Libor“操縱門”繼續發酵 美財長蓋特納卷入

2012年07月16日 01:36
來源：第一財經日報 作者：孫紅娟

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巴克萊銀行的Libor操縱門事件或許可以暫時“退居二線”了，操縱門的新主角可能要輪換到RBS、德意志銀行、UBS身上，摩根士丹利近日發布的最新研究報告認為，上述三家銀行或將面臨數額超過巴克萊銀行的處罰。

美國財長蓋特納也被卷入，今后兩周將到參議院銀行業委員會和眾議院金融服務委員會進行聽證。

RBS、德銀或臨10億美元罰款

摩根士丹利銀行業分析師Betsy Graseck和Huw van Steenis近日發布研究報告指出，倫敦銀行間拆借利率(Libor)所涉11家銀行將為此付出的代價最高或達140億美元。

兩位分析師特別指出，蘇格蘭皇家銀行(RBS)和德意志銀行可能會成為因Libor操縱門面臨最高罰單的兩家銀行。

他們分析認為，RBS可能會收到10.6億美元的罰款，德意志銀行緊隨其后，罰款數額可能為10.4億美元，第三大受罰銀行可能是瑞士最大銀行瑞銀(UBS)，罰金可能為2.54億美元。

上個月，巴克萊銀行因Libor操縱門丑聞向監管機構繳納4.5億美元罰款，之后，巴克萊主席、CEO和首席運營官三名高管辭職。

研究報告認為，這些評估是“粗略”的。其兩大分析假設是：第一，涉案銀行平均操縱Libor四年(這是美國期貨委員會對巴克萊銀行的裁定結果)，每天調低Libor 0.01%，這給市場造成的損失規模為60億美元；第二是依據各銀行對利率衍生品的持有規模不同進行評定。

不過值得指出的是，美國銀行、花旗銀行、摩根大通等很多華爾街銀行也在接受調查，但研究報告并未對這些銀行可能面臨的罰單做出評估。

另外，這一估算未計入美國和歐盟繼續反壟斷調查的潛在后果，該調查可能導致數十億美元的罰金。

美國財長蓋特納“卷入”操縱門

隨著Libor操縱門從金融城逐漸向華爾街蔓延，在繼英國央行因副行長卷入操縱門而幾乎后院起火之后，美國財長蓋特納也被卷入，今后兩周，他將不得不到參議院銀行業委員會和眾議院金融服務委員會進行聽證。

境外媒體獲得的一封電子郵件顯示，2008年6月1日，在蓋特納擔任紐約儲備銀行行長期間，其曾寫信給英國監管當局，要求他們對Libor的定價機制進行改革。

在這封郵件中，蓋特納給英國央行行長等提出了6條建議，其中包括取消“鼓勵銀行操縱Libor的動機，建立一個可信的報價程序”。這表明，早在2008年6月，蓋特納就已經了解到有銀行操縱Libor報價的情況。

本周五，紐約儲備銀行將公布相關材料，以表明早在2007年，紐約儲備銀行就已經開始關注Libor報價問題。

上周四，幾位關鍵的民主黨參議員呼吁司法部依法讓相關銀行家和監管者承擔責任，因為他們“沒能阻止他們知道的一些錯誤行為，或者說他們本應該料想到的一些錯誤行為”。

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