光大證券董秘：是否讓楊劍波承擔(dān)責(zé)任還在核查

2013年08月17日 06:59
來源：北京青年報

人參與條評論

光大證券72億元自營盤撬動A股瞬間提升超百點(diǎn)———

2013年8月16日，這個原本平常的日子，卻最終要因光大證券的一指烏龍寫入史冊。中金所盤后公布股指期貨持倉資料顯示，光大期貨席位大幅增空7023手，達(dá)到史無前例的10194手，名列所有期貨公司空單持倉排名第一。

分析指出，光大期貨罕見增加空單，或與光大證券的烏龍指有關(guān)：股指空單持倉與光大證券的非正常買入正好構(gòu)成了對沖關(guān)系。初步計算，增加空單的金額為48億元左右。

這一天的11：05，原本平淡的盤面風(fēng)云突變， 中國石化率先“暴動”，短短兩秒鐘的時間內(nèi)由綠翻紅并直封漲停，在24秒鐘之后，兩市第一大市值股工商銀行也沖上漲停。奇跡繼續(xù)蔓延，A股市場大象狂舞。兩桶油漲停、工商銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行漲停……統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天兩市70余只權(quán)重指標(biāo)股齊刷刷直線漲停，并帶動滬指暴漲5%，盤中呈現(xiàn)百點(diǎn)長陽。

大盤的瘋狂也拉動了股指期貨各主力合約暴漲。這一幕如此驚心動魄，甚至讓不少交易員驚呼：軟件壞了！

但至午后，繁雜紛亂的各方信息逐漸被梳理清晰，原來權(quán)重股集體秒殺漲停的奇觀，不過是因?yàn)椤肮獯笞C券策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題”，而導(dǎo)致一時的虛假繁榮。市場紛傳的管理層將出臺重大利好的預(yù)期落空，大盤迅速回落，早盤“秒觸”漲停的股票也紛紛下滑，最終多以小幅上漲收盤。兩只“暴動先鋒”中國石化收漲0.44%；工商銀行平盤，上證指數(shù)最終報收2068.45點(diǎn)，各自在K線圖上留下一根驚悚的“避雷針”。

文/本報記者齊雁冰

疑問

上交所宣布交易有效

實(shí)為保護(hù)光大證券？

上交所昨天通過官方微博“上交所發(fā)布”發(fā)出重要公告稱，“本所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常交收環(huán)節(jié)。”

對此，有分析人士認(rèn)為，上交所的這一決定，實(shí)則是對光大證券的保護(hù)。因?yàn)椋绻灰兹∠瑒t光大證券有可能被認(rèn)定為“有意操縱市場”，光大證券可能要承擔(dān)因此而導(dǎo)致的其他投資者更為巨大的損失賠償。

文/本報記者吳琳琳

上交所內(nèi)部人士回應(yīng)北青報

異常交易后即讓

光大證券臨時停牌

上交所內(nèi)部人士昨天告訴北青報記者：“發(fā)現(xiàn)異常交易之后，上交所立即開會研究，并讓光大證券臨時停牌。”

上交所昨天午間發(fā)布公告，光大證券因重要事項(xiàng)未公告，當(dāng)天下午起臨時停牌。

“中午時，我們的人就到了他們公司。與此同時，我們和后臺也打了招呼，因?yàn)樗查g交易量過大，擔(dān)心登記結(jié)算出現(xiàn)問題。”上交所內(nèi)部人士說。

光大證券內(nèi)部人士昨天下午2點(diǎn)時稱，“現(xiàn)在光大的所有高管都待在公司不準(zhǔn)離開，等著上交所來查，氣氛緊張。”文/本報記者吳琳琳

表態(tài)

證監(jiān)會周五例會按時召開發(fā)言人稱——

光大證券烏龍事件

調(diào)查后會有正式說法

昨天，滬市的異常交易引起了市場的廣泛關(guān)注，市場紛紛傳聞，證監(jiān)會周五的正常例會將提前召開。

盡管證監(jiān)會工作人員已經(jīng)提前在“跑會群”里做了澄清，仍然在下午3點(diǎn)30分召開，但包括北青報記者在內(nèi)的絕大多數(shù)記者都提前至少40分鐘趕到證監(jiān)會，新聞發(fā)布廳座無虛席，而證監(jiān)會門外，一些無法入場開會記者焦急地等待事件進(jìn)展。

