光大證券否認曾申請撤銷交易 將完整披露核查情況

2013年08月17日 08:21
來源：新京報

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公司計劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場做出完整披露。

——光大證券董事會秘書梅健

自2007年之后，A股昨日再次出現“大象跳舞”的藍籌股飆升行情。盤中滬指瞬時飆升超過100點，最高漲幅一度觸及5.96%，71只大藍籌股頃刻漲停。投資者形象地稱之為“大象在飛”。但這樣的景象沒有持續多久。滬深A股昨日下午快速回落。光大證券自營部門錯誤交易被認為造成了市場的大幅波動。

2分鐘成交78億

A股昨日開盤時，誰也沒料到之后會有一個奇異的“旅程”，滬深指數均小幅低開，一路走勢平穩。但在中午11點05分時，A股走勢突然“驚天大逆轉”，在兩分鐘內，滬指直線拉升超過100點，2分鐘內成交78億元。

一些多年未見漲停的大盤股，如工商銀行、中國石油等紛紛漲停。統計顯示，在這兩分鐘內瞬時漲停的股票包括中石油、中石化、工行、農行、交行、寶鋼等71只大盤藍籌股，銀行股中僅有建設銀行未觸及盤中漲停。

投資者面對此種情景也震驚了，紛紛表示見到了“大象在飛”，并在股吧及微博中詢問“究竟發生了什么？”

受這些大盤股漲停的影響，滬指盤中漲幅一度達到5.96%，若按照盤中指數點位計算，A股盤中市值一度增加超過萬億元。

光大證券確認自營業務系統出錯

在短時沖擊賣盤過后，滬指一度小幅回落。但由于市場尚不清楚滬指飆漲的原因，隨后蜂擁進入的買盤在上午收盤前將滬指推高至漲逾2%。

其間投資者紛紛猜測市場有利好傳出，除了部分投資者認為上海交易所系統出錯外，市場上關于A股可能出現利好的傳言“滿天飛”。

比如部分傳言稱9月1日可能開始對上證50成分股實施T+0交易、國債期貨將開閘、優先股制度將實施，國有股將變身優先股、銀行即將混業經營等。甚至國有股變身優先股等存在明顯法律瑕疵的傳言也得到廣泛傳播。

午后，光大證券緊急停牌?！肮獯笞C券出現‘烏龍指’，自營部門誤操作”這一消息在市場上廣為流傳，滬指開始回落。

下午兩點，光大證券發布公告稱：公司策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題，公司正在進行相關核查和處置工作。公司其他經營活動保持正常。大盤異動原因終于得以確認。

之后，A股快速回落，最終滬指收跌0.64%，報2068.45點。深成指收跌0.74%。

在股指期貨市場上，行情的啟動略落后于A股市場，但不少投資者稱由于快速上漲，部分空頭倉位可能在盤中已爆倉。

■ 高層表態

證監會：已介入調查異動原因

稱未形成調查結論，光大證券有責任提交自查報告

新京報訊(記者蘇曼麗吳敏)滬指盤中一度飆升逾5%，工商銀行等大盤股瞬時漲停，光大證券自營部門的錯誤交易使得A股出現大幅波動。對此中國證監會昨日表態，上海證券交易所和上海證監局已經介入調查，光大證券亦有責任提交自查報告。

光大證券評級將受影響

昨日中國證監會發言人表示，對于昨日A股異動，上交所與上海證監局正在對原因展開調查，目前沒有形成調查結論。

上午11時2分到11時5分，上證指數上漲5.96%，上交所隨后確認為光大證券自營買入，光大證券被臨時停牌后公告了相關內容。但對于光大證券是否要求撤銷交易、是否會給予投資者賠償等問題，證監會僅表示，將依照其一貫監管理念，依法監管。

此前部分投資者認為，光大證券的錯誤交易導致工行、農行、中國石油等個股瞬時漲停，是一種市場操縱行為。而對于交易金額是否是市傳的70億元或其他金額，證監會稱還待形成調查結論才能有說法。

不過按照證監會對券商的監管規則，光大證券若因內控不嚴等問題出現錯誤交易，可能影響光大證券未來的評級，進而影響開展業務。在證監會7月份公布的2013年評級結果中，光大證券曾獲得目前券商最高的AA級評級。而在證券保薦業務中屢屢出現問題的平安證券被降至C級。

“T+0”等口徑未變

中國證監會昨日亦否認了兩則A股盤中利好傳言。

證監會發言人說，證監會對于T+0交易的口徑未變，對這一措施仍在研究之中。亦即并不存在9月1日對部分股票實施T+0交易的計劃。

證監會還稱，商業銀行參與國債期貨有關制度安排正在積極推進中，目前進展順利。對于國債期貨推出時間，目前也沒有新的口徑。

此外，昨日上交所連續幾度在其官方微博上發布重要公告。上午11時44分，即上午收盤后不到一刻鐘，上交所稱，“截至目前為止，上交所系統運行正常”。這一回應澄清了投資者對交易系統出現問題的憂慮。收盤時則再次表示：“本所今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常清算交收環節。”該公告也意味著交易的盈虧結果具有不可逆轉的有效性。

