光大銀行全面風險管理成效明顯不良貸款率降至1%以內

2010年08月13日 17:59
來源：中國證券報·中證網作者：張朝暉

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中證網訊 13日記者從光大銀行獲悉，截止2010年6月末，該行不良貸款率為0.94%，自1999年整體接收原中國投資銀行以來首次下降到1%以內，而且2005年以后新發生的對公貸款不良率僅有0.38%，在上市股份制銀行中位于前列。 1

自2005年以來，光大銀行開始致力于全面風險管理體系建設，以巴塞爾新資本協議核心精神為導向，借鑒國外先進銀行的實踐經驗，秉承信用風險垂直化管理、市場風險集中化管理、操作風險和合規風險層次化管理的基本理念，從組織、流程、政策、技術與文化五個方面不斷深化全面風險管理體系建設，取得了明顯的效果。

在組織建設方面，光大銀行構建了董事會領導下的職責清晰、分工明確的全面風險管理組織架構，確保了風險管理的獨立性，針對不同風險類型，推行信用風險垂直化、市場風險集中化、操作風險與合規風險層次化管理的組織體系。

在流程建設方面，光大銀行通過優化審查審批、授信后管理、風險預警、撥備管理等關鍵流程，使得風險識別、評估與計量、監測與報告、風險控制等核心業務環節得以加強；實現了自我評估(RCSA)等工具的常規化、電子化運用與推廣；加快推進了對公系統、同業系統、零售業務系統、資金業務前中后臺一體化系統建設，以電子化方式固化進而優化流程。

在政策建設方面，光大銀行構建了包括基本政策、管理制度、操作細則、涵蓋信用風險、市場風險、操作風險與合規風險在內的全面風險管理政策體系，完善了分層管理、專家參與、定期重檢等一系列規范化的政策管理程序，并結合業務發展、經營環境和監管要求對各項主要政策實行定期重檢，不斷提高政策制定的全面性和可操作性。積極開展區域營銷指引深化試點工作，進一步加強了投向政策與區域實際的有效銜接，并配合全行戰略規劃，提出了“實施積極穩妥的風險管理政策”。

在技術建設方面，光大銀行申請成為新資本協議合規第一批自愿達標行，并遵循巴塞爾新資本協議的核心原則，借鑒國外先進銀行的實踐經驗，按照全面風險管理技術體系建設的總體規劃，逐步建立了涵蓋信用風險、市場風險和操作風險的有效計量、分析與管理的技術支持體系。目前，信用風險系統建設已基本完成，市場風操作風險系統建設預計于2010年完成。此外，還建立了科技風險管理體系，并嘗試運用經濟資本對部分分行進行評價。

在文化建設方面，光大銀行積極倡導“通過有效風險管理創造價值”的風險文化觀，提出風險條線與業務條線“互信、合作、融入、共擔”的價值共創風險文化理念，并持之以恒地加以推廣。通過幾年來的努力，全行上下的風險意識明顯提高，對風險管理的認識日益深化，有力地推動了業務健康發展。