融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網

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基金代碼：161607 基金簡稱：融通巨潮100指數

融通巨潮100指數證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月22日

§1重要提示

報告期間開始日期：2009年10月01日

報告期間結束日期：2009年12月31日

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

§2基金產品概況

基金簡稱 融通巨潮100指數（LOF）

交易代碼161607

前端交易代碼161607

后端交易代碼161657

基金運作方式上市契約型開放式

基金合同生效日2005 年05 月12 日

報告期末基金份額總額3，328，285，519.47 份

投資目標本基金為增強型指數基金。在控制股票投資組合相對巨潮100 目標指數跟蹤誤差的基礎上，力求獲得超越巨潮100目標指數的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經濟的持續、穩定增長和中國證券市場發展的成果，實現基金財產的長期增長，為投資者帶來穩定的回報。

投資策略本基金為增強型指數基金，在控制股票投資組合相對目標指數偏離風險的基礎上，力爭獲得超越目標指數的投資收

益。基金以指數化分散投資為主要投資策略，在此基礎上進行適度的主動調整，在數量化投資技術與基本面深入研究的結合中謀求基金投資組合在偏離風險及超額收益間的最佳匹配。為控制基金偏離目標指數的風險，本基金力求將基金份額凈值增長率與目標指數增長率間的日跟蹤誤差控制0.5%。

業績比較基準巨潮100 指數收益率×95%+銀行同業存款利率×5%。

風險收益特征風險和預期收益率接近市場平均水平。

基金管理人融通基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3 主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期（2009年10 月01 日-2009年12 月31 日 ）

1.本期已實現收益-47，395，497.38

2.本期利潤529，815，844.13

3.加權平均基金份額本期利潤0.1560

4.期末基金資產凈值3，674，701，305.50

5.期末基金份額凈值1.104

注：（1）本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動損益。

（2）本報告所列示的基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

3.2

基金凈值表現

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①－③②－④

過去三個月15.97%1.67%16.55%1.66%-0.58%0.01%

注：本基金建倉期為自基金合同生效之日起3 個月，至建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1

基金經理（或基金經理小組）簡介

4.2

管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、《融通巨潮100 指數證券投資基金(LOF)基金合同》的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為。基金投資組合符合有關法律、法規的規定及基金合同的約定。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執行情況

本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應的制度和流程，在投資決策和交易執行等各個環節保證公平交易原則的嚴格執行。報告期內，本基金管理人嚴格執行了公平交易的原則和制度。

4.3.2

本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較 本基金管理人旗下沒有與本基金投資風格相似的基金。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明 本基金報告期內未發生異常交易。

4.4.

報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1

報告期內基金投資策略和運作分析

在嚴格遵守基金合同的前提下實現持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并將此原則貫徹于基金的運作之中。本基金運用指數化投資方式，竭力通過控制股票投資權重與巨潮100 指數成份股自然權重的偏離，減少基金相對巨潮100 指數的跟蹤誤差，力求最終實現對巨潮100 指數的有效跟蹤。

4.4.2

報告期內基金的業績表現

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限 說明

任職日期離任日期

鄭毅本基金的基金經理、融通深證100 指數基金基金經理2009 年05月15日 - 18研究生學歷，具有證券從業資格。1992 年至1995 年，任中國銀行深圳國際信托咨詢公司證券部經理；1995年至1997 年，任中銀國際（香港）公司投資銀行部經理；1997年至1999 年，任特區證券投資銀行總部副總經理；1999 年至2008 年，就職于鵬華基金管理有限公司，其中200 1年9月至2003 年4 月任基

金普潤基金經理，后任投資總部

副總經理職務； 2008 年加入融

通基金管理有限公司，曾任固定

收益小組副組長。

王建強本基金的 2009 年05 - 6本科學歷，具有證券從業資格。

基金經理、 月15日 2001 年至2004 年就職于上海市

融通深證 萬得信息技術股份有限公司；

100 指數基 2004 年至今就職于融通基金管

金基金經 理有限公司，歷任金融工程研究

理員、基金經理助理職務。

在經過2009 年第三季度市場劇烈波動之后，第四季度證券市場出現較大幅度上漲，滬深300指數上漲19%。從各行業類指數的表現來看：房地產、公用事業、金融行業指數明顯弱于市場整體；而家用電器、電子元器件、交運設備等行業指數超越市場整體較多。由于巨潮100 指數金融類股票占比較高的特點，巨潮100 指數在2009 年第四季度上漲17.43%，較滬深300 指數稍有落后，同期巨潮100 指數基金凈值上漲15.97%。

§5 投資組合報告

5.1

報告期末基金資產組合情況

5.2

報告期末按行業分類的股票投資組合

5.2.1

指數投資部分

注：受基金規模凈贖回及證券市場上漲的共同影響，本基金本報告期末的股票投資占基金資產凈值的比例超過基金合同約定的上限95%，本基金管理人已在法規限定的期限內將該比例調整到位。

5.2.2.

