興業貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網

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基金代碼：340005 基金簡稱：興業貨幣

興業貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：興業全球基金管理有限公司

基金托管人：興業銀行股份有限公司

報告送出日期：二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人興業銀行股份有限公司根據本基金合同規定，于2010年1月21日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產品概況§3 主要財務指標和基金凈值表現

基金簡稱 興業貨幣

基金主代碼 340005

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年4月27日

報告期末基金份額總額 1，385，821，777.40份

投資目標 本基金在力保本金安全性和基金資產良好流動性的基礎上，使基金資產的變現損失降低至最低程度并有效地規避市場利率風險和再投資風險等， 使基金收益達到同期貨幣市場的收益水平，力爭超越業績比較基準。

投資策略 本基金通過對貨幣市場短期金融工具的積極穩健投資，在風險和收益中尋找最優組合，在保持本金安全與資產充分流動性的前提下，綜合運用類屬配置、目標久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種投資策略進行投資，追求穩定的現金

收益。

業績比較基準 稅后6個月銀行定期存款利率

風險收益特征 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風險的品種，其預期風險和預期收益率低于股票型、債券型和混合型基金。

基金管理人 興業全球基金管理有限公司

基金托管人 興業銀行股份有限公司

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日)

1.本期已實現收益 1，157，276.50

2.本期利潤 1，157，276.50

3.期末基金資產凈值 1，385，821，777.40

注：本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實現收益和本期利潤的金額相等。

3.2

基金凈值表現

3.2.1

本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

階段 凈值收益率①凈值收益率標準差②業績比較基準收益率③業績比較基準收益率標準差④①－③②－④

過去三個月 0.2241%0.0007%0.4991%0.0000%-0.2750%0.0007%0.

注：本基金收益分配按月結轉份額。

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基

準收益率變動的比較興業貨幣市場證券投資基金累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（2006 年4 月27 日至2009 年12 月31 日）

注：1、凈值表現所取數據截至到2009 年9 月30 日。

2、按照《興業貨幣市場證券投資基金基金合同》的規定，本基金建倉期為2006 年4 月27 日至2006 年10 月26 日。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合本基金合同規定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。

§4 管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介注：1、任職日期指基金合同生效之日（基金成立時即擔任基金經理）或公司作出聘任決定之日（基金成立后擔任基金經理）；離任日期指公司作出解聘決定之日。

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業年限 說明

任職日期 離任日期

李友超 本基金基金經理、興業磐穩增利債券型證券投資基金基金經理 2007-4-17- 7 年 李友超先生， 1965 年生，理學碩士，歷任安徽農師院助教、建設銀行滁州分行支行行長、建設銀行監察室監察員、平安資產管理公司交易員、華富貨幣市場基金基金經理。

2、“證券從業年限”按照中國證券業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定計算。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵循了《證券投資基金法》及其各項實施細則、《興業貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產，為基金份額持有人謀求最大利益。本報告期內，基金投資管理符合有關法規和基金

合同的規定，無違法違規、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有人利益的行為。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執行情況

本報告期內，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》及公司相關制度等規定，從投資授權、研究分析、投資決策、交易執行、業績評估等環節嚴格把關，確保各投資組合之間得到公平對待，保護投資者的合法權益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

目前，本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業績進行比較。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明本報告期內，未發現可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易情況。

4.4.

報告期內基金的投資策略和業績表現說明

4.4.1

報告期內基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及分析

報告期內，市場對宏觀形勢認識基本統一，經濟不僅在恢復之中，更重要的是開始擔心經濟會出現過熱，11 月份CPI 轉正并略超市場預期似乎佐證了這種擔心。對應投資市場上股票投資趨熱，而債券市場擔心加劇。10 月份市場擔心人民銀行可能再次提高一年期央票利率，央票收益率急劇上升，11 月份交易商協會提高短融發行指導利率，短融又出現了一二級差價，12 月短融需求明顯增加。市場雖有反復，但債券市場總體處于弱勢，信用債因利率高吸引部分資金追逐，存在一定獲利機會，其他債機會不多。

（2）市場展望及投資策略分析

展望2010 年第一季度，我們認為由于去年一季度基數原因，今年一季度GDP 高增長率比較確定，外圍環境也在變好，美聯儲已將加息作為選項之一，在此背景下，要求調控防止經濟過熱聲音會越來越占上風，一季度一般又是銀行放貸高峰期，CPI 上漲預期強烈，種種因素可能會刺激管理部門早出臺較強的調控政策， 調控預期將一直影響市場。出臺的政策可能是針對信貸的窗口指導、定向央票等行政性調控手段或針對流動性的提升央票發行利率、提高準備金率等市場化手段，不論是什么手段都將形成短期強烈沖擊，因此一季度國債、金融債、央行票據等利率產品仍沒有合適盈利機會，而信用債可以繼續適當參與。

