大銀行常規(guī)資本充足率擬提高到11.5%

2011年08月16日 02:01
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)－上海證券報(bào)

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銀監(jiān)會(huì)稱：銀行業(yè)可以承受，不會(huì)造成銀行業(yè)大規(guī)模、大面積融資

⊙記者 李丹丹

近日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)就《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》向全社會(huì)公開征求意見。與現(xiàn)行的資本監(jiān)管方法不同，《辦法(將資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次，同時(shí)對(duì)各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重做出一定調(diào)整。

銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，新的資本管理辦法對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的影響不大，再算上過渡期的安排，中國(guó)銀行業(yè)基本上可以平穩(wěn)過渡。

現(xiàn)行的資本監(jiān)管規(guī)則僅明確了商業(yè)銀行的最低資本要求，即資本充足率不得低于8%，核心資本充足率不得低于4%。

《辦法》則對(duì)資本監(jiān)管的要求更為嚴(yán)格、更為詳細(xì)。在參考了第三版巴塞爾資本協(xié)議的規(guī)定，《辦法》將資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次：第一層次為最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%的逆周期資本要求；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%；第四層次為第二支柱資本要求。

這樣算來(lái)，《辦法》實(shí)施后，在通常情況下，系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%和10.

數(shù)據(jù)顯示，2011年6月末，311家國(guó)內(nèi)銀行加權(quán)平均資本充足率達(dá)到12.2%，核心資本充足率達(dá)到9.92%。

對(duì)此，銀監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，國(guó)內(nèi)銀行資本質(zhì)量明顯高于歐美銀行，因此第三版巴塞爾資本協(xié)議提高資本質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行的影響很小。經(jīng)過測(cè)算，《辦法》提出的資本管理要求中國(guó)銀行業(yè)可以承受，不會(huì)造成銀行業(yè)大規(guī)模、大面積地到資本市場(chǎng)上融資、再融資的行為。

《辦法》同時(shí)調(diào)整了目前各類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

與現(xiàn)行方法相比，《辦法》調(diào)整了對(duì)境外債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，以債務(wù)人的外部評(píng)級(jí)為基礎(chǔ)；取消了對(duì)境外和國(guó)內(nèi)公共企業(yè)的優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；小幅上調(diào)了對(duì)國(guó)內(nèi)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(從20%上調(diào)到25%)；下調(diào)了對(duì)符合條件的微小企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(從100%下調(diào)到75%)；下調(diào)對(duì)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(從100%下調(diào)到75%)。

值得注意的是，《辦法》對(duì)住房抵押貸款區(qū)分一套房和第二套房給予差別風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，一套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為45%，第二套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為60%。

而各類銀行實(shí)行新的資本管理辦法均有不同的過渡期。

《辦法》自2012年1月1日開始實(shí)施新標(biāo)準(zhǔn)，原則上系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)標(biāo)，給予了2年和5年的過渡期。

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