光大證券否認(rèn)曾申請(qǐng)撤銷交易將完整披露核查情況

2013年08月17日 04:06
來源：新京報(bào)

人參與條評(píng)論

公司計(jì)劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場(chǎng)做出完整披露。

——光大證券董事會(huì)秘書梅健

新京報(bào)訊(記者吳敏李蕾)自2007年之后，A股昨日再次出現(xiàn)“大象跳舞”的藍(lán)籌股飆升行情。盤中滬指瞬時(shí)飆升超過100點(diǎn)，最高漲幅一度觸及5.96%，71只大藍(lán)籌股頃刻漲停。投資者形象地稱之為“大象在飛”。但這樣的景象沒有持續(xù)多久。滬深A(yù)股昨日下午快速回落。光大證券自營(yíng)部門錯(cuò)誤交易被認(rèn)為造成了市場(chǎng)的大幅波動(dòng)。

2分鐘成交78億

A股昨日開盤時(shí)，誰(shuí)也沒料到之后會(huì)有一個(gè)奇異的“旅程”，滬深指數(shù)均小幅低開，一路走勢(shì)平穩(wěn)。但在中午11點(diǎn)05分時(shí)，A股走勢(shì)突然“驚天大逆轉(zhuǎn)”，在兩分鐘內(nèi)，滬指直線拉升超過100點(diǎn)，2分鐘內(nèi)成交78億元。

一些多年未見漲停的大盤股，如工商銀行、中國(guó)石油等紛紛漲停。統(tǒng)計(jì)顯示，在這兩分鐘內(nèi)瞬時(shí)漲停的股票包括中石油、中石化、工行、農(nóng)行、交行、寶鋼等71只大盤藍(lán)籌股，銀行股中僅有建設(shè)銀行未觸及盤中漲停。

投資者面對(duì)此種情景也震驚了，紛紛表示見到了“大象在飛”，并在股吧及微博中詢問“究竟發(fā)生了什么？”

受這些大盤股漲停的影響，滬指盤中漲幅一度達(dá)到5.96%，若按照盤中指數(shù)點(diǎn)位計(jì)算，A股盤中市值一度增加超過萬億元。

光大證券確認(rèn)自營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯(cuò)

在短時(shí)沖擊賣盤過后，滬指一度小幅回落。但由于市場(chǎng)尚不清楚滬指飆漲的原因，隨后蜂擁進(jìn)入的買盤在上午收盤前將滬指推高至漲逾2%。

其間投資者紛紛猜測(cè)市場(chǎng)有利好傳出，除了部分投資者認(rèn)為上海交易所系統(tǒng)出錯(cuò)外，市場(chǎng)上關(guān)于A股可能出現(xiàn)利好的傳言“滿天飛”。

比如部分傳言稱9月1日可能開始對(duì)上證50成分股實(shí)施T+0交易、國(guó)債期貨將開閘、優(yōu)先股制度將實(shí)施，國(guó)有股將變身優(yōu)先股、銀行即將混業(yè)經(jīng)營(yíng)等。甚至國(guó)有股變身優(yōu)先股等存在明顯法律瑕疵的傳言也得到廣泛傳播。

午后，光大證券緊急停牌。“光大證券出現(xiàn)‘烏龍指’，自營(yíng)部門誤操作”這一消息在市場(chǎng)上廣為流傳，滬指開始回落。

下午兩點(diǎn)，光大證券發(fā)布公告稱：公司策略投資部門自營(yíng)業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作。公司其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常。大盤異動(dòng)原因終于得以確認(rèn)。

之后，A股快速回落，最終滬指收跌0.64%，報(bào)2068.45點(diǎn)。深成指收跌0.74%。

在股指期貨市場(chǎng)上，行情的啟動(dòng)略落后于A股市場(chǎng)，但不少投資者稱由于快速上漲，部分空頭倉(cāng)位可能在盤中已爆倉(cāng)。

■ 高層表態(tài)

證監(jiān)會(huì)：已介入調(diào)查異動(dòng)原因

稱未形成調(diào)查結(jié)論，光大證券有責(zé)任提交自查報(bào)告

新京報(bào)訊(記者蘇曼麗吳敏)滬指盤中一度飆升逾5%，工商銀行等大盤股瞬時(shí)漲停，光大證券自營(yíng)部門的錯(cuò)誤交易使得A股出現(xiàn)大幅波動(dòng)。對(duì)此中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日表態(tài)，上海證券交易所和上海證監(jiān)局已經(jīng)介入調(diào)查，光大證券亦有責(zé)任提交自查報(bào)告。