根據以上判斷，2010 年一季度本基金仍將采取積極防守策略，采用短久期組合策略，保持整個基金組合的高流動性，耐心等待和尋找市場變化帶來的機遇。

4.4.2 報告期內基金的業績表現

報告期初，我們認為四季度幣政策將在適度寬松中漸進式收緊，債券市場將延續三季度的調整，除信用債外其他品種機會不多。據此判斷，本基金采取攻守兼備的短久期組合策略，保持整個基金組合的高流動性，等待市場變化帶來的機

遇。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元）占基金總資產的比例（%）

1固定收益投資 280，761，543.1120.25

其中：債券 280，761，543.1120.25

資產支持證券 - -

2買入返售金融資產 235，200，792.8016.96

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

3銀行存款和結算備付金合計 851，722，601.5961.42

4其他資產 18，942，196.461.37

5合計 1，386，627，133.96100.00.

5.2 報告期債券回購融資情況

序號 項目 占基金資產凈值比例（％）

1報告期內債券回購融資余額 0.17

其中：買斷式回購融資 -

序號 項目 金額 占基金資產凈值的比例（％）

2報告期末債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20％的說明報告期內未發生債券正回購的資金余額超過基金資產凈值20%的情況。

5.3

基金投資組合平均剩余期限

5.3.1

投資組合平均剩余期限基本情況

項目 天數

報告期末投資組合平均剩余期限 16

報告期內投資組合平均剩余期限最高值 80

報告期內投資組合平均剩余期限最低值 16

報告期內投資組合平均剩余期限超過180 天情況說明報告期內投資組合平均剩余期限未發生違規超過180 天的情況。

5.3.2

報告期末投資組合平均剩余期限分布比例

5.4 報告期末按券種品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明

序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例(%)各期限負債占基金資產凈值的比例(%)

130 天以內 78.43-

其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 - -

230 天(含)—60 天 6.51-

其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 - -

360 天(含)—90 天 10.11-

其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 1.44-

490 天(含)—180 天 3.64-

其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 - -

5180 天(含)—397 天（含）- -

其中：剩余存續期超過397 天的浮動利率債 - -

合計 98.69-

序號 債券品種 攤余成本（元）占基金資產凈值的比例（％）

1國家債券 - -

2央行票據 50，141，192.783.62

3金融債券 210，621，156.4715.20

其中：政策性金融債 210，621，156.4715.20

4企業債券 - -

5企業短期融資券 - -

6其他 19，999，193.861.44

7合計 280，761，543.1120.26

8剩余存續期超過397 天的浮動利率債券 19，999，193.861.44

細

序號 債券代碼 債券名稱 債券數量（張）攤余成本（元）占基金資產凈值的比例（％）

107022207 國開22900，00090，208，321.866.51

205020805 國開08500，00050，400，946.483.64

3070101607 央票16500，00050，141，192.783.62

409040409 農發04400，00039，964，030.552.88

505040605 農發06300，00030，047，857.582.17

605050305 工行03200，00019，999，193.861.44

5.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

項目 偏離情況

報告期內偏離度的絕對值在0.25％（ 含）-0.5％間的次數 0 次

報告期內偏離度的最高值 0.0484%

報告期內偏離度的最低值 0.0045%

報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0206%

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.8

投資組合報告附注

5.8.1

基金計價方法說明

本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照實際利率每日計提應收利息，2007 年7 月1 日前按直線法，2007 年7 月1 日起按實際利率法在其剩余期限內攤銷其買入時的溢價或折價。

5.8.2

本報告期內不存在剩余期限小于397 天但剩余存續期超過397 天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值20％的情況。

5.8.3

本報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查。

5.8.4 其他資產構成

序號 名稱 金額（人民幣元）

1存出保證金 -

2應收證券清算款 -

3應收利息 6，646，570.62

4應收申購款 12，295，625.84

5其他應收款 -

6待攤費用 -

7其他 -

8合計 18，942，196.46

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 693，836，913.913.

報告期期間基金總申購份額 1，290，397，637.65

報告期期間基金總贖回份額 598，412，774.16

報告期期末基金份額總額 1，385，821，777.40

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監會批準興業貨幣市場證券投資基金設立的文件

2、《興業貨幣市場證券投資基金基金合同》

3、《興業貨幣市場證券投資基金托管協議》

4、《興業貨幣市場證券投資基金招募說明書》

5、基金管理人業務資格批件、營業執照和公司章程6、本報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露的各項公告原件。

7.2

存放地點

基金管理人、基金托管人的辦公場所

7.3

查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業時間內至基金管理人、基金托管人辦公場所免費查閱。

興業全球基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 投資 

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