光大證券董秘：是否讓楊劍波承擔責任還在核查

2013年08月17日 06:59
來源：北京青年報

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光大證券72億元自營盤撬動A股瞬間提升超百點———

2013年8月16日，這個原本平常的日子，卻最終要因光大證券的一指烏龍寫入史冊。中金所盤后公布股指期貨持倉資料顯示，光大期貨席位大幅增空7023手，達到史無前例的10194手，名列所有期貨公司空單持倉排名第一。

分析指出，光大期貨罕見增加空單，或與光大證券的烏龍指有關：股指空單持倉與光大證券的非正常買入正好構成了對沖關系。初步計算，增加空單的金額為48億元左右。

這一天的11：05，原本平淡的盤面風云突變， 中國石化率先“暴動”，短短兩秒鐘的時間內由綠翻紅并直封漲停，在24秒鐘之后，兩市第一大市值股工商銀行也沖上漲停。奇跡繼續蔓延，A股市場大象狂舞。兩桶油漲停、工商銀行、中國銀行、農業銀行、招商銀行漲停……統計數據顯示，當天兩市70余只權重指標股齊刷刷直線漲停，并帶動滬指暴漲5%，盤中呈現百點長陽。

大盤的瘋狂也拉動了股指期貨各主力合約暴漲。這一幕如此驚心動魄，甚至讓不少交易員驚呼：軟件壞了！

但至午后，繁雜紛亂的各方信息逐漸被梳理清晰，原來權重股集體秒殺漲停的奇觀，不過是因為“光大證券策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題”，而導致一時的虛假繁榮。市場紛傳的管理層將出臺重大利好的預期落空，大盤迅速回落，早盤“秒觸”漲停的股票也紛紛下滑，最終多以小幅上漲收盤。兩只“暴動先鋒”中國石化收漲0.44%；工商銀行平盤，上證指數最終報收2068.45點，各自在K線圖上留下一根驚悚的“避雷針”。

文/本報記者齊雁冰

疑問

上交所宣布交易有效

實為保護光大證券？

上交所昨天通過官方微博“上交所發布”發出重要公告稱，“本所今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常交收環節。”

對此，有分析人士認為，上交所的這一決定，實則是對光大證券的保護。因為，如果交易取消，則光大證券有可能被認定為“有意操縱市場”，光大證券可能要承擔因此而導致的其他投資者更為巨大的損失賠償。

文/本報記者吳琳琳

上交所內部人士回應北青報

異常交易后即讓

光大證券臨時停牌

上交所內部人士昨天告訴北青報記者：“發現異常交易之后，上交所立即開會研究，并讓光大證券臨時停牌。”

上交所昨天午間發布公告，光大證券因重要事項未公告，當天下午起臨時停牌。

“中午時，我們的人就到了他們公司。與此同時，我們和后臺也打了招呼，因為瞬間交易量過大，擔心登記結算出現問題。”上交所內部人士說。

光大證券內部人士昨天下午2點時稱，“現在光大的所有高管都待在公司不準離開，等著上交所來查，氣氛緊張。”文/本報記者吳琳琳

表態

證監會周五例會按時召開發言人稱——

光大證券烏龍事件

調查后會有正式說法

昨天，滬市的異常交易引起了市場的廣泛關注，市場紛紛傳聞，證監會周五的正常例會將提前召開。

盡管證監會工作人員已經提前在“跑會群”里做了澄清，仍然在下午3點30分召開，但包括北青報記者在內的絕大多數記者都提前至少40分鐘趕到證監會，新聞發布廳座無虛席，而證監會門外，一些無法入場開會記者焦急地等待事件進展。

昨天下午3點30分整，證監會例行新聞發布會正常召開，在專項發布內容結束后，有媒體對當日的異常交易進行發問，證監會新聞發言人通報，“今天上午，上證綜指瞬間上漲5.96%，這件事情想必大家都知道。在事件發生以后，上交所立即進行了核查，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。”

上述發言人還表示，目前上交所和上海證監局正在對出現異常交易的原因展開調查，由于目前還沒有調查結果，對于證監會新聞發言人的回復，現場有記者提出質疑，如果確實是光大證券的誤操作，這種交易是否可以撤銷。如果給投資者造成損失，是否應給投資者相應賠償。證監會發言人表示，我們很能理解市場關注此次事件，理由很充分，但請大家記住一條，證監會最根本的監管理念是依法監管。

