中國金融期貨交易所套期保值管理辦法

2010年02月20日 19:26
來源：中金所網站

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中國金融期貨交易所套期保值管理辦法

第一章　總 則

第一條　為發揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規范發展，根據《中國金融期貨交易所交易規則》制制定本辦法。

第二條　會員、客戶在中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)從事套期保值業務應當遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請與審批

第三條　交易所實行套期保值額度審批制度。客戶申請套期保值額度的，應當向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申請手續。

會員申請套期保值額度的，直接向交易所辦理申請手續。

第四條　申請套期保值額度的會員或者客戶，應當填寫《中國金融期貨交易所套期保值額度申請(審批)表》，并向交易所提交下列申請材料：

(一)自然人客戶應當提交本人身份證復印件，會員或者法人客戶應當提交營業執照副本復印件、組織機構代碼證復印件以及近2年經審計的財務報告；

(二)近6個月的現貨交易情況；

(三)申請人的套期保值交易方案；

(四)申請人歷史套期保值交易情況說明；

(五)會員對申請人材料真實性的核實聲明；

(六)交易所規定的其他材料。

第五條　套期保值額度由交易所根據套期保值申請人的現貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。

第六條　交易所在受理套期保值額度申請后5個交易日內完成審批，并按照下列情形分別處理：

(一)符合套期保值條件的，通知其準予辦理；

(二)不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

(三)相關申請材料不足的，通知申請人補充申請材料。

交易所應當將套期保值的審批結果報告中國證監會。

第七條　套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。

第八條　在某一合約最后10個交易日內獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。

第九條　交易所有權根據市場情況對套期保值額度進行調整。

第十條　申請人需要調整套期保值額度時，應當及時向交易所提出書面變更申請。調整后的套期保值額度自獲批之日起6個月內有效。

第三章 套期保值監督管理

第十一條　交易所對申請人的有關經營狀況、資信情況及期貨、現貨市場交易行為進行監督和調查，會員及相關客戶應當予以協助和配合。

交易所有權要求獲批套期保值額度的申請人報告現貨、期貨交易情況。

第十二條　交易所對會員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進行監督管理。

第十三條　會員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應的現貨資產配比要求的，交易所有權要求其限期調整；逾期未進行調整或者調整后仍不符合要求的，交易所有權調整或者取消其套期保值額度，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十四條　會員或者客戶各合約同一方向套期保值持倉合計超過該方向獲批套期保值額度的，應當在下一交易日第一節交易結束前自行調整；逾期未進行調整或者調整后仍不符合要求的，交易所有權 對其采取調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十五條 會員或者客戶應當在不遲于套期保值額度有效期到期前5個交易日向交易所申請新的套期保值額度；逾期未申請的，會員或者客戶應當在套期保值額度有效期到期前對套期保值持倉進行平倉；逾期不平倉的，交易所有權對其采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十六條　獲批套期保值額度的會員或者客戶在套期保值額度內頻繁進行開平倉交易的，交易所有權對其采取談話提醒、書面警示、調整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十七條　會員或者客戶在進行套期保值申請和交易時，存在欺詐或者違反交易所規定的其他行為的，交易所有權不受理其套期保值申請、調整或者取消其套期保值額度，將其已建立的相關套期保值持倉予以部分或者全部強行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

第四章 附 則

第十八條　違反本辦法規定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規違約處理辦法》的有關規定處理。

第十九條　本辦法由交易所負責解釋。

第二十條　本辦法自2010年2月20日起實施。

中國金融期貨交易所套期保值額度申請(審批)表

一、申請人基本情況

會員名稱會員號　

聯系人電話　

申請人名稱申請人客戶號　

聯系人電話　

二、套期保值申請情況

產品買/賣申請數量申請日期

三、報送材料 (另附)

1、自然人客戶應當提交本人身份證復印件，會員或者法人客戶應當提交營業執照副本復印件、組織機構代碼證復印件以及近2年經過審計的財務報告；

2、客戶需要保值的現貨資產持有狀況的證明；

3、近6個月的現貨交易情況；

4、套期保值交易方案；

5、歷史套期保值交易情況說明；

6、交易所規定的其他材料。

四、申請人聲明事項

1、提供的文件內容完整并且真實；

2、將依據內部稽核與內部控制程序從事期貨交易；

3、遵守期貨交易相關法律法規從事期貨交易，絕不以不當手段干擾期貨與相關現貨市場運作，并且了解中國金融期貨交易所在執行監管時，對發現的異常情況有權依據《中國金融期貨交易所交易規則》及其實施細則相關規定采取相應措施以維護市場秩序；

4、同意中國金融期貨交易所在申請人從事期貨交易期間，可以依據相關規定要求申請人就有關事項限期提出書面說明或者補充文件，申請人不會規避或者拒絕。

五、申請人簽章

申請人(負責人)簽章：

申請人蓋章：

六、會員對申請人材料真實性的聲明事項

我公司保證申請人向貴所提供的各項證明材料均屬實，并在運作中按照中國金融期貨交易所的有關規定執行。

七、會員簽章

　會員負責人簽章：

　會員蓋章：

八、交易所審批

交易所審批意見：

注：會員作為申請人的，不適用本表第六項和第七項。

[責任編輯：xinmiao]

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