光大證券評(píng)級(jí)將受影響

昨日中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)言人表示，對(duì)于昨日A股異動(dòng)，上交所與上海證監(jiān)局正在對(duì)原因展開調(diào)查，目前沒有形成調(diào)查結(jié)論。

上午11時(shí)2分到11時(shí)5分，上證指數(shù)上漲5.96%，上交所隨后確認(rèn)為光大證券自營(yíng)買入，光大證券被臨時(shí)停牌后公告了相關(guān)內(nèi)容。但對(duì)于光大證券是否要求撤銷交易、是否會(huì)給予投資者賠償?shù)葐栴}，證監(jiān)會(huì)僅表示，將依照其一貫監(jiān)管理念，依法監(jiān)管。

此前部分投資者認(rèn)為，光大證券的錯(cuò)誤交易導(dǎo)致工行、農(nóng)行、中國(guó)石油等個(gè)股瞬時(shí)漲停，是一種市場(chǎng)操縱行為。而對(duì)于交易金額是否是市傳的70億元或其他金額，證監(jiān)會(huì)稱還待形成調(diào)查結(jié)論才能有說法。

不過按照證監(jiān)會(huì)對(duì)券商的監(jiān)管規(guī)則，光大證券若因內(nèi)控不嚴(yán)等問題出現(xiàn)錯(cuò)誤交易，可能影響光大證券未來的評(píng)級(jí)，進(jìn)而影響開展業(yè)務(wù)。在證監(jiān)會(huì)7月份公布的2013年評(píng)級(jí)結(jié)果中，光大證券曾獲得目前券商最高的AA級(jí)評(píng)級(jí)。而在證券保薦業(yè)務(wù)中屢屢出現(xiàn)問題的平安證券被降至C級(jí)。

“T+0”等口徑未變

中國(guó)證監(jiān)會(huì)昨日亦否認(rèn)了兩則A股盤中利好傳言。

證監(jiān)會(huì)發(fā)言人說，證監(jiān)會(huì)對(duì)于T+0交易的口徑未變，對(duì)這一措施仍在研究之中。亦即并不存在9月1日對(duì)部分股票實(shí)施T+0交易的計(jì)劃。

證監(jiān)會(huì)還稱，商業(yè)銀行參與國(guó)債期貨有關(guān)制度安排正在積極推進(jìn)中，目前進(jìn)展順利。對(duì)于國(guó)債期貨推出時(shí)間，目前也沒有新的口徑。

此外，昨日上交所連續(xù)幾度在其官方微博上發(fā)布重要公告。上午11時(shí)44分，即上午收盤后不到一刻鐘，上交所稱，“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常”。這一回應(yīng)澄清了投資者對(duì)交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題的憂慮。收盤時(shí)則再次表示：“本所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。”該公告也意味著交易的盈虧結(jié)果具有不可逆轉(zhuǎn)的有效性。

■ 高層表態(tài)

光大證券否認(rèn)曾申請(qǐng)撤銷交易

光大證券董秘稱，市場(chǎng)上關(guān)于光大曾向上交所申請(qǐng)當(dāng)日交易作廢的說法不實(shí)

光大證券確認(rèn)自營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯(cuò)后，事件責(zé)任人的矛頭一度指向光大證券葛新元量化投資團(tuán)隊(duì)，葛新元隨即向媒體否認(rèn)此事件與他有關(guān)；光大證券董事會(huì)秘書梅健昨日向新京報(bào)確認(rèn)，此次出現(xiàn)問題的是策略投資部，該部開展的是風(fēng)險(xiǎn)中性業(yè)務(wù)，而此部門負(fù)責(zé)人是楊劍波。梅健稱，面對(duì)目前的問題，公司專門的團(tuán)隊(duì)正在進(jìn)行緊鑼密鼓的核查和處置工作。同時(shí)，光大證券否認(rèn)曾申請(qǐng)撤銷交易。

“公司自營(yíng)業(yè)務(wù)用的是自己的錢”

昨日市場(chǎng)傳言不斷，一度出現(xiàn)“光大證券曾向上海證券交易所申請(qǐng)當(dāng)日交易作廢”的說法。上交所昨日在其官方微博發(fā)布重要公告稱：本所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。上交所的公告意味著交易的盈虧結(jié)果具有不可逆轉(zhuǎn)的有效性。

