26 - 6年 博士研究生，歷任融通基金管理有限公司基金經理助理，易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執行環節的公平交易措施，以"時間優先、價格優先"作為執行指令的基本原則，對在同一個交易系統中交易的組合，啟用投資交易系統中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及運作分析

四季度總體經濟數據進一步好轉，消費增速進一步提高，投資增速在高位有所回落，出口恢復相對緩慢，在保增長與調結構政策的共同作用下，經濟增速穩步提高的同時結構更趨均衡。同時結伴隨中央經濟工作會議的召開和2010年總體經濟工作基調的確立，拉開了全面推動經濟結構優化調整再平衡工作的序幕。A股市場在四季度出現了逐步震蕩上行的行情，上證指數四季度漲幅為17.91%，滬深300指數漲幅為19.00%。作為被動型指數基金，易方達滬深300指數基金依據合同規定，在四季度逐步完成了基金的建倉，同時基金的單位凈值跟隨業績比較基準出現了一定幅度的上升。

（2）市場展望和投資策略

展望下一階段市場，2010年中央總體經濟工作重點將在保持宏觀經濟政策連續性和穩定性，提高政策的針對性和靈活性的基礎上，全面轉向推動經濟發展方式轉變和經濟結構優化調整。同時，隨著海外經濟的再平衡和需求的逐步復蘇，對國內經濟增長的拉動作用也將逐漸恢復。鑒于內外需結構的調整、優化以及國內經濟的彈性和潛在的內生增長力，本基金對中國經濟中長期的前景持相對樂觀的判斷。經過2009年總體經濟的企穩和復蘇，目前上市公司整體的盈利增長預期較好，A 股市場估值較為合理，市場中長期的投資價值依然明顯。

作為被動投資的基金，易方達滬深300指數基金將繼續堅持既定的指數化投資策略，以嚴格控制基金相對業績基準的跟蹤偏離為投資目標，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望易方達滬深300指數基金為投資者進一步分享中國經濟的未來長期成長提供更好的投資機會。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為1.072 元，本報告期份額凈值增長率為7.85% ，同期業績比較基準收益率為18.03%，年化跟蹤誤差9.45%，因本報告期內本基金仍處于合同規定的建倉期之內，故跟蹤誤差等指標仍在調整中。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 11，040，878，544.33 93.53

其中：股票 11，040，878，544.33 93.53

2 固定收益投資 398，680，000.00 3.38

其中：債券 398，680，000.00 3.38

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 210，505，115.39 1.78

6 其他資產 154，365，946.13 1.31

7 合計 11，804，429，605.85 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 - -

C 制造業 41，000.00 0.000.

C0食品、飲料 - -

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 22，000.00 0.000.

C7機械、設備、儀表 - -

C8醫藥、生物制品 19，000.00 0.000.

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 - -

G 信息技術業 - -

H 批發和零售貿易 - -

I 金融、保險業 - -

J 房地產業 - -

K 社會服務業 76，020.00 0.00 0.

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 117，020.00 0.00 0.

5.2.2 指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 44，693，602.88 0.38

B 采掘業 1，366，910，491.63 11.69

C 制造業 3，267，630，670.08 27.95

C0食品、飲料 441，191，152.08 3.77

C1紡織、服裝、皮毛 55，752，788.71 0.48

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 28，592，678.21 0.24

C4石油、化學、塑膠、塑料 281，210，849.45 2.41

C5電子 41，253，371.92 0.35

C6金屬、非金屬 970，250，703.15 8.30

C7機械、設備、儀表 1，057，251，579.70 9.04

C8醫藥、生物制品 343，430，632.73 2.94

C99其他制造業 48，696，914.13 0.42

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 345，385，122.90 2.95

E 建筑業 314，600，725.85 2.69

F 交通運輸、倉儲業 524，625，744.61 4.49

G 信息技術業 340，283，468.54 2.91

H 批發和零售貿易 340，689，605.37 2.91

I 金融、保險業 3，495，944，862.72 29.90

J 房地產業 643，264，350.29 5.50.

K 社會服務業 135，849，009.56 1.16

L 傳播與文化產業 29，004，730.75 0.25

M 綜合類 191，879，139.15 1.64

合計 11，040，761，524.33 94.44

5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 21，401，562 386，298，194.10 3.30

2 601328 交通銀行 35，569，304 332，572，992.40 2.84

3 601318 中國平安 5，477，706 301，766，823.54 2.58

4 600016 民生銀行 36，022，820 284，940，506.20 2844

5 600030 中信證券 8，904，840 282，906，766.80 2.42

6 601166 興業銀行 6，824，504 275，095，756.24 2.35

7 601398 工商銀行 47，338，873 257，523，469.12 2.20

8 601088 中國神華 6，440，601 224，261，726.82 1.92

9 600000 浦發銀行 10，217，702 221，621，956.38 1.90

10 000002 萬 科Ａ 18，801，119 203，240，096.39 1.74

5.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601117 中國化學 14，000 76，020.00 0.000 76，

2 002333 羅普斯金 1，000 22，000 00 0.002

3 300039 上海凱寶 500 19，000300 0.000300 0

注：本報告期末本基金積極投資部分僅持有以上股票。

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 398，680，000.00 3.41

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 398，680，000.00 3.41

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901065 09央行票據65 4，000，000 398，680，000，00 3941

注：本報告期末本基金僅持有以上債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本報告期末本基金未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本報告期末本基金未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，416，598.21

2 應收證券清算款 13，788，058.64

3 應收股利 -

4 應收利息 354，306.29

5 應收申購款 138，806，982.99

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 154，365，946.13

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本報告期末本基金指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 601117 中國化學 76，020.00 0.00 新股流通受限

2 002333 羅普斯金 22，000.00 0.00 新股流通受限

3 300039 上海凱寶 19，000300 0.00 新股流通受限

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 15，869，410，012.45

報告期期間基金總申購份額 903，274，901.01.

報告期期間基金總贖回份額 5，864，178，764.13

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 10，908，506，149.33

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監會核準易方達滬深300指數證券投資基金募集的文件；

2.《易方達滬深300指數證券投資基金基金合同》；

3.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；

4.《易方達滬深300指數證券投資基金托管協議》；

5.基金管理人業務資格批件和營業執照；

6.基金托管人業務資格批件和營業執照。

7.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 資產 

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