昨天下午3點(diǎn)30分整，證監(jiān)會例行新聞發(fā)布會正常召開，在專項(xiàng)發(fā)布內(nèi)容結(jié)束后，有媒體對當(dāng)日的異常交易進(jìn)行發(fā)問，證監(jiān)會新聞發(fā)言人通報，“今天上午，上證綜指瞬間上漲5.96%，這件事情想必大家都知道。在事件發(fā)生以后，上交所立即進(jìn)行了核查，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。”

上述發(fā)言人還表示，目前上交所和上海證監(jiān)局正在對出現(xiàn)異常交易的原因展開調(diào)查，由于目前還沒有調(diào)查結(jié)果，對于證監(jiān)會新聞發(fā)言人的回復(fù)，現(xiàn)場有記者提出質(zhì)疑，如果確實(shí)是光大證券的誤操作，這種交易是否可以撤銷。如果給投資者造成損失，是否應(yīng)給投資者相應(yīng)賠償。證監(jiān)會發(fā)言人表示，我們很能理解市場關(guān)注此次事件，理由很充分，但請大家記住一條，證監(jiān)會最根本的監(jiān)管理念是依法監(jiān)管。

事件發(fā)生后，有傳聞稱，光大證券自己的核查報告已經(jīng)提交到證監(jiān)會，下單230億元成交72億元，涉及150多只股票，對此上述發(fā)言人說：“我愿意相信(光大證券自查報告)有，但是我不掌握這個情況。之所以這樣說，是因?yàn)楣獯笞C券有責(zé)任向監(jiān)管部門，向交易所，向公眾有個說法，但是由于我此時正在出席今天的發(fā)布會，所以并沒有掌握這方面的情況。”但他強(qiáng)調(diào)，此事經(jīng)過調(diào)查后會有個正式的說法。

文/本報記者吳琳琳制圖/巨琳

11：05：31

A股“暴動”了

風(fēng)云突變。滬指一躍而起，瞬間翻紅，從跌7.18點(diǎn)的位置直上2089.63點(diǎn)。據(jù)大智慧365終端個股“全息動向”功能追溯到的當(dāng)天行情，A股暴漲最初起源于中國石化的成交突變：11點(diǎn)05分31秒，此前一直以數(shù)十手、百余手成交的中國石化突然“暴動”，一秒內(nèi)出現(xiàn)五筆跳價成交，單筆成交量均達(dá)到9807手，合計49035手，股價瞬間從4.48元跳升至4.58元，升幅為2.23%。隨后中石化股價繼續(xù)跳升至4.90元，較前一秒再升6.987%。盤面上股價漲幅為7.78%。

中石化瞬間飆漲激起千層浪，市場迅速猜測是否有重大利好，資金開始涌入其他藍(lán)籌，金融類個股首當(dāng)其沖。11點(diǎn)05分54秒，工商銀行股價開始連續(xù)跳漲，至3.96元；11點(diǎn)05分56秒，升至4.35元。兩市第一大市值股工商銀行漲停。

從11點(diǎn)05分31秒到05分56秒的短短26秒里，中國石化和工商銀行兩大權(quán)重龍頭先后漲停。

滬指在盤中觸及2198.85點(diǎn)高度，一秒鐘漲幅百余點(diǎn)，盤面上留下驚人的上影線。11點(diǎn)06分，分時成交創(chuàng)出741萬手天量。

文/本報記者齊雁冰

風(fēng)暴中心的光大證券

驚魂6小時

11:00

大盤依舊低位運(yùn)行。指數(shù)2070.27點(diǎn)，跌11.61點(diǎn)，跌幅0.56%。

11:05

A股驚魂一刻，指數(shù)瞬間上揚(yáng)百點(diǎn)，70余權(quán)重股漲停。

11:44

上交所官微發(fā)布重要公告，表示“截至目前，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常”。

11:45

市場傳言系光大“70億元”烏龍指所致。光大董秘梅鍵表示，純屬子虛烏有。

13:00

光大證券(SH601788)