■ 高層表態

光大證券否認曾申請撤銷交易

光大證券董秘稱，市場上關于光大曾向上交所申請當日交易作廢的說法不實

光大證券確認自營業務系統出錯后，事件責任人的矛頭一度指向光大證券葛新元量化投資團隊，葛新元隨即向媒體否認此事件與他有關；光大證券董事會秘書梅健昨日向新京報確認，此次出現問題的是策略投資部，該部開展的是風險中性業務，而此部門負責人是楊劍波。梅健稱，面對目前的問題，公司專門的團隊正在進行緊鑼密鼓的核查和處置工作。同時，光大證券否認曾申請撤銷交易。

“公司自營業務用的是自己的錢”

昨日市場傳言不斷，一度出現“光大證券曾向上海證券交易所申請當日交易作廢”的說法。上交所昨日在其官方微博發布重要公告稱：本所今日交易系統運行正常，已達成的交易將進入正常清算交收環節。上交所的公告意味著交易的盈虧結果具有不可逆轉的有效性。

對于市場關于光大證券“申請撤銷交易被駁”的傳言，梅健昨日也表示，“公司自營業務用的是自己的錢，不存在網上傳言的撤銷交易，公司沒有申請過撤銷交易，交收正常，沒有問題?！?/p>

梅健說，“我主要是做信息披露的事情，我比核查團隊更著急，希望能夠盡快披露核查結果，但我們還是需要以嚴謹嚴肅的態度對待這件事。”

“公司計劃這兩天把問題全部核查清楚，然后向市場做出完整披露。”梅健表示期待盡快完成核查，披露核查結果。

葛新元“躺著中槍”

光大證券確認自營業務系統出錯后，網上盛傳光大證券葛新元量化投資團隊應為此事負責。

公開資料顯示，葛新元原系國信證券研究所副所長兼金融工程首席分析師，2012年4月，他帶領部分團隊人員來到光大證券。6個月后，光大證券出資成立另類投資子公司光大富尊投資有限公司，葛新元擔任總經理。

葛新元隨即對媒體否認此事與其有關。葛新元在接受和訊網采訪時表示，“烏龍”事件與自己的團隊沒有任何關系，自己所負責的另類投資部門相當于一家私募機構，不開展自營業務，且資金頭寸只有幾千萬元，不可能拉動指數上漲百點。局外人認為他負責策略投資部才會有這種猜測。

楊劍波被認為是“投行精英”

隨后，楊劍波被傳為事故部門負責人。梅健昨日向新京報確認公司策略投資部負責人為楊劍波。“我不想談責任，只說策略投資部負責人為楊劍波?！泵方≌f。

公開資料顯示，楊劍波是上海財經大學經濟學學士、曼徹斯特大學金融學博士。早年在股票市場對波動率方面有深入研究。

2004年加入光大證券。2006年以后，楊劍波著手光大證券結構性產品，特別是A股掛鉤結構性產品業務平臺的建立，并負責相關業務的開展，直至擔任該公司金融衍生品部董事總經理，并最終升任策略投資部總經理。

據報道，楊劍波是受證監會邀請，成為中國場外金融衍生品交易規則起草的四位牽頭人之一，他被認為是“投行精英”。 新京報記者李蕾

■ 股民親歷

小散戶：“遺憾當初沒多買幾手”

昨日，光大證券“烏龍指”事件造成大盤短時間內出現巨幅波動，但也有股民借此機會“撿漏”高位成功拋售。昨日，股民陳先生對記者表示，自己持有的招商證券昨日以次高點12.38元成功拋出，小賺幾百元。

陳先生告訴記者，他此前以11元左右價位買入招商證券。在昨日11點鐘左右，他發現大盤異常波動，并注意到招商證券一度出現漲停板，報12.6元?！拔耶敃r立即輸入指令，希望在12.5元位置賣出，但是沒想到股價又馬上跌下去了，當時已經中午快收市了，所以我并沒有‘趕’上這輪漲勢”，陳先生說。

不過，他并沒有因此放棄，他又給出12.38元的價位，希望下午能成交。午市開盤后，招商證券果然再次走高，最高探至12.4元，因此他的股票成功賣出，“小有斬獲”600余元。

據悉，陳先生股齡已有七八年，總體來看是賠多賺少，目前其他持股仍賠了4000多元，其中在保險板塊“套”得最深。對于自己昨日的“勝利果實”，陳先生很遺憾自己當初沒多買幾手，“好歹能把賠的錢多補上一些。”

他還說：“后來我知道上午的大幅波動是由于光大證券‘烏龍指’造成的之后，還很擔心是否會撤銷自己的這筆交易。好不容易掙了這么點錢，千萬別再給取消了。”

對于后市走勢，陳先生表示并不看好，他稱自己將不會再買進新股，而是等待時機賣出目前持有的股票后就“上岸”，爭取將損失降到最低。 9記者沈瑋青)

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