興業磐穩增利債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網

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基金代碼：340009 基金簡稱：興業磐穩增利債券

興業磐穩增利債券型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：興業全球基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期：二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人交通銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況

基金簡稱 興業磐穩增利債券

基金主代碼 340009

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2009年7月23日

報告期末基金份額總額 742，216，927.20份

投資目標 本基金在保證基金資產良好流動性的基礎上，通過嚴格風險控制下的債券及其他證券產品投資，追求低風險下的穩定收益，并爭取在基金資產保值的基礎上， 積極利用各種穩健的投資工具力爭資產的持續增值。

投資策略 在嚴格的風險控制和確保基金資產流動性的前提下， 在系統性分析研究的基礎上，通過對債券類屬配置和目標久期的適時調整，適時合理地利用現有的企業債券等投資工具，配合套利策略的積極運用，追求低風險下的穩健收益。

業績比較基準 中信標普全債指數×95%+ 同業存款利率×5%

風險收益特征 本基金是債券型證券投資基金，預計長期平均風險與收益低于股票型、混合型以及可轉債證券投資基金， 高于貨幣市場基金。

基金管理人 興業全球基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日)

1.本期已實現收益 4，024，238.42

2.本期利潤 6，319，918.12

3.加權平均基金份額本期利潤 0.0070

4.期末基金資產凈值 749，986，001.73

5.期末基金份額凈值 1.0105

注：1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：申購贖回費、紅利再投資費、基金轉換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2

基金凈值表現

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業績比

階段 凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①－③②－④

過去三個月 0.70%0.03%0.35%0.04%0.35%-0.01%

較基準收益率變動的比較興業磐穩增利債券型證券投資基金累計凈值增長率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2009 年7 月23 日至2009 年12 月31 日）

注：1、凈值表現所取數據截至到2009 年12 月31 日。

2、按照《興業磐穩增利債券型證券投資基金基金合同》的規定，本基金應自2009 年7 月23 日成立起六個月內，達到本基金合同規定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍，目前本基金還在建倉期內。

3、本基金成立于2009 年7 月23 日，截止2009 年12 月31 日，本基金成立不滿一年。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介注：1、任職日期指基金合同生效之日（基金成立時即擔任基金經理）或公司作出聘任決定之日（基金成立后擔任基金經理）；離任日期指公司作出解聘決定之日。

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

李友超 本基金基金經理、興業貨幣市場證券投資基金基金經理 2007-4-17- 7 年 李友超先生，1965 年生，理學碩士，歷任安徽農師院助教、建設銀行滁州分行支行行長、建設銀行監察室監察員、平安資產管理公司交易員、華富貨幣市場基金基金經理。

2、“證券從業年限”按照中國證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定計算。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《證券投資基金法》及其各項實施細則、《興業磐穩增利債券型證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定， 本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產， 為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基

金合同的規定，無違法違規、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有人利益的行為。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執行情況

本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度等規定，從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等環節嚴格把關，確保各投資組合之間得到公平對待，保護投資者的合法權益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

目前，本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明本報告期內，未發現可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易情況。

4.4.

報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1

報告期內基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及分析

報告期內，市場對宏觀形勢認識基本統一，經濟不僅在恢復之中，更重要的是開始擔心經濟會出現過熱，11 月份CPI 轉正并略超市場預期似乎佐證了這種擔心。對應投資市場上股票投資趨熱，而債券市場擔心加劇。10 月份市場擔心人民銀行可能再次提高一年期央票利率，央票收益率急劇上升，公司債、城投債、短融等信用債發行困難，發行利率上升明顯。市場雖有反復，但債券市場總體處于弱勢，信用債因利率高吸引部分資金追逐，存在一定獲利機會，其他債機會不多。

（2）市場展望及投資策略分析

展望2010 年第一季度，我們認為由于去年一季度基數原因，今年一季度GDP 高增長率比較確定，外圍環境也在變好，美聯儲已將加息作為選項之一，在此背景下，要求調控防止經濟過熱聲音會越來越占上風，一季度一般又是銀行放貸高峰期，CPI 上漲預期強烈，種種因素可能會刺激管理部門早出臺較強的調控政策， 調控預期將一直影響市場。出臺的政策可能是針對信貸的窗口指導、定向央票等行政性調控手段或針對流動性的提升央票發行利率、提高準備金率等市場化手段，不論是什么手段都將形成短期強烈沖擊，因此一季度國債、金融債、央行票據等利率產品仍沒有合適盈利機會，而信用債可以繼續適當參與。