對(duì)于市場(chǎng)關(guān)于光大證券“申請(qǐng)撤銷交易被駁”的傳言，梅健昨日也表示，“公司自營(yíng)業(yè)務(wù)用的是自己的錢，不存在網(wǎng)上傳言的撤銷交易，公司沒有申請(qǐng)過撤銷交易，交收正常，沒有問題。”

梅健說，“我主要是做信息披露的事情，我比核查團(tuán)隊(duì)更著急，希望能夠盡快披露核查結(jié)果，但我們還是需要以嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)肅的態(tài)度對(duì)待這件事。”

“公司計(jì)劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場(chǎng)做出完整披露。”梅健表示期待盡快完成核查，披露核查結(jié)果。

葛新元“躺著中槍”

光大證券確認(rèn)自營(yíng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出錯(cuò)后，網(wǎng)上盛傳光大證券葛新元量化投資團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)為此事負(fù)責(zé)。

公開資料顯示，葛新元原系國(guó)信證券研究所副所長(zhǎng)兼金融工程首席分析師，2012年4月，他帶領(lǐng)部分團(tuán)隊(duì)人員來到光大證券。6個(gè)月后，光大證券出資成立另類投資子公司光大富尊投資有限公司，葛新元擔(dān)任總經(jīng)理。

葛新元隨即對(duì)媒體否認(rèn)此事與其有關(guān)。葛新元在接受和訊網(wǎng)采訪時(shí)表示，“烏龍”事件與自己的團(tuán)隊(duì)沒有任何關(guān)系，自己所負(fù)責(zé)的另類投資部門相當(dāng)于一家私募機(jī)構(gòu)，不開展自營(yíng)業(yè)務(wù)，且資金頭寸只有幾千萬元，不可能拉動(dòng)指數(shù)上漲百點(diǎn)。局外人認(rèn)為他負(fù)責(zé)策略投資部才會(huì)有這種猜測(cè)。

楊劍波被認(rèn)為是“投行精英”

隨后，楊劍波被傳為事故部門負(fù)責(zé)人。梅健昨日向新京報(bào)確認(rèn)公司策略投資部負(fù)責(zé)人為楊劍波。“我不想談責(zé)任，只說策略投資部負(fù)責(zé)人為楊劍波。”梅健說。

公開資料顯示，楊劍波是上海財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、曼徹斯特大學(xué)金融學(xué)博士。早年在股票市場(chǎng)對(duì)波動(dòng)率方面有深入研究。

2004年加入光大證券。2006年以后，楊劍波著手光大證券結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品，特別是A股掛鉤結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品業(yè)務(wù)平臺(tái)的建立，并負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的開展，直至擔(dān)任該公司金融衍生品部董事總經(jīng)理，并最終升任策略投資部總經(jīng)理。

據(jù)報(bào)道，楊劍波是受證監(jiān)會(huì)邀請(qǐng)，成為中國(guó)場(chǎng)外金融衍生品交易規(guī)則起草的四位牽頭人之一，他被認(rèn)為是“投行精英”。新京報(bào)記者李蕾

■ 股民親歷

小散戶：“遺憾當(dāng)初沒多買幾手”

昨日，光大證券“烏龍指”事件造成大盤短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)巨幅波動(dòng)，但也有股民借此機(jī)會(huì)“撿漏”高位成功拋售。昨日，股民陳先生對(duì)記者表示，自己持有的招商證券昨日以次高點(diǎn)12.38元成功拋出，小賺幾百元。

陳先生告訴記者，他此前以11元左右價(jià)位買入招商證券。在昨日11點(diǎn)鐘左右，他發(fā)現(xiàn)大盤異常波動(dòng)，并注意到招商證券一度出現(xiàn)漲停板，報(bào)12.6元。“我當(dāng)時(shí)立即輸入指令，希望在12.5元位置賣出，但是沒想到股價(jià)又馬上跌下去了，當(dāng)時(shí)已經(jīng)中午快收市了，所以我并沒有‘趕’上這輪漲勢(shì)”，陳先生說。

不過，他并沒有因此放棄，他又給出12.38元的價(jià)位，希望下午能成交。午市開盤后，招商證券果然再次走高，最高探至12.4元，因此他的股票成功賣出，“小有斬獲”600余元。

據(jù)悉，陳先生股齡已有七八年，總體來看是賠多賺少，目前其他持股仍賠了4000多元，其中在保險(xiǎn)板塊“套”得最深。對(duì)于自己昨日的“勝利果實(shí)”，陳先生很遺憾自己當(dāng)初沒多買幾手，“好歹能把賠的錢多補(bǔ)上一些。”