午后開盤緊急停牌。

13:05

市場傳言上海交易所已聯(lián)系上光大，暴漲是光大系統(tǒng)問題。光大內(nèi)部人士透露，光大高管被通知不準(zhǔn)離開公司，等待調(diào)查。

13:30

有消息稱光大烏龍指不是自營，是衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產(chǎn)品下單失誤。3000萬股錯寫成3000萬手。光大證券已申請交易作廢。

13:55

烏龍指操作者被部分媒體認(rèn)定為光大證券葛新元量化投資團(tuán)隊(duì)。

14:25

光大證券發(fā)布公告稱，其“策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作”。

滬指收盤

滬指收跌0.65%

全天振幅6.6%

15:01

上交所發(fā)布公告，表示“今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)”。

15:17

葛新元團(tuán)隊(duì)辟謠：“今天的事件和我們光大富尊葛新元團(tuán)隊(duì)沒有任何關(guān)系。”

16:50

證監(jiān)會例行新聞發(fā)布會正常舉行。證監(jiān)會新聞發(fā)言人針對當(dāng)日市場烏龍指事件表示，上交所進(jìn)行了核查，主要是光大證券自營賬戶大額買入，目前還沒有調(diào)查結(jié)果。

文/本報記者齊雁冰

傳聞

A股詭異暴漲

傳言共有三大版本

A股突現(xiàn)驚天異動，坊間頓時傳聞四起，謠言滿天飛舞。各傳言版本不一，整理之后大致圍繞三個方面：交易所系統(tǒng)故障、光大證券自營盤“烏龍指”、監(jiān)管層將釋放重大利好。事后證明，在各版本消息中，僅光大證券自營盤70億元的烏龍指稍有沾邊。

傳言一：市場傳言A股暴漲系上交所交易平臺出現(xiàn)故障。不過，上交所官方中午發(fā)布微博稱：上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常。

傳言二：市場傳言暴漲因監(jiān)管層將釋放重大利好。其中包括收市后將公布優(yōu)先股試點(diǎn)方案，大市值的藍(lán)籌股，絕大部分股份轉(zhuǎn)為優(yōu)先股，只拿分紅，不再流通。未來籌集部分也如此安排；上證180將開放T+0(異動的股票全部是上證180成分股)等。

傳言三：暴漲源于光大證券自營盤70億元的“烏龍指”，即相關(guān)交易指令輸入錯誤。此后，該消息一再發(fā)酵，升級為“巨額買盤資金走光大證券自營席位通道”、“光大證券不慎將模擬盤切入實(shí)盤”等。光大證券另類投資部總經(jīng)理葛新元不幸躺著中槍，一些媒體報道已經(jīng)將此次事件的責(zé)任歸咎于他。午后，葛新元出言解釋稱，他的部門跟這次事件沒有半點(diǎn)兒關(guān)系，是光大證券旗下的另類投資部門，相當(dāng)于一家私募機(jī)構(gòu)，根本不開展自營業(yè)務(wù)，且其資金頭寸只有幾千萬元，根本不可能去拉動指數(shù)上漲百點(diǎn)。文/本報記者齊雁冰

光大證券董秘接受北青報記者采訪：

是否讓楊劍波承擔(dān)責(zé)任還在核查

光大證券董秘梅鍵昨天接受北青報記者采訪時重申，光大證券策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作。公司其他經(jīng)營活動保持正常。

對于模擬盤切入交易盤和“烏龍指”敲錯數(shù)字等市場猜測，梅鍵表示，沒有這回事，是公司策略投資部門做自營業(yè)務(wù)時套利系統(tǒng)本身出現(xiàn)問題。目前正在核查當(dāng)中，已經(jīng)取得一些進(jìn)展。“我們也希望盡快給投資者一個解釋。”

因?yàn)檎{(diào)查結(jié)果尚未出來，市場傳聞滿天飛，有傳聞稱，“導(dǎo)演”光大證券“烏龍指”事件為光大證券另類投資部總經(jīng)理葛新元的團(tuán)隊(duì)。對此，梅鍵給予否認(rèn)，問題出在公司策略投資部，該部門的負(fù)責(zé)人是楊劍波。