積極投資部分 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.3

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細

5.3.1

指數投資部分前十名

5.3.2

積極投資部分前五名 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.4

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細 本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.7

報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細 本基金本報告期末未持有權證。

5.8

投資組合報告附注

5.8.1

報告期內本基金投資的前十名證券中無發行主體被監管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2

報告期內本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規定備選股票庫之外的股票。

5.8.3

期末其他資產構成

5.8.4

報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細 本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5.

報告期末股票中存在流通受限情況的說明

5.8.5.1

指數投資部分前十名 本基金本報告期末指數投資部分前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2

積極投資部分前五名 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

序號項目金額（元）占基金總資產的比例（%）

1權益投資3，497，504，367.3594.72

其中：股票3，497，504，367.3594.72

2固定收益投資98，250，000.002.66

其中：債券98，250，000.002.66

資產支持證券0.000.000.

3金融衍生品投資0.000.000.

4買入返售金融資產0.000.000.

其中：買斷式回購的買入返售金融資產0.000.000.

5銀行存款和結算備付金合計94，457，755.982.56

6其他資產2，166，317.400.06

7合計3，692，378，440.73100.00.

代碼行業類別公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

A農、林、牧、漁業8，583，066.000.23

B采掘業452，394，394，0712.31

C制造業763，408，364.6720.77

C0食品、飲料132，742，284.723.61

C1紡織、服裝、皮毛16，183，467.320.44

C2木材、家具0.000.000.

C3造紙、印刷0.000.000.

C4石油、化學、塑膠、塑料53，211，925.351.45

C5電子0.000.000.

C6金屬、非金屬252，787，891.166.88

C7機械、設備、儀表284，620，186.037.75

C8醫藥、生物制品23，862，610.090.65

C99其他制造業0.000.000.

D電力、煤氣及水的生產和供應業 117，135，470.903.19

E建筑業59，516，402.141.62

F交通運輸、倉儲業143，953，502.993.92

G信息技術業123，551，980.833.36

H批發和零售貿易91，828，314.452.50

I金融、保險業1，499，722，558.8840.81

J房地產業177，103，190.934.82

K社會服務業22，066，832.490.60

L傳播與文化產業0.000.000.

M綜合類38，240，289.001.04

合計3，497，504，367.3595.18

序號股票代碼股票名稱數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1600036招商銀行10，931，739197，317，888.955.37

2601318中國平安3，051，608168，113，084.724.57

3601328交通銀行16，142，093150，928，569.554.11

4601166興業銀行3，426，210138，110，525.103.76

5600030中信證券4，250，750135，046，327.503.68

6600016民生銀行16，815，085133，007，322.353.62

7600000浦發銀行5，285，557114，643，731.333.12

8000002萬 科Ａ8，133，68887，925，167.282.39

9600837海通證券4，285，86482，245，730.162.245，

10601169北京銀行4，036，80978，071，886.062.12

序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（%）

1國家債券0.000.000.

2央行票據98，250，000.002.67

3金融債券0.000.000.

其中：政策性金融債0.000.000.

4企業債券0.000.000.

5企業短期融資券0.000.000.

6可轉債0.000.000.

7其他0.000.000.

8合計98，250，000.002.67

序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）

1090104409 央票441，000，00098，250，000，002.67

序號名稱金額（元）

1存出保證金500，000.00，

2應收證券清算款0.00

3應收股利0.00

4應收利息527，099.27，

5應收申購款1，139，218.139，

6其他應收款0.00

7待攤費用0.00

8其他0.00

9合計2，166，317.40

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額3，478，265，189.67

報告期期間基金總申購份額353，007，117.73

報告期期間基金總贖回份額-502，986，787.93

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） 0.00

報告期期末基金份額總額3，328，285，519.47

§7 備查文件目錄

7.1

備查文件目錄

（一）中國證監會批準融通巨潮100 指數證券投資基金(LOF)設立的文件；

（二）《融通巨潮100 指數證券投資基金(LOF)基金合同》；

（三）《融通巨潮100 指數證券投資基金(LOF)托管協議》；

（四）《融通巨潮100 指數證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新；

（五）融通基金管理有限公司批準成立批件、營業執照、公司章程；

（六）報告期內在指定報刊上披露的各項公告。

7.2

存放地點 基金管理人、基金托管人處

7.3

查閱方式

投資者可在營業時間免費查閱，也可按工本費購買復印件，或登陸本基金管理人網站http://www.rtfund.com 查詢。

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 指數 投資 

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