易方達50指數證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網

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基金代碼：110003 基金簡稱：易方達上證50指數

易方達50指數證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：易方達基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱易方達上證50指數

基金主代碼110003

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2004年3月22日

報告期末基金份額總額28，052，089，828.56份

投資目標在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。

投資策略本基金為指數增強型基金，股票投資部分以上證50指數作為標的指數，資產配置上追求充分投資，不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位，通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術，控制與目標指數的偏離風險，追求超越基準的收益水平。

業績比較基準上證50指數

風險收益特征本基金為中等風險的證券投資基金，基金控制與基準的偏離風險，同時力爭獲得超越基準的收益。

基金管理人易方達基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 -299，870，737.11

2.本期利潤 3，400，103，082.92

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1194

4.期末基金資產凈值 26，283，653，623.89

5.期末基金份額凈值 0.9370

注：1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益；

2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 14.00% 1.70% 16.17% 1.78% -2.17% -0.08%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

易方達50指數證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2004年3月22日至2009年12月31日）

1.基金合同中有關投資比例限制的約定：

(1) 由于《證券投資基金管理暫行辦法》已經廢止，根據《中華人民共和國證券投資基金法》證券投資基金運作管理辦法》和本基金合同、招募說明書有關條款的規定，自2004年11月5日起本基金的業績比較基準和資產配置比例適用如下規定：

1) 基金的業績比較基準為：上證50指數

2) 基金的資產配置比例限制為：在目前的法律法規限制下，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低于90%。

(2) 遵守中國證監會規定的其他比例限制。

因基金規模或市場劇烈變化導致投資組合不符合上述規定時，基金管理人應在合理期限內進行調整，以符合上述規定。法律法規另有規定時，從其規定。

2.本基金自基金合同生效至報告期末的基金份額凈值增長率為182.66%，同期業績比較基準收益率為138.29%。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

林飛 本基金的基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金的基金經理、易方達滬深300指數基金的基金經理、易方達深證100交易型開放式指數基金聯接基金的基金經理 2007-2-10 - 6年 博士研究生，歷任融通基金管理有限公司基金經理助理，易方達基金管理有限公司易方達深證100交易型開放式指數基金基金經理助理。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

公司主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送。公司規定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執行環節的公平交易措施，以"時間優先、價格優先"作為執行指令的基本原則，對在同一個交易系統中交易的組合，啟用投資交易系統中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內，公平交易制度總體執行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及運作分析

經濟復蘇的勢頭在四季度延續，消費增速進一步提高，投資增速在高位有所回落，出口恢復相對緩慢，在保增長與調結構政策的共同作用下，經濟在增速穩步提高的同時結構更趨均衡。與此同時，在內需復蘇的背景下，物價指數環比上升的壓力在四季度進一步顯現。四季度A股市場在盈利復蘇與政策退出的預期之間不斷尋找新的平衡點，市場最終呈現震蕩向上的格局，隨著不同風格資產風險溢價的差距逐步擴大，不同類型指數漲幅差距在四季度進一步拉開。上證指數最終季度漲幅17.91%，50指數漲幅16.17%，本基金四季度基金凈值跟隨基準指數出現了一定幅度的上漲。

（2）市場展望和投資策略

展望明年，經濟將逐漸步入一個增長更為平穩以及結構相對均衡的區間，消費的平穩增長以及外需的逐漸恢復將成為帶動經濟進一步復蘇的重要推動因素。基于微觀經濟實體良好的基本面、及時有力的調控政策以及后續可以進一步釋放的內需空間，我們對國內經濟中長期的增長前景依然維持相對樂觀的判斷，企業盈利復蘇的趨勢將有望進一步延續，這仍是對證券市場相對較為有利的外圍環境。A股市場經過這輪反彈之后，整體估值雖然已有一定幅度的提升，但考慮到經濟復蘇后上市公司未來盈利可能的增長以及證券市場目前的估值水平，A股市場中長期的投資價值依然明顯。

50指數基金將繼續在努力控制基金相對基準指數的跟蹤誤差的前提下，根據對市場未來結構性變化的判斷，對投資組合做適度的優化和增強，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。期望本基金為投資者進一步分享中國證券市場大盤藍籌股未來長期穩定的增長提供更好的投資機會。

