中國金融期貨交易所結算會員結算業(yè)務細則

2010年02月20日 19:32
來源：中金所網(wǎng)站

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中國金融期貨交易所結算會員結算業(yè)務細則

第一章　總 則

第一條　為規(guī)范結算會員的期貨結算行為，加強對結算會員結算業(yè)務的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨公司金融期貨結算業(yè)務試行辦法》和《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本細則。

第二條　本細則所稱結算會員結算業(yè)務是指中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)特別結算會員、全面結算會員對其受托交易會員辦理的期貨結算業(yè)務。

第三條　結算會員、交易會員應當遵守本細則。

第二章　結算關系的確立與變更

第四條　交易會員應當委托結算會員為其進行結算，且只能委托一家結算會員為其進行結算。

第五條　結算會員受托為交易會員結算，應當簽訂結算協(xié)議，并報交易所備案。

第六條　結算會員與交易會員簽訂結算協(xié)議，應當遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所的規(guī)定，協(xié)議應當包括下列內容：

(一)交易指令下達方式及審查或者驗證措施；

(二)保證金標準；

(三)交易會員結算準備金最低余額；

(四)風險管理措施、條件及程序；

(五)結算流程；

(六)手續(xù)費標準；

(七)通知事項、方式及時限；

(八)不可歸責于協(xié)議雙方當事人所造成損失的情形及其處理方式；

(九)協(xié)議變更和解除；

(十)違約責任；

(十一)爭議處理方式；

(十二)雙方約定的且不違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項。

第七條　結算會員與交易會員簽訂結算協(xié)議，發(fā)生下列情形之一的，應當于5個交易日內報交易所備案：

(一)修改結算協(xié)議條款；

(二)解除結算協(xié)議；

(三)交易所規(guī)定的其他情形。

第八條　交易會員和結算會員變更結算關系，應當根據(jù)《中國金融期貨交易所結算細則》及相關規(guī)定辦理手續(xù)，相關會員應當相互配合。

第三章　交 易

第九條　交易會員為其客戶申請、注銷交易編碼，應當按照有關規(guī)定辦理，并及時告知結算會員。

第十條 交易會員下達的交易指令應當通過結算會員的審查或者驗證后進入交易所。

結算會員可以按照結算協(xié)議的約定對交易會員的指令采取必要的限制措施。

第十一條　結算會員傳遞交易會員的交易指令，應當遵守時間優(yōu)先的原則。

第十二條　交易會員下達的交易指令進入交易所后，結算會員應當及時將從交易所取得的委托回報和成交結果反饋給交易會員。

第十三條　交易會員對委托回報和成交結果有異議的，應當在當日及時向結算會員、交易所提出。

第十四條　客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應當向其開戶的交易會員申報，交易會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。

交易所對客戶的套期保值申請材料進行審核，確定其套期保值額度后，應當及時將套期保值額度告知結算會員和交易會員。

第十五條　交易會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。

交易所對交易會員的套期保值申請材料進行審核，確定其套期保值額度后，應當及時將套期保值額度告知結算會員和交易會員。

第四章　結 算

第十六條　特別結算會員應當在期貨保證金存管銀行開設期貨保證金賬戶，用于存放交易會員的保證金及相關款項。

全面結算會員應當在期貨保證金存管銀行開設期貨保證金賬戶，用于存放其客戶和交易會員的保證金及相關款項。

交易會員是期貨公司的，應當在期貨保證金存管銀行開設期貨保證金賬戶，用于存放其客戶的保證金及相關款項。

交易會員不是期貨公司的，應當在期貨保證金存管銀行開設期貨結算賬戶，用于存放其保證金及相關款項。

第十七條　結算會員向交易會員收取的保證金歸交易會員所有。除用于交易會員的期貨交易外，任何機構或者個人不得占用、挪用。

交易會員向客戶收取的保證金歸客戶所有。除用于客戶的期貨交易外，任何機構或者個人不得占用、挪用。

第十八條　交易會員是期貨公司的，其與結算會員的期貨業(yè)務資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理。

交易會員不是期貨公司的，其與結算會員的期貨業(yè)務資金往來，通過交易會員的期貨結算賬戶和結算會員的期貨保證金賬戶辦理。

第十九條　結算會員應當對交易會員存入結算會員期貨保證金賬戶的保證金實行分賬管理，為每一交易會員設立明細賬戶，按日序時登記核算每一交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。

第二十條　結算會員為交易會員結算應當根據(jù)交易保證金標準和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標準不得低于交易所對結算會員的收取標準。

第二十一條　結算會員和交易會員應當在結算協(xié)議中約定交易會員結算準備金最低余額。結算準備金最低余額不得低于人民幣50萬元，交易會員應當以自有資金繳納。

第二十二條　結算會員為交易會員結算的，應當建立并執(zhí)行當日無負債結算制度。

當日收市后，結算會員應當根據(jù)交易所公布的當日結算價，按照交易所的計算方法計算交易會員所有合約的盈虧，同時計算交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用。

當日盈利劃入交易會員結算準備金，當日虧損從交易會員結算準備金中扣劃。

交易會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結算時的交易保證金部分從結算準備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結算時的交易保證金部分劃入結算準備金。

