銀河銀信添利債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月21日 21:41
來源：中國證券網

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基金代碼：519666 基金簡稱：銀河銀信添利債券A

銀河銀信添利債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：銀河基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中信銀行根據本基金合同規定，于2010年01月20日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

基金簡稱 銀河銀信添利債券

交易代碼 519666

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年3月14日

報告期末基金份額總額 918，828，681.76份

投資目標 在滿足本金穩妥與良好流動性的前提下，追求基金資產的長期穩健增值。

投資策略 通過合理的債券資產配置，綜合運用利率預期、收益率曲線和其他動態增強策略特別是新股申購等，獲取穩定收益。

業績比較基準 新華巴克萊資本中國全債指數漲跌幅*80%+稅后一年期定期存款利率*20%。

風險收益特征 本基金為債券型證券投資基金，以在滿足本金穩妥與良好流動性的前提下，追求基金資產的長期穩健增值為基金的投資目標。本基金還可以通過參與新股申購提高基金的收益水平。本基金屬于證券投資基金中的中低風險品種，其預期風險和收益水平高于貨幣市場基金和中短期債券基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 銀河基金管理有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱 銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

下屬兩級基金的交易代碼 519667 519666

報告期末下屬兩級基金的份額總額 527，736，984.19 391，091，697.57

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期（2009年10月1日-2009年12月31日）

銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

1.本期已實現收益 9，164，522.30 5，837，790.837，

2.本期利潤 25，699，517.50 16，107，275.58

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0401 0.0374

4.期末基金資產凈值 554，763，694.12 408，239，039.96

5.期末基金份額凈值 1.0512 1.0438

注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

1、銀河銀信添利債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 3.52% 0.31% 0.44% 0.03% 3.08% 0.28%

2、銀河銀信添利債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 3.41% 0.31% 0.44% 0.03% 2.97% 0.28%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

銀河銀信添利債券型證券投資基金

累計凈值收益率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

（2007年3月14日至2009年12月31日）

1、銀河銀信添利債券A：

2、銀河銀信添利債券B：

注： 本基金自合同生效日起6個月為建倉期；至建倉期結束時各項資產配置比例符合合同約定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

陸棟梁 本基金的基金經理 2007-3-14 - 14 本科學歷，曾先后就職于中國信達信托投資公司、宏源證券股份有限公司和上海永嘉投資管理有限責任公司，期間主要從事固定收益投資及相應的管理工作。2004年9月加入銀河基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理等職務。

注：上表中任職日期為該基金基金合同生效日。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規的規定，本著"誠實信用、勤奮律己、創新圖強"的原則管理和運用基金資產，在合法合規的前提下謀求基金資產的保值和增值，努力實現基金份額持有人的利益，無損害基金份額持有人利益的行為，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

隨業務的發展和規模的擴大，本基金管理人將繼續秉承"誠信穩健、勤奮律己、創新圖強"的理念，嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等法律法規的規定，進一步加強風險管理和完善內部控制體系，為基金份額持有人謀求長期穩定的回報。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執行情況

銀河銀信添利債券型證券投資基金（以下簡稱"銀河銀信添利債券"）在本報告期內嚴格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》，投資管理和交易執行相隔離，實行集中交易制度，公平對待所管理的所有基金和投資組合，未出現違反公平交易制度的情況，亦未受到監管機構的相關調查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

本基金管理人旗下無與銀河銀信添利債券投資風格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

銀河銀信添利債券在本報告期內無異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

1、債券投資：四季度的債券投資基本采取防御和優化配置的策略，交易頻度也大大降低，債券投資在組合久期和比例配置方面都相對保守，進一步加強組合流動性的管理和對融資成本的控制。

2、轉債市場：進入四季度，由于股票市場經過了一輪快速深幅的調整，轉債市場的風險有了較大的釋放，整體溢價水平也大大回落，因此，我們在季度初增持了部分基本面相對較好，流動性和溢價水平合適的轉換債券，取得了不錯的效果。

3、新股申購：進入四季度，尤其是創業板推出以后，新股發行價不斷提升，發行價與二級市場的差價不斷在縮小，甚至上市不久就跌破發行價，這大大改變了以往新股發行的利益格局，上市公司巨額的超募資金吞噬了新股申購收益。為應對這種狀況，我們在嚴格規范新股申購流程的基礎上，在詢價過程中根據總體市場狀況，結合上市公司基本面，主動放棄了一些發行價嚴重虛高的公司的申購，很好地控制了風險。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

報告期內，由于債券市場持續低迷，因而其對基金凈值增長的貢獻有限，因此，我們將更多的精力投向了對新股申購和可轉換債券等權益類資產的投資上，盡管基金凈值隨著股票市場的震蕩波動率有了一定上升，但總體上始終處于穩步增長狀態。報告期內銀河銀信添利債券A的凈值增長率為3.52%，銀河銀信添利債券B的凈值增長率為3.41%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 84，592，090.33 5.81

其中：股票84，592，090.33 5.81

2 固定收益投資858，728，496.23 58.97

其中：債券858，728，496.23 58.97

資產支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產- -

5 銀行存款和結算備付金合計148，286，130.06 10.18

6 其他資產364，499，282.14 25.03

7 合計1，456，105，998.76 100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例(%)