4.4.2報告期內基金的業績表現

截至報告期末，本基金份額凈值為0.9370元，本報告期份額凈值增長率為14.00%，同期基準指數收益率為16.17%，年化跟蹤誤差2.14%，在合同規定的控制范圍之內。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 24，798，930，679.71 93.07

其中：股票 24，798，930，679.71 93.07

2 固定收益投資 1，096，370，000.00 4.11

其中：債券 1，096，370，000.00 4.11

資產支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5 銀行存款和結算備付金合計 404，006，765.98 1.52

6 其他資產 345，574，578.51 1.30

7 合計 26，644，882，024.20 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 333，754，583.80 1.27

C 制造業 603，172，643.68 2.29

C0食品、飲料 - -

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 18，200.00 0.00.

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 11，000.00 0.000.

C7機械、設備、儀表 603，143，443.68 2.29

C8醫藥、生物制品 - -

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 573，620，613.52 2.18

F 交通運輸、倉儲業 - -

G 信息技術業 32，083，331.88 0.12

H 批發和零售貿易 - -

I 金融、保險業 - -

J 房地產業 34，699，333.76 0.13

K 社會服務業 76，020.00 0.00 0.

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 1，577，406，526.64 6.00

5.2.2 指數投資按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業 - -

B 采掘業 3，155，411，897.48 12.01

C 制造業 1，951，171，407.24 7.42

C0食品、飲料 601，025，415.62 2.29

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 860，421，926.64 3.27

C7機械、設備、儀表 489，724，064.98 1.86

C8醫藥、生物制品 - -

C99其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 697，539，836.06 2.65

E 建筑業 - -

F 交通運輸、倉儲業 712，472，561.67 2.712，

G 信息技術業 772，404，215.31 2.94

H 批發和零售貿易 449，272，806.97 1.71

I 金融、保險業 15，113，851，505.14 57.505.

J 房地產業 369，399，923.20 1.41

K 社會服務業 - -

L 傳播與文化產業 - -

M 綜合類 - -

合計 23，221，524，153.07 88.35

5.3 期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 122，120，047 2，204，266，848.35 8.39

2 601318 中國平安 39，749，975 2，189，826，122.75 8.33

3 600000 浦發銀行 92，419，859 2，004，586，741.71 7.63

4 600016 民生銀行 249，586，326 1，974，227，838.66 7.51

5 601166 興業銀行 48，026，056 1，935，930，317.36 7.37

6 601088 中國神華 43，715，020 1，522，156，996.40 5.79

7 600030 中信證券 44，308，749 1，407，688，955.73 5.36

8 601398 工商銀行 254，918，659 1，386，757，504.96 5.28

9 600050 中國聯通 105，953，939 772，404，215.31 2.94

10 600005 武鋼股份 74，430，364 616，283，413.92 2.34

5.3.2期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 601668 中國建筑 121，529，791 573，620，613.52 2.18

2 600089 特變電工 16，802，967 399，910，614.60 1.52

3 600547 山東黃金 4，156，346 333，754，583.80 1.27

4 600582 天地科技 4，388，439 152，498，255.25 0.582

5 000528 柳 工 2，334，771 50，734，573.83 0.19

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 1，096，370，000.00 4.17

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業債券 - -

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 1，096，370，000.00 4.17

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901065 09央行票據65 11，000，000 1，096，370，000，00 4.17

注:本報告期末本基金僅持有以上債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 353，913.63

2 應收證券清算款 6，544，700.14

3 應收股利 -

4 應收利息 893，768.30

5 應收申購款 337，782，196.44

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 345，574，578.51

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本報告期末本基金未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5.1期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本報告期末本基金指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本報告期末本基金積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 29，249，928，975.80

報告期期間基金總申購份額 3，806，282，907.97

報告期期間基金總贖回份額 5，004，122，055.21

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 28，052，089，828.56

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監會批準易方達50指數證券投資基金設立的文件；

2.《易方達50指數證券投資基金基金合同》；

3.《易方達50指數證券投資基金托管協議》；

4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》；

5.基金管理人業務資格批件和營業執照；

6.基金托管人業務資格批件和營業執照。

7.2 存放地點

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件。

易方達基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 投資 

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