股指期貨首日 嘉實滬深300套利活躍
□本報記者 余??北京報道
股指期貨首日成交活躍，僅5月份合約成交量就將達490億元，持倉量達27億。從當日行情來看，存在明顯套利機會。作為以滬深300指數為投資標的的可交易指數基金，嘉實滬深300（LOF）4月16日成交量翻倍，由4月15日的4000多萬股劇增至16日的9964萬股。由于受到投資人的追捧，嘉實300場內價格也由前一日的折價轉變為0.2%到0.3%的溢價。
值得關注的是，嘉實300交易中頻繁出現一百萬元以上的大單，顯示與股指期貨合約套利行為的高度重合。根據中期研究院的研究結果，嘉實滬深300指數基金與股指期貨現貨標的指數的相關性達99.99%，為同期比較對象中最高，最適合作為股指期貨投資標的的指數基金。市場人士測算，當股指期貨出現正向偏差，如果投資人做空期貨，買入現貨，可以實現套利收益，據測算，套利收益曾一度達到年化20%。
嘉實300LOF基金在深交所上市交易。投資人可以進行實時買賣，每15秒更新的參考凈值為基金買賣提供了高度的透明。由于嘉實300場內份額交易活躍，流動性較好，也使得該基金成為了做股指期貨套利的良好選擇。
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標簽：嘉實 期貨 基金 指數
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