魔鬼交易員估錯(cuò)匯率風(fēng)險(xiǎn) 瑞銀或損失20億美元

2011年09月16日 10:41
來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 作者：陳慧晶

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經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 記者 陳慧晶 昨日(9月15日)下午，瑞士銀行(UBS)發(fā)出公告，稱因一位投資銀行部交易員的未授權(quán)交易，可能導(dǎo)致瑞銀產(chǎn)生將近20億美金的損失。目前瑞銀對(duì)此項(xiàng)未授權(quán)交易正在調(diào)查中，但還沒(méi)有客戶席位受到影響。

據(jù)美聯(lián)社消息，這位31歲的股票交易員Kweku Adoboli已于今日凌晨被倫敦警方逮捕。目前瑞士銀行系統(tǒng)監(jiān)管者正在對(duì)此項(xiàng)交易進(jìn)行調(diào)查。據(jù)悉，該交易員就職于瑞銀的套利交易柜臺(tái)，主要幫助客戶進(jìn)行股票的對(duì)沖或套期保值交易。

據(jù)市場(chǎng)消息傳聞，此項(xiàng)交易可能與瑞士央行干預(yù)市場(chǎng)匯率有關(guān)。即此交易是做多歐元兌瑞郎波動(dòng)率，但央行突然將歐元兌瑞郎的匯率設(shè)置在1.20上方，導(dǎo)致波動(dòng)率劇烈下降，產(chǎn)生巨額虧損。傳聞并未得到瑞銀方面證實(shí)，但據(jù)彭博社報(bào)道，Adoboli在瑞士央行宣布干預(yù)政策后曾在Facebook上留言，稱“需要一個(gè)奇跡”

瑞士銀行系統(tǒng)監(jiān)管發(fā)言人Tobias Lux表示，這是目前為止瑞士銀行遭遇的最大的“惡魔交易”

穆迪下調(diào)評(píng)級(jí)

隨后，穆迪發(fā)表聲明，稱將把瑞銀列入可能下調(diào)的考察名單中。穆迪表示，將對(duì)瑞銀的集團(tuán)的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行全面考評(píng)，但考慮到瑞銀集團(tuán)龐大的資產(chǎn)規(guī)模和充分的流動(dòng)性，這筆損失應(yīng)該是可控的。

但這筆損失對(duì)瑞銀重建投資銀行系統(tǒng)的努力無(wú)疑是一個(gè)打擊。對(duì)瑞銀能否建立一個(gè)強(qiáng)健風(fēng)險(xiǎn)文化以及有效的控制系統(tǒng)，穆迪表示憂慮。

投行人士亦表示，該事件表明，應(yīng)建立零售銀行和高風(fēng)險(xiǎn)的投行業(yè)無(wú)之間的防火墻。事實(shí)上，投資銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)已再次引起了監(jiān)管層的注意。12日，英國(guó)政府下屬的銀行業(yè)獨(dú)立委員會(huì)發(fā)布報(bào)告，稱旗下同時(shí)擁有零售銀行和投資銀行業(yè)務(wù)的英國(guó)各銀行，需要在2019年前將兩個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)拆分，以保護(hù)客戶和納稅人利益。

再陷危機(jī)

昨日瑞銀股價(jià)開(kāi)盤(pán)后大幅下滑，一度探低至9.75瑞郎/股，跌幅9.6%，收盤(pán)價(jià)為9.75瑞郎/股，大跌10.796%。而今年以來(lái)，瑞銀股價(jià)已下跌35%。

隨著歐債危機(jī)和美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的困難加劇，全球經(jīng)濟(jì)再次陷入泥潭中，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為目前的危機(jī)或甚于2008年。而這一結(jié)果亦體現(xiàn)在投資銀行披露的二季度財(cái)報(bào)中，多家銀行的交易量和交易額都大幅下滑，而匯豐、高盛等多家銀行亦推出裁員計(jì)劃。

瑞銀二季度財(cái)報(bào)顯示，二季度收入為71.7億瑞郎，比上一季度下降了22%。瑞銀表示，將下調(diào)在2009年設(shè)定的稅前利潤(rùn)目標(biāo)，并將在未來(lái)2-3年內(nèi)縮減15-20億瑞郎的支出。上月，瑞銀宣布了一項(xiàng)3500人的裁員計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)20億瑞郎的縮減計(jì)劃。

瑞銀方面表示，20億美金的損失亦可能使第三季度的財(cái)報(bào)產(chǎn)生虧損。

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