光大證券資深分析師鐘正生接受媒體采訪時也表示，“今天的事和光大富尊葛新元團(tuán)隊(duì)沒有任何關(guān)系。我們走的是光大的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)通道，非自營席位。沒有那么多資金。我們的模擬和生產(chǎn)是隔離的。財務(wù)與母公司也是隔離的。”

記者了解到，光大證券策略投資部負(fù)責(zé)公司的復(fù)雜金融產(chǎn)品設(shè)計、定價、銷售以及風(fēng)險控股等工作，類似于國際投行的金融市場部。而楊劍波是受證監(jiān)會邀請成為中國場外金融衍生品交易規(guī)則起草的四位牽頭人之一。

此事是否如市場傳聞那樣讓“楊劍波”來承擔(dān)責(zé)任，對此，梅鍵表示，公司還在核查中，具體責(zé)任還未認(rèn)定。

至于目前投資者關(guān)注的賠償問題，梅鍵說：“尚不了解具體情況。”

對于市場傳聞撤銷交易申請的說法，梅鍵表示，屬于自營業(yè)務(wù)，是公司自己的錢，不存在“撤銷申請”。梅鍵強(qiáng)調(diào)，該套利系統(tǒng)是獨(dú)立的，風(fēng)險不會傳遞到其他業(yè)務(wù)。目前尚無法預(yù)估損失，正努力減小影響。

猜測

交易員操作自動下單軟件失誤？

昨天，有媒體撥通了光大證券策略投資部負(fù)責(zé)人楊劍波的電話，但他以開會為由，未予回應(yīng)。

一位接近光大證券的人士在接受媒體采訪時表示，策略投資部某交易員使用其套利系統(tǒng)時，操作失誤，由于該系統(tǒng)采取自動下單軟件，才造成多股集體拉升異動。

上述人士稱，涉及光大證券的自有資金大概在10多億元，其他可能是由于上午的波動引發(fā)空頭操作的連鎖反應(yīng)，累計涉及金額不超過30億元。對于后續(xù)處理，上述人士認(rèn)為，光大證券的損失金額應(yīng)該不會太大，可能對交易員操作失誤進(jìn)行處罰。

不過，也有光大證券內(nèi)部人士稱：“是有人走了我公司自營通道，可能是其他部。”

模擬盤轉(zhuǎn)實(shí)盤交易交易資金從哪來？

券商期貨套利系統(tǒng)中，模擬和真實(shí)柜臺資金完全分開

對于光大證券自營賬戶大額買入，有傳聞稱，是因?yàn)楣獯笞C券模擬盤突然切入實(shí)盤導(dǎo)致大額買入股票。

對此，國信期貨專家翟亞莉表示，這幾乎沒有可能，模擬盤和實(shí)盤完全是兩個交易系統(tǒng)，模擬盤怎么可能切入實(shí)盤。另外，實(shí)盤交易買入股票或賣出股票都有大量的資金進(jìn)出，模擬交易系統(tǒng)不存在真實(shí)資金。國泰君安證券相關(guān)人士也表達(dá)了類似觀點(diǎn)，這樣的猜測毫無根據(jù)，在系統(tǒng)健全、風(fēng)控嚴(yán)格的券商不大可能發(fā)生這樣的事情。

“3000萬股錯寫成3000萬手”？

此外，還有猜測稱，是光大證券衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產(chǎn)品下單失誤，3000萬股錯寫成3000萬手。

“敲錯數(shù)字？相對可能性大一些，國外有案例，將買入金額敲在數(shù)量里，引起盤面的大起大落。”翟亞莉說。

著名財經(jīng)作家李德林表示，在金融交易歷史上，烏龍指曾經(jīng)讓日本、納斯達(dá)克、道瓊斯指數(shù)攪得天翻地覆。不過，李德林指出，券商的自營、資管等業(yè)務(wù)，都有專業(yè)的交易員，對于買賣都有專業(yè)的投資委員會、風(fēng)控委員會、法律合規(guī)部門進(jìn)行把關(guān)。無論是交易員，還是分管自營、資管的副總裁、總裁，他們都要受到風(fēng)控約束。比如，他們交易額度的權(quán)限。國泰君安證券相關(guān)人士也表示，這種情況基本不可能發(fā)生。“這種傳聞太小看券商的風(fēng)控能力了。” 文/本報記者吳琳琳

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：光大 證券 楊劍波 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

robot