事件發生后，有傳聞稱，光大證券自己的核查報告已經提交到證監會，下單230億元成交72億元，涉及150多只股票，對此上述發言人說：“我愿意相信(光大證券自查報告)有，但是我不掌握這個情況。之所以這樣說，是因為光大證券有責任向監管部門，向交易所，向公眾有個說法，但是由于我此時正在出席今天的發布會，所以并沒有掌握這方面的情況。”但他強調，此事經過調查后會有個正式的說法。

文/本報記者吳琳琳制圖/巨琳

11：05：31

A股“暴動”了

風云突變。滬指一躍而起，瞬間翻紅，從跌7.18點的位置直上2089.63點。據大智慧365終端個股“全息動向”功能追溯到的當天行情，A股暴漲最初起源于中國石化的成交突變：11點05分31秒，此前一直以數十手、百余手成交的中國石化突然“暴動”，一秒內出現五筆跳價成交，單筆成交量均達到9807手，合計49035手，股價瞬間從4.48元跳升至4.58元，升幅為2.23%。隨后中石化股價繼續跳升至4.90元，較前一秒再升6.987%。盤面上股價漲幅為7.78%。

中石化瞬間飆漲激起千層浪，市場迅速猜測是否有重大利好，資金開始涌入其他藍籌，金融類個股首當其沖。11點05分54秒，工商銀行股價開始連續跳漲，至3.96元；11點05分56秒，升至4.35元。兩市第一大市值股工商銀行漲停。

從11點05分31秒到05分56秒的短短26秒里，中國石化和工商銀行兩大權重龍頭先后漲停。

滬指在盤中觸及2198.85點高度，一秒鐘漲幅百余點，盤面上留下驚人的上影線。11點06分，分時成交創出741萬手天量。

文/本報記者齊雁冰

風暴中心的光大證券

驚魂6小時

11:00

大盤依舊低位運行。指數2070.27點，跌11.61點，跌幅0.56%。

11:05

A股驚魂一刻，指數瞬間上揚百點，70余權重股漲停。

11:44

上交所官微發布重要公告，表示“截至目前，上交所系統運行正常”。

11:45

市場傳言系光大“70億元”烏龍指所致。光大董秘梅鍵表示，純屬子虛烏有。

13:00

光大證券(SH601788)

午后開盤緊急停牌。

13:05

市場傳言上海交易所已聯系上光大，暴漲是光大系統問題。光大內部人士透露，光大高管被通知不準離開公司，等待調查。

13:30

有消息稱光大烏龍指不是自營，是衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產品下單失誤。3000萬股錯寫成3000萬手。光大證券已申請交易作廢。

13:55

烏龍指操作者被部分媒體認定為光大證券葛新元量化投資團隊。

14:25

光大證券發布公告稱，其“策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題，公司正在進行相關核查和處置工作”。

滬指收盤

滬指收跌0.65%

全天振幅6.6%

15:01

上交所發布公告，表示“今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常清算交收環節”。

15:17

葛新元團隊辟謠：“今天的事件和我們光大富尊葛新元團隊沒有任何關系。”

16:50

證監會例行新聞發布會正常舉行。證監會新聞發言人針對當日市場烏龍指事件表示，上交所進行了核查，主要是光大證券自營賬戶大額買入，目前還沒有調查結果。

文/本報記者齊雁冰

傳聞

A股詭異暴漲

傳言共有三大版本

A股突現驚天異動，坊間頓時傳聞四起，謠言滿天飛舞。各傳言版本不一，整理之后大致圍繞三個方面：交易所系統故障、光大證券自營盤“烏龍指”、監管層將釋放重大利好。事后證明，在各版本消息中，僅光大證券自營盤70億元的烏龍指稍有沾邊。

傳言一：市場傳言A股暴漲系上交所交易平臺出現故障。不過，上交所官方中午發布微博稱：上交所系統運行正常。

傳言二：市場傳言暴漲因監管層將釋放重大利好。其中包括收市后將公布優先股試點方案，大市值的藍籌股，絕大部分股份轉為優先股，只拿分紅，不再流通。未來籌集部分也如此安排；上證180將開放T+0(異動的股票全部是上證180成分股)等。

傳言三：暴漲源于光大證券自營盤70億元的“烏龍指”，即相關交易指令輸入錯誤。此后，該消息一再發酵，升級為“巨額買盤資金走光大證券自營席位通道”、“光大證券不慎將模擬盤切入實盤”等。光大證券另類投資部總經理葛新元不幸躺著中槍，一些媒體報道已經將此次事件的責任歸咎于他。午后，葛新元出言解釋稱，他的部門跟這次事件沒有半點兒關系，是光大證券旗下的另類投資部門，相當于一家私募機構，根本不開展自營業務，且其資金頭寸只有幾千萬元，根本不可能去拉動指數上漲百點。文/本報記者齊雁冰