他還說：“后來我知道上午的大幅波動(dòng)是由于光大證券‘烏龍指’造成的之后，還很擔(dān)心是否會(huì)撤銷自己的這筆交易。好不容易掙了這么點(diǎn)錢，千萬別再給取消了。”

對(duì)于后市走勢(shì)，陳先生表示并不看好，他稱自己將不會(huì)再買進(jìn)新股，而是等待時(shí)機(jī)賣出目前持有的股票后就“上岸”，爭(zhēng)取將損失降到最低。新京報(bào)記者沈瑋青

【名詞解釋】

烏龍指在股票中是指股票交易員、操盤手、股民等在交易的時(shí)候，不小心敲錯(cuò)了價(jià)格、數(shù)量、買賣方向等事件的統(tǒng)稱。

A股“異動(dòng)”大事記

11：05

大盤股中國(guó)石化突然發(fā)力，股價(jià)瞬間升幅達(dá)2.232%，工商銀行也在2秒內(nèi)觸及漲停位。隨后多只權(quán)重股突然同時(shí)爆發(fā)，“兩桶油”盤中一度漲停，上證指數(shù)瞬間上漲122.87點(diǎn)，被急速拉升至2198.85點(diǎn)。

11：06

滬指瞬間飆升逾100點(diǎn)，71只股票瞬間觸及漲停。股指期貨同時(shí)大幅飆升，2分鐘內(nèi)飆升70點(diǎn)，主力合約最高上沖至2390.0點(diǎn)，但在隨后十多分鐘內(nèi)將大部分漲幅回吐。

11：40

21世紀(jì)網(wǎng)執(zhí)行總編輯周斌微博爆料稱，“上午的A股暴漲，源于光大證券自營(yíng)盤70億的烏龍指。”

11：44

上海證券交易所官方微博突發(fā)重要公告稱“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常。”

13：00

光大證券午后緊急停牌，股價(jià)定格在12.12元，漲幅6.69%。與此同時(shí)，市場(chǎng)上已經(jīng)陸續(xù)傳出確定光大出現(xiàn)“烏龍指”的消息。滬指受此影響亦開始大幅回落。

13：50

光大證券董秘梅健在接受媒體采訪時(shí)回應(yīng)稱，網(wǎng)傳自營(yíng)盤70億元烏龍純屬子虛烏有。

13：56

央視財(cái)經(jīng)發(fā)布微博稱，上交所確認(rèn)上午的A股暴漲是光大證券系統(tǒng)問題。隨即有傳聞稱，光大證券方面正在向上交所申請(qǐng)當(dāng)天的交易作廢。

14：25

光大證券發(fā)布提示性公告稱，策略投資部門自營(yíng)業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作。公司其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常。

15：00

A股收盤，滬指、深成指在經(jīng)歷午間收盤前3.19%、2.91%的暴漲后，最終較前一交易日收盤價(jià)分別小幅下跌0.65%、0.74%；創(chuàng)業(yè)板指和中小板指也大幅下跌，跌幅分別為3.00%和2.64%。

盤后

15：00

上海證券交易所官方微博再次發(fā)布重要公告稱：“本所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常交收環(huán)節(jié)。”為導(dǎo)致A股暴漲的“烏龍指”事件落錘。

15：15

早先被指“烏龍指”操作者葛新元接受《證券時(shí)報(bào)》記者采訪，稱“烏龍指”事件與自己無關(guān)。隨后傳光大證券策略投資部負(fù)責(zé)人楊劍波應(yīng)對(duì)事件負(fù)責(zé)，但一直未得到其本人回應(yīng)。

16：13

證監(jiān)會(huì)發(fā)言人在昨日新聞發(fā)布會(huì)上表示，上午光大證券錯(cuò)誤交易導(dǎo)致大盤異動(dòng)，上交所和上海證監(jiān)局正對(duì)原因進(jìn)行調(diào)查，目前尚未有結(jié)果，并稱，光大證券有責(zé)任向證監(jiān)會(huì)提交自查報(bào)告。

16：28

中國(guó)金融期貨交易所公布的數(shù)據(jù)顯示，昨日股指期貨收盤后，光大期貨方面在主力合約IF1309持有的空單量新增7023手，達(dá)到史無前例的10194手，名列所有期貨公司空單持倉(cāng)排名第一。

整理：實(shí)習(xí)生韓沁珂新京報(bào)制圖/郭宇