根據以上判斷，2010 年一季度本基金仍將采取積極防守策略，積極參與新股和新發可轉債的申購，保持一定的短債和中期信用債配置，對其他品種采取防御、回避策略，保持適當久期期限，保持整個基金組合的適度流動性，在注重組合安全前提下爭取實現收益的穩定增長。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

本基金7 月底成立，恰值央票發行利率上升和新股發行初期，組合配置以短期央票、短期金融債和回購為主，當10 月份公司債發行利率上升到7%以上后， 我們認為已具備投資價值，開始逐漸配置短融、公司債發這種配置為組合帶來了一定收益，與此同時，我們積極參與新股申購、公開增發和可轉債發行，不錯過任何一個提高組合收益的機會。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元）占基金總資產的比例（%）

1權益投資 77，180.000.01

其中：股票 77，180.000.01

2固定收益投資 652，677，563.5085.80

其中：債券 652，677，563.5085.80

資產支持證券 - -

3金融衍生品投資 - -

4買入返售金融資產 39，600，259.405.21

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

5銀行存款和結算備付金合計 61，543，853.568.09

6其他資產 6，763，374.790.89

7合計 760，662，231.25100.00.

5.2 報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼 行業類別 公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

A農、林、牧、漁業 - -

B采掘業 - -

C制造業 6，590.000.000.

C0食品、飲料 6，590.000.000.

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 - -

C7機械、設備、儀表 - -

C8醫藥、生物制品 - -

C99其他制造業 - -

D電力、煤氣及水的生產和供應業 - -

E建筑業 70，590.000.01

F交通運輸、倉儲業 - -

G信息技術業 - -

H批發和零售貿易 - -

I金融、保險業 - -

J房地產業 - -

K社會服務業 - -

L傳播與文化產業 - -

M綜合類 - -

合計 77，180.000.01

5.3

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股）公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1601117中國化學 13，00070，590.0007011

2002330得利斯 5006，590.000.002

序號 債券品種 公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）

1國家債券 - -

2央行票據 149，815，000.0019.98

3金融債券 170，383，000.0022.72

其中：政策性金融債 40，288，000.005.37

4企業債券 254，438，991.6033.93

5企業短期融資券 70，062，000.009.34

6可轉債 7，978，571.901.06

7其他 - -

8合計 652，677，563.5087.03

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張）公允價值(元)占基金資產凈值比例（％）

105110205 招行021，000，000100，080，000，0013.34

2090105309 央票531，000，00099，670，000，0013.29

312202009 復地債 539，29054，684，006.007.29054，

4070101607 央票16500，00050，145，0005006.69

511201409 銀基債 451，62046，006，529.406.13

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期未出現被監管部門立案調查，并且未在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2

本基金投資的前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

5.8.3

其他資產構成

5.8.4

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5.

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 名稱 金額（人民幣元）

1存出保證金 250，000.000.

2應收證券清算款 -

3應收股利 -

4應收利息 6，016，094.91

5應收申購款 497，279.88

6其他應收款 -

7待攤費用 -

8其他 -

9合計 6，763，374.79

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元)占基金資產凈值比例(%)流通受限情況說明

1002330得利斯 6，590.000.00新股未上市

2601117中國化學 70，590.000.01新股未上市

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 1，070，746，166.26

報告期期間基金總申購份額 89，619，394.96

報告期期間基金總贖回份額 418，148，634.02

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以“-”填列）-

報告期期末基金份額總額 742，216，927.20

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄1、中國證監會批準興業磐穩增利債券型證券投資基金設立的文件2、《興業磐穩增利債券型證券投資基金基金合同》3、《興業磐穩增利債券型證券投資基金托管協議》4、《興業磐穩增利債券型證券投資基金更新招募說明書》

5、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程6、本報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的各項公告原件。

7.2

存放地點

基金管理人、基金托管人的辦公場所。

7.3

查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人、基金托管人辦公場所免費查閱。

興業全球基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 債券 凈值 

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