光大證券董秘接受北青報記者采訪：

是否讓楊劍波承擔責任還在核查

光大證券董秘梅鍵昨天接受北青報記者采訪時重申，光大證券策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題，公司正在進行相關核查和處置工作。公司其他經營活動保持正常。

對于模擬盤切入交易盤和“烏龍指”敲錯數字等市場猜測，梅鍵表示，沒有這回事，是公司策略投資部門做自營業務時套利系統本身出現問題。目前正在核查當中，已經取得一些進展。“我們也希望盡快給投資者一個解釋。”

因為調查結果尚未出來，市場傳聞滿天飛，有傳聞稱，“導演”光大證券“烏龍指”事件為光大證券另類投資部總經理葛新元的團隊。對此，梅鍵給予否認，問題出在公司策略投資部，該部門的負責人是楊劍波。

光大證券資深分析師鐘正生接受媒體采訪時也表示，“今天的事和光大富尊葛新元團隊沒有任何關系。我們走的是光大的經紀業務通道，非自營席位。沒有那么多資金。我們的模擬和生產是隔離的。財務與母公司也是隔離的。”

記者了解到，光大證券策略投資部負責公司的復雜金融產品設計、定價、銷售以及風險控股等工作，類似于國際投行的金融市場部。而楊劍波是受證監會邀請成為中國場外金融衍生品交易規則起草的四位牽頭人之一。

此事是否如市場傳聞那樣讓“楊劍波”來承擔責任，對此，梅鍵表示，公司還在核查中，具體責任還未認定。

至于目前投資者關注的賠償問題，梅鍵說：“尚不了解具體情況。”

對于市場傳聞撤銷交易申請的說法，梅鍵表示，屬于自營業務，是公司自己的錢，不存在“撤銷申請”。梅鍵強調，該套利系統是獨立的，風險不會傳遞到其他業務。目前尚無法預估損失，正努力減小影響。

猜測

交易員操作自動下單軟件失誤？

昨天，有媒體撥通了光大證券策略投資部負責人楊劍波的電話，但他以開會為由，未予回應。

一位接近光大證券的人士在接受媒體采訪時表示，策略投資部某交易員使用其套利系統時，操作失誤，由于該系統采取自動下單軟件，才造成多股集體拉升異動。

上述人士稱，涉及光大證券的自有資金大概在10多億元，其他可能是由于上午的波動引發空頭操作的連鎖反應，累計涉及金額不超過30億元。對于后續處理，上述人士認為，光大證券的損失金額應該不會太大，可能對交易員操作失誤進行處罰。

不過，也有光大證券內部人士稱：“是有人走了我公司自營通道，可能是其他部。”

模擬盤轉實盤交易交易資金從哪來？

券商期貨套利系統中，模擬和真實柜臺資金完全分開

對于光大證券自營賬戶大額買入，有傳聞稱，是因為光大證券模擬盤突然切入實盤導致大額買入股票。

對此，國信期貨專家翟亞莉表示，這幾乎沒有可能，模擬盤和實盤完全是兩個交易系統，模擬盤怎么可能切入實盤。另外，實盤交易買入股票或賣出股票都有大量的資金進出，模擬交易系統不存在真實資金。國泰君安證券相關人士也表達了類似觀點，這樣的猜測毫無根據，在系統健全、風控嚴格的券商不大可能發生這樣的事情。

“3000萬股錯寫成3000萬手”？

此外，還有猜測稱，是光大證券衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產品下單失誤，3000萬股錯寫成3000萬手。

“敲錯數字？相對可能性大一些，國外有案例，將買入金額敲在數量里，引起盤面的大起大落。”翟亞莉說。

著名財經作家李德林表示，在金融交易歷史上，烏龍指曾經讓日本、納斯達克、道瓊斯指數攪得天翻地覆。不過，李德林指出，券商的自營、資管等業務，都有專業的交易員，對于買賣都有專業的投資委員會、風控委員會、法律合規部門進行把關。無論是交易員，還是分管自營、資管的副總裁、總裁，他們都要受到風控約束。比如，他們交易額度的權限。國泰君安證券相關人士也表示，這種情況基本不可能發生。“這種傳聞太小看券商的風控能力了。” 文/本報記者吳琳琳

[責任編輯：robot] 標簽：光大 證券 楊劍波 

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