A 農、林、牧、漁業 1，274，552.63 0.13

B 采掘業 - -

C 制造業 52，867，968.61 5.49

C0 食品、飲料 9，645，422.13 1.00

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 1，259，571.09 0.13

C4 石油、化學、塑膠、塑料 5，571，000.43 0.58

C5 電子 1，292，731.30 0.13

C6 金屬、非金屬 2，006，022.34 0.21

C7 機械、設備、儀表 26，106，961.49 2.71

C8 醫藥、生物制品 6，986，259.83 0.73

C99 其他制造業 - -

D 電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E 建筑業 2，885，645.28 0.30

F 交通運輸、倉儲業 1，233，234.00 0.13

G 信息技術業 13，080，294.96 1.36

H 批發和零售貿易 4，478，307.75 0.478，

I 金融、保險業 - -

J 房地產業 1，158，954.97 0.12

K 社會服務業 4，538，596.32 0.47

L 傳播與文化產業 3，074，535.81 0.32

M 綜合類 - -

合計 84，592，090.33 8.78

5.3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 601299 中國北車 1，046，027 6，412，145.51 0.67

2 300028 金亞科技 181，564 5，639，377.84 0.59

3 300022 吉峰農機 73，717 4，478，307.75 0.478，

4 002311 海大集團 117，927 4，426，979.58 0.46

5 002304 洋河股份 33，407 3，808，063.93 0.407 3，

6 300001 特銳德 89，582 3，783，943.68 0.39

7 300004 南風股份 81，702 3，199，450.32 0.33

8 300027 華誼兄弟 55，467 3，074，535.81 0.32

9 300026 紅日藥業 30，148 2，749，497.60 0.29

10 601888 中國國旅 131，060 2，744，396.40 0.28

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 372，507，397.50 38.68

2 央行票據 246，369，000.00 25.58

3 金融債券 71，059，000.00 7.38

其中：政策性金融債 71，059，000.00 7.38

4 企業債券 83，245，000.00 8.64

5 企業短期融資券 - -

6 可轉債 85，548，098.73 8.88

7 其他 - -

8 合計 858，728，496.23 89.17

5.5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 010203 02國債⑶ 1，035，600 104，937，348.00 10490

2 010112 21國債⑿ 1，022，280 104，834，814.00 10.89

3 010110 21國債⑽ 1，0101880 103，402，915.20 10.74

4 080162 08央票62 700，000 72，128，000 00 7249

5 080153 08央票53 500，000 51，480，000 00 5135

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證

5.8 投資組合報告附注

5.8.1報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查，或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 250，000.000.

2 應收證券清算款 351，562，447.08

3 應收股利 -

4 應收利息 12，452，503.12，

5 應收申購款 234，331.94

6 其他應收款 -

7 其他 -

8 合計 364，499，282.14

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

序號 債券代碼 債券名稱 公允價值(元)占基金資產凈值比例（％）

1 110003 新鋼轉債 18，244，483.80 1.89

2 110598 大荒轉債 8，019，906.80 0.83

3 125709 唐鋼轉債 7，314，600.00 0.76

4 125960 錫業轉債 2，151，794.70 0.22

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 601299 中國北車 6，412，145.51 0.67 網下申購

2 300028 金亞科技 5，639，377.84 0.59 網下申購

3 300022 吉峰農機 4，478，307.75 0.47 網下申購

4 002311 海大集團 4，426，979.58 0.46 網下申購

5 002304 洋河股份 3，808，063.93 0.40 網下申購

6 300001 特銳德 3，783，943.68 0.39 網下申購

7 300004 南風股份 3，199，450.32 0.33 網下申購

8 300027 華誼兄弟 3，074，535.81 0.32 網下申購

9 300026 紅日藥業 2，749，497.60 0.29 網下申購

10 601888 中國國旅 2，744，396.40 0.28 網下申購

§6開放式基金份額變動

單位：份

項目 銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

報告期期初基金份額總額 886，253，623.58 503，488，183.77

報告期期間基金總申購份額 20，861，750.12 11，835，716.835，

報告期期間基金總贖回份額 -379，378，389.51 -124，232，203.03.

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） --

報告期期末基金份額總額 527，736，984.19 391，091，697.57

§7 影響投資者決策的其他重要信息

-

§8備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、 中國證監會批準設立銀河銀信添利債券型證券投資基金的文件

2、 《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》

3、 《銀河銀信添利債券型證券投資基金托管協議》

4、 中國證監會批準設立銀河基金管理有限公司的文件

5、 銀河銀信添利債券型證券投資基金財務報表及報表附注

6、 報告期內在指定報刊上披露的各項公告

8.2 存放地點

查閱地點：上海市浦東新區世紀大道1568號中建大廈15樓

8.3 查閱方式

投資者可在本基金管理人營業時間內免費查閱，也可通過本基金管理人網站（http://www.galaxyasset.com）查閱；在支付工本費后，可在合理時間內取得上述文件的復制件。

投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人銀河基金管理有限公司，咨詢電話：(021)38568888/400-820-0860

銀河基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 債券 報告期 銀河 

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