摩根大通高管兩年前已獲悉高風險操作

2012年06月13日 09:30
來源：鳳凰財經

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鳳凰財經訊據外媒報道，早在摩根大通(J.P. Morgan Chase &Co.)因操作失誤導致的逾20億美元損失出現的兩年前，該公司部分高管和董事就被告知，應留意倫敦交易員團隊的高風險押注。

造成這一損失的摩根大通首席投資辦公室(Chief Investment Office,簡稱：CIO)的十幾位現任和前任成員在面談時表示，加強對倫敦交易員團隊控制的話題最早出現在2010年。其中一位知情人士說，某些董事當時得到消息，知道有一筆外匯期權押注搞砸了，而且他們還被告知，交易員以后不得魯莽行事。

去年，CIO高管制定了削弱倫敦大規模交易的計劃，但后來才得知這個計劃沒有被正確執行。

有人在2010年就表示擔心，這說明摩根大通本有機會避免如此大額的損失。隨著時間的推移，那些交易可能會造成該公司多達50億美元的損失。

摩根大通試圖“擺平”倫敦交易員的行動在上個月披露交易損失時告終。這件事令摩根大通首席執行長兼董事長戴蒙(James Dimon)的形象受損。他說， 4月13日與分析師舉行電話會議時，自己還對有關這些交易的擔憂不以為然，實屬大錯特錯。這一事件還引發了外界對摩根大通監管力度的種種質疑。長期以來，摩根大通一直被看作是美國管理得最好的銀行之一。

預計摩根大通的調查將曝光公司的一系列失誤。知情人士表示，這些失誤包括過于寬泛的交易風險限制、今年1月引入的掩蓋危險加劇的新交易模式以及高管沒有充分調查CIO持有的大規模頭寸等。了解調查情況的人士透露，戴蒙4月初向時任CIO負責人的德魯(Ina Drew)問起相關交易時，德魯并沒有飛往倫敦去考察這個交易團隊。知情人士說，CIO駐倫敦國際業務負責人馬克里(Achilles Macris)在視頻會議上安慰德魯說，一切都在掌控之中。德魯和馬克里沒有回應置評請求。

在摩根大通遭受巨虧之前，CIO是個幾乎不為外人所知的部門，其主要任務是利用該公司的閑置現金進行投資。前不久這部分現金超過了3,700億美元。在德魯的領導下，CIO聘請了交易員，其中有些交易員來自對沖基金，他們大舉使用金融衍生品和其它具有潛在風險的投資工具來提振利潤或保護公司的頭寸。

Agence France-Presse/Getty Images

知情人士透露，早在摩根大通因操作失誤導致的逾20億美元損失出現的兩年前，該公司部分高管和董事就被告知，應留意倫敦交易員團隊的高風險押注。

馬克里就是在這種情況下招募來的。他是希臘人，2006年加入摩根大通，曾是倫敦辦公室的負責人。外界認為他是一個訓練有素的交易員，但有時不免剛愎自用。有兩位知情人士說，上世紀90年代他在信孚銀行(Bankers Trust)做外匯交易員時，曾被要求辭職，原因是擔心他與新老板難以友好相處。一位知情人士說，馬克里后來去德國德累斯登銀行(Dresdner)的投資銀行部門Dresdner Kleinwort Wasserstein負責監督自營交易員，但在與另外兩人爭奪資本市場唯一負責人職位失利后離開該公司。

馬克里團隊中有一位西班牙人馬丁-阿塔約(Javier Martin-Artajo)，也曾供職于德累斯登銀行，后被擢升為信用交易負責人，另一位是法國出生的交易員伊克西爾(Bruno Michel Iksil)，后因在市場上持有大量頭寸而被冠以“倫敦鯨”的綽號。伊克西爾拒絕置評，馬丁-阿塔約則沒有回復記者的電話。

由于押注市場將在2008年陷入低迷，CIO較早從事的幾筆交易獲得了利潤。