期指主力合約再現貼水

2013年02月27日 06:41
來源：上海證券報作者：董錚錚

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周二，期指沖高回落。主力合約跌49點，最終收報2564.6點，跌幅1.87%。從期現價差看，IF1303合約再現貼水，表明多頭抵抗意愿不強。業內人士認為，期指短期或維持弱勢格局。

期指再現貼水

昨日，股指期貨IF1303合約午后出現跳水，最高上攀至2638.8點，最低下探至2560點，最終報收于2564.6點，下跌49點，跌幅1.87%。下月合約IF1304最終收報2576.6點，下跌52.8點，跌幅2.01%；季月合約IF1306收報2591.8點，下跌49點6點，跌幅1.88%；隔季合約IF1309收盤報2615.2點，下跌52點，跌幅1.95%。

從消息面看，國內方面，央行昨日正回購50億；鐵路新開工及舊改項目敲定38項，投資額4200億元。外圍市場方面，紐約商業交易所4月份交割的黃金期貨價格上漲13.80美元，收于每盎司1586.60美元。

從期現溢價來看，截至收盤，IF1303和現貨滬深300指數間負溢價3點，“期指快速向下跳水，期現價差也由原來的低位轉為負值，表明多頭抵抗意愿不強，短期期指走勢不容樂觀”，上海中期分析師陶勤英稱。

多空主力大幅減倉

中金所盤后持倉排名顯示，IF1303合約前20名多頭席位減持4809手到5.26萬手，前20名空頭席位減持5449手至6.11萬手，具體席位上，中證期貨減持多單829手，空單1799手，國泰君安減持多單1019手，增持空單2手。期指四合約總持倉下滑至10.3萬手。

陶勤英認為，早盤中多頭表現出了一定的主動性，隨著持倉量上升期指強勢上行，不過隨后借助于5日均線對期指的壓制作用，空頭積極性有所提升，同時，多頭獲利離場跡象明顯，期指逐步走弱。雖然政策利好預期有望為期指提供一定的支撐，不過目前市場消息面偏空，期指處于空頭格局，短期或維持弱勢。

中國國際期貨周彪認為，股指期貨多頭做最后的掙扎，但仍以慘敗收場。從數據上來看，期指昨收盤貼水3點，機構前20名多空雙方持倉均大減，市場看空氛圍濃厚。若近期市場沒有重大利好，股期指貨的調整趨勢很難改變。