央行：亞洲銀行可能面臨“巴III”風險權重調整影響
丁玉萍
“巴塞爾協議三”是總結這次國際金融危機教訓以后，各方提出的一項金融監管改革的核心舉措。主要包括銀行體系資本和流動性監管框架的改革，也涉及到了提高資本的數量和質量，擴大資本框架的風險覆蓋面，引入全球統一杠桿率，建立資本流程緩沖，以及引入全球最低流動性標準等多個方面。
這對不同銀行的影響是不同的。就地區而言，歐洲和北美銀行受到的影響最大，因為絕大部分北美銀行核心資本的下降主要源于資產風險權重的重新調整，而對歐洲銀行較大的影響主要來自資本扣減。從業務模式來看，這些新舉措對一些投資銀行業務，或是全能銀行的影響可能更大，全能銀行由于業務多樣化，核心資本充足率的下降可能是不可避免的。
對于亞洲而言可能情況有所不同，首先從資本來看，“巴塞爾協議三”提高了普通股的占比，與其他地區相比，亞洲銀行業資本中普通股占比普遍較大。其他融資工具相對較少，因此可以預計，如果資本定義進一步嚴格的話，對亞太地區銀行的影響相對少一些。
另一方面，“巴塞爾協議三”調整了相關風險權重，提高了交易賬戶證券化、表外業務和對手方信用風險的資本要求，亞洲銀行可能會面臨重啟證券化、交易賬戶和對手方信用風險敞口、風險權重資產等的影響。
總體上看，新的資本監管協議短期內不會導致亞洲銀行資本要求大幅上升，大部分亞洲銀行在這方面要滿足上市要求并不難。
此外，還有一些可能的因素將導致亞洲銀行融資壓力上升。比如未來幾年內到期的債務問題，非常規經濟刺激政策退出、利率上調的可能性，以及政府擔保、再融資成本上升等等這些因素，都是下一步要考慮的問題。
當前的金融改革對銀行金融業的影響，我想主要取決于銀行業務模式的靈活性以及銀行如何根據監管要求的變化進行相應的調整。
如果資產負債表結構不夠靈活，收入來源仍比較單一，這樣的銀行可能會面臨比較艱難的調整。亞洲銀行應該積極推動業務重組，轉變操作模式，優化盈利結構。進一步完善資本補充和約束的機制，不斷增強資本實力。
(本報記者丁玉萍整理)
[責任編輯：wangft]
標簽：巴塞爾協議三 權重 普通股
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