手續(xù)費、稅金等費用從交易會員的結算準備金中扣劃。

第二十三條　結算會員應當按照結算協(xié)議的約定，為交易會員辦理出入金，無正當理由不得拖延。

第二十四條　結算會員應當與交易會員約定結算數(shù)據(jù)收取、查詢和確認的時間和方式。結算會員應當本著安全、準確、及時的原則為交易會員發(fā)送結算數(shù)據(jù)。

結算會員對交易會員的所有結算科目的內容、格式、處理方式和處理日期應當與交易所保持一致。

第二十五條　交易會員對結算會員發(fā)送的結算數(shù)據(jù)有異議的，應當以書面形式在結算協(xié)議約定的時間內提出；交易會員對結算數(shù)據(jù)無異議的，應當按照結算協(xié)議約定的方式確認。

交易會員在結算協(xié)議約定的時間內既未對結算數(shù)據(jù)的內容確認，也未提出異議的，視為對結算數(shù)據(jù)內容的確認。

交易會員有異議的，結算會員應當在結算協(xié)議約定的時間內予以核實。

第五章 風險管理

第二十六條　結算會員對其客戶和受托交易會員進行風險管理，交易會員對其客戶進行風險管理。

第二十七條　結算會員應當依照中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)和交易所的規(guī)定建立對其客戶和受托交易會員的保證金管理制度。

第二十八條　結算會員可以根據(jù)交易會員的資信及市場情況調整保證金標準。

第二十九條　結算會員調整受托交易會員的交易保證金標準的，應當在當日結算時對交易會員相關合約的所有持倉按照調整后的交易保證金標準進行結算。交易會員保證金不足的，應當在下一個交易日開市前追加到位。

第三十條　交易所開市前，交易會員結算準備金余額小于規(guī)定或者約定最低余額的，結算會員應當禁止其開倉。

第三十一條　結算會員不得向交易會員收取結算擔保金。

第三十二條　全面結算會員的持倉達到或者超過交易所持倉限額的，其客戶、受托交易會員均不得同方向開倉交易；特別結算會員的持倉達到或者超過交易所持倉限額的，其受托交易會員不得同方向開倉交易。

第三十三條　結算會員應當建立并執(zhí)行對交易會員的強行平倉制度。

第三十四條　交易會員的結算準備金余額低于約定標準的，應當及時追加保證金或者自行平倉。交易會員未在結算協(xié)議約定的時間內追加保證金或者自行平倉的，結算會員有權對該交易會員的持倉執(zhí)行強行平倉。

第三十五條　交易會員的結算準備金余額小于零且未能在結算協(xié)議約定時間內補足的，結算會員應當按照結算協(xié)議的約定對交易會員或者其客戶的持倉采取強行平倉措施。

除前款規(guī)定外，結算會員可以與交易會員在結算協(xié)議中約定應當予以強行平倉的其他情形。

第三十六條　結算會員和交易會員在結算協(xié)議中應當約定強行平倉的執(zhí)行原則。強行平倉可以參照交易所的執(zhí)行原則，也可以采取其他原則。

第三十七條　結算會員對交易會員采取強行平倉措施的，強行平倉發(fā)生的費用、損失以及因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分均由交易會員承擔。

交易會員承擔損失后，有權向有責任的客戶追償。

第三十八條　交易會員在期貨交易中違約的，應當承擔違約責任。

結算會員應當先以該交易會員的保證金承擔其違約責任；保證金不足的，結算會員應當以風險準備金和自有資金代為承擔違約責任，并由此取得對該交易會員的相應追償權。

第三十九條　結算會員認為必要的，可以對交易會員進行風險提示。

第六章　監(jiān)督管理

第四十條　結算會員、交易會員及其從業(yè)人員應當遵守有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實施細則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和交易所的監(jiān)督和管理。

第四十一條　結算會員應當謹慎、勤勉地辦理期貨結算業(yè)務，控制結算業(yè)務風險；建立結算業(yè)務風險隔離機制，公平對待結算會員的客戶、交易會員及其客戶，防范利益沖突，保守交易會員的商業(yè)秘密，不得利用結算業(yè)務關系及因此獲得的信息損害交易會員及其客戶的合法權益。

第四十二條　交易會員應當謹慎、勤勉地控制其客戶交易風險，不得利用結算業(yè)務關系損害為其結算的結算會員及其客戶的合法權益。

第四十三條　結算會員應當將自有資金與受托結算的交易會員保證金分賬管理，交易會員保證金應當專戶存儲，嚴禁挪用。

第四十四條　結算會員不得將收取的交易會員保證金用于自身經(jīng)營活動或者清償自身債務；不得允許他人使用交易會員保證金或者用交易會員保證金為他人經(jīng)營活動提供擔保。

第四十五條　結算會員、交易會員應當維護交易所的聲譽，協(xié)助交易所處理各種突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時，結算會員應當做好交易會員和客戶的解釋工作。

第四十六條 結算會員應當督促交易會員遵守期貨交易相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及交易所規(guī)則，加強交易會員交易行為的合法合規(guī)性管理。

第七章　附 則

第四十七條　違反本細則規(guī)定的，交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關規(guī)定處理。

第四十八條　本細則由交易所負責解釋。

第四十九條　本細則自2010年2月20日起實施。

[責任編輯